Kleinerbroker

Gell ...sobald man Life geht, und sei es noch so ein geringer Betrag, es ist doch gleich irgendwie "elektrisierend" Das kenne ich nur zu gut . Ich wollte Dir einfach nur kurz schreiben, dass ich mit großem Interesse mitlese . Hoffentlich berichtest Du uns weiter . Und vielen Dank, dass Du Dir hier die Mühe machst und uns teilhaben läßt . KB

Hallo , es gibt ein paar Währungspaare bei denen ich gerne eine gehebelte Position über Monate halten möchte . Zinsen und andere zeitabhängige Gebühren spielen also eine große Rolle . Gibt es Empfehlungen ? Vielen Dank im voraus KB

Mythos , vielen Dank für diesen schönen Thread und vielen Dank an all die freundlichen Österreicher, die diese Menschen in Not Willkommen geheissen haben . Rumpel, es ist gut dem Opa zuzuhören, schon alleine aus Respeket heraus , aber bitte ändere Deine Meinung BLOSS nicht ! Ich stimme Dir in jedem einzelnen Punkt zu ! Damit sollte meine Meinung klar sein : Uns in D kommt "das Geld aus den Ohren heraus" , wenn ich mal mit diesen Menschen vergleiche . Das wir so reich sind , ist nicht selbstverständlich . Es ist Ergebnis unser aller harter Arbeit über Jahrzehnte hinweg . Das erwähne ich hier aus Respekt vor dieser Leistung aller die hier Steuern zahlen . Aber diese Menschen sind bei uns angekommen, weil sie um Ihr eigenes und das Leben Ihrer Lieben fürchten mußten . Diesen Menschen muss und muss JETZT geholfen werden . Erst danach aber mit aller Sicherheit und Konsequenz würde ich auch Fragen stellen , was ein wirtschaftlicher Flüchtling ist ? Und es ist die Frage zu stellen, wie wir den Flüchtlingen dabei helfen können , dass sie wieder in ihre Heimat zuückkehren können ? Hier müssten wir an die Ursache heran . Aber das ist leicht geschrieben , die Ursachen haben mit der IS also mit Krieg zu tun . Beide Fragen sind also nicht leicht zu beantworten , ich habe ganz sicher keine Antwort so auf die Schnelle . Aber , nochmal , diese Fragen müssen wir später beantworten nachdem wir geholfen haben . Meine persönliche Sympathie den osteuropäischen Ländern gegenüber wird immer geringer . Gerade dort sollte man doch verstehen ? KB

Ja , dass ist leider wahr ... aber ich bin wohl aktiv an der Passivität beteiligt :-( ... kaum vorstellbar eigentlich Zum Thema : Die Frage kann auch durchaus lauten, wie lange wir uns wehren können ..... http://www.investoxforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9359 KB

Hi Forex1+ in vielem , was Du da schreibst , finde ich mich wieder . Daher .... - ich denke, dass zwischen der Systementwicklung einerseits und der Ausführung des HS , dem Handel , andererseits zu unterscheiden ist . - nachdem ich Jahre auf MQL4 und 5 verbracht habe und dann auf eine spezielle Entwicklungssoftware umgestiegen bin , habe ich Vergleich . Ich denke , dass MQL4 / 5 / C++ HS extrem viel mühsamer und somit langwieriger ist , wenn es um die Entwicklung eines HS geht . Die Zeit , die ich mit Debugg etc verbraucht habe beträgt ein vielfaches dessen, was ich auf MQL4 zur wahren inhaltlichen Entwicklung eines HS investieren konnte . - es gibt sehr unterschiedliche Softwarepakete , die den Systementwickler erheblich komfortabler unterstützen ... daher vermutlich kosten die dann auch alle etwas . Du findest alle bekannten Pakete hier bei TN . Es gibt einige Plattformen, die relativ günstig sind und dennoch den Entwickler mit so einfachem Code verwöhnen, dass ein Großteil der Zeit des Entwicklers eben in die Entwicklung gesteckt wird , erheblich leichter als MQL4 . Wenn man aber ein System entwickelt hat, "den MACD mit der Stocha und dem SAR gewinnbringend kombiniert hat, alle Settings kennt und auch das RMMM steht " ... dann kann man ja auf MQL übersetzen, wenn man will . Und dann kann man einen Vorteil nutzen, den ich so nur bei MQL4 kennen gelernt habe : Die unglaubliche Flexibilität von MQL4 unterschiedlichste Ideen zu realisieren . Aber für mich ist das dann ehen die Kirsche auf dem HS , als das eigentliche HS . Ich code unglaublich gerne . Heute muss ich sagen, dass ich aus dieser Freude heraus mehr am Code herumgespielt habe , als das ich ein HS entwickelt hätte . Eigentlich schön, es hat mir ja Spaß gemacht . Und meine grauen Zellen trainiert , dass hat es auch . Aber effizient war es nicht , jedenfalls wenn es um die inhaltliche HS Entwicklung geht . Achtung : Ich habe (noch) kein funktionierendes HS , der finale Beweis fehlt also noch , aber meine Ideen kann ich heute sehr sehr viel leichter und schneller auf anderer Plattform testen als mit MQL . My2C .... wir haben einige MQL4- Guru´s hier , die - glaube ich - auch viele andere Code beherrschen und daher spezieller antworten können . KB

Habe conglom-o wohl nicht richtig verstanden, dachte er hätte ein Problem vohandenen Code an die richtige Stelle zu bringen . Dem war wohl nicht so . Jedenfalls habe ich gerade 2 Jahre alten Code aus entsprechend altem MT4 herausgeholt und in die entsprechenden Ordner des brandaktuellen MT4 Editior hineinkopiert (so wie oben gezeigt) , kompiliert und dann ohne jedes Prob life genommen . Mein Code nutz den EA, die Library und mehrere Includes . KB PS.: @fatlemming ... das ist schöner Code , den Du uns vorstellst, vielen Dank dafür .

Hi Rumpel habe vielen Dank . Es ist aber nicht so richtig was ich meinte . Mir geht es darum , dass ich realtime sehen kann, welches aktuelle Risiko ich als Trade oder potentiellen Trade ( Pending Order) tatsächlich aktiviert habe . Ein Program, dass mir kontinuierlich zeigt, welchen Verlust ich jetzt im schlimmsten Fall erleben könnte und was mir dann noch an Cash auf dem Konto verbleibt . Viele Grüße KB

Hallo für den Metatrader habe ich mich vor 2 Jahren einen kleinen EA gezimmert, der mir realtime Informationen in das Chart spielt, wie mein aktuelles RMMM aussieht . Dazu scannt der EA alle Order im MT4 , life und pending, alle Märkte und berechnet das Risiko aus Entry und SL , berechnet mir den Verlust wenn alle aktuellen Order in den SL gehen , wie gross das zusätzliche Risiko der Pending Orders ist und welchen Kontostand ich haben würde, wenn alles in den SL knallt . Das hilft mir beim MT4, wenn ich morgens mehrere Order in den Markt lege und Abends erst wieder online gehe . Ich kann sehr einfach die verschiedenen Order verändern und bekomme sofort die Info , wie groß mein Risiko ist . Ist schön , wenn man S&R für Entrys anvisiert und dann die Auswirkung der preistechnischen SL auf das RMMM sehen will . Im Prinzip plane ich morgens die Tradingstrategie für den Tag . Das sieht im Chart so aus : Gibt es etwas Vergleichbares für andere Broker ? Gibt es das für IB ? Im Prinzip wäre es ja so eine Art " Informationszentrale " für den Trader . Ich habe ja nie in meinem Leben mit einem richtigen Trader sprechen (können) aber ich stelle mir das schon so vor, dass diese Profis für Ihr RMMM gute Tools haben werden und nicht auf solch "Eigenkonstrukt" angewiesen sind , wie ich es mir mal zusammengecodet habe . KB

Hallo , ich habe heute gelernt, dass man im Metaeditor durch "Rechts Klick" auf den Ordner die zugehörigen Ordner im Explorer öffnen kann . 2 Screenshort anbei . Dadurch könnt Ihr Ordner leichter finden und natürlich Euren Code leichter verschieben . Gruß KB

Hallo Wingman, ich nutze den kostenpflichtigen Basisdienst von Taipan . ___________________________________________________________________________ Hier nun das HS global const MinDMI: [MinDMI:-12,-40,-10,-35,-15,0.3,1.8190,I] ;// global const Buffer: [buffer:0.0612818,0.01,0.2,0.025,0.075,0.0005,2.3107,F] ;// global calc EMA200: Komp(# GD(Close, 200, E)#,#d#) ;// global calc Var_DMI: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14);(Plus - Minus)# , #240#) ;// global calc Var_GD: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14); GD((Plus-Minus),3,E)# , #240#) ;// global calc Cond1: EMA200 >= Ref(EMA200,-2) ;// global calc Cond2: Close> (EMA200-Buffer*EMA200);// global calc Cond_UET: Cond1 AND Cond2 ;// global calc Cond3: Var_DMI < MinDMI ;// global calc Cond4: Var_DMI > Var_GD ;// global calc Cond_Signal: Cond3 AND Cond4 ;// global calc EnterLong: Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 ;// global calc ExitLong: Close < (EMA200-Buffer*EMA200) ;// // #_SaveGlobals # // Die Optimierungsvariablen nach einer Optimierung mit 5 Werten im DJ . Ist aber nicht aussagekräftig sondern mag hier eher als Fallbeispiel dienen . Daneben und hier nicht sichtbar die Optimierung des TSL und des TP . KB

Für den Beginn mag das erstmal genügen und ich werde das HS nun erstmal einstellen . In INV ist das alles Maskenunterstützt und daher sehr einfach und mit deutschsprachigen Hilfestellungen unterstützt . Allerdings gibt es enorm viele Details und Varianten , die in einem HS definiert werden müssen und leicht in Vergessenheit geraten könnten . Daher muss man sich Zeit nehmen und jede Eingabe gut überlegen . Ausblick : - Damals in 2009 reichte mir die Analyse des übergeordneten Trends in der oben beschrieben Form nicht aus . Ich mußte noch ergänzen . - Nicht alle Aktien haben sich gleich verhalten . Einige verhielten sich systematischer als andere . Dies war ein Kriterium . - Nach einiger Zeit hatte ich mir ein Portfolio angelegt, von solchen Werten, die besonders geeignet waren . Begonnen habe ich wie oben beschrieben . Ausreisser habe ich entfernt und aus dem SnP500 - später auch aus dem Russell - ergänzt . Erfahrung : In der 2. Jahreshälfte 2009 boomten die Märkte . Mit dem HS hatte ich mein CMC Konto in dieser Zeit verdoppelt , Hold and Buy wären 50% Profit gewesen . KB

Versehentlich #10 doppelt gesandt und ich kann diesen Post nicht löschen ( ? ) .

INV bietet die Möglichkeit , fertige Indikatoren in das Chart zu "klicken", dass ist vergleichbar zu MT4 . Da ich aber später aus den Indikatoren einen Screener (ggfs auch ein HS) vercoden will, habe ich mit zwei Indikatoren gleich selber begonnen . Die 200EMA : #_LoadDefs# calc EMA_200: Komp(# GD(Close, 200, E)#,#D#); EMA_200 Der exponentielle gleitende Durchschnitt basierend auf 200 Close-Tages-Perioden ( Komp steht für Komprimierung) . EMA_200 ist der Name der Datenreihe und soll dargestellt werden . Das Derivat des DMI #_LoadDefs# calc VarDMI: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14); (Plus - Minus) #, #240#); VarDMI Es soll die Varianz des DMI berechnet werden und zwar für die Komprimierung des H4 (240/60). Die Variable Minus ist lediglich der -DI in der INV Formalsprache MDI , entsprechend der PDI. Für meine Entscheidung möchte ich unter anderen den Verlauf der Differenz der beiden Werte betrachten . Diesen Werte vergleiche ich dann noch zu seinem Mittelwert der letzten 3 Perioden , ebenfalls im H4 : #_LoadDefs# calc VarGD: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14); GD((Plus-Minus),3,e) #, #240#); VarGD In der aller einfachsten Version dieses HS könnte man nun wie folgt formulieren : IF (die 200 EMA des Kurses mindestens um Faktor "x" "ansteigt") AND (( der Kurs der Aktie mindest "nahe" unter den GD liegt ) OR (darüber liegt) ) // Übergeordneter Trend steigt an AND ( ( der VarDMI mindest "y" unter der Nullinie liegt) AND (der VarDMI näher an Null liegt als sein 3 Tages GD) ) // Ende der Korreketur erreicht, Preis beginnt wieder zu steigen THAN ...könnte man von diesem Wert Aktien einkaufen ( also ein Long Entry Signal senden ) Werte in " " könnten Optimierungsvariable sein . KB

Hi aus #1 krame ich nochmal heraus,da fast ein Jahr her : Aus TaiPan habe ich mir die Historie des DJ, des DJ Transport, des SnP100 und des NASDAQ100 der letzten 10 Jahre gezogen . Ich erhalte alle Kurse bzw Preisstellungen . Würde ich damit später optimieren, dann brauche ich ewig, ohne Nutzen zu haben . Denn mein HS in 2009 nutzte die 200EMA im Tages-TF , und ein Derivat des DMI im H4 . Das wurde durch einen Screener (ProRealTime) analysiert und nach Signalausprägung sortiert . Da ich hier später stündlich das RMMM (SL / TP) anpassen will, wähle ich also für meine Basis-Komprimierung das H1. Die "Roh"-Daten von TP bearbeite ich mit INV so, dass ich alle Titel (alle Aktien) im H1 für dieses "Projekt" zu Grunde lege . Ausschlaggebend aber ist der Derivat des DMI im H4 auf Basis des übergeordneten Trend den ich aus der 200EMA und der Lage des Close im Vgl zur 200EMA ermittele . Also stelle ich im H1 die 200EMA (daily) und das Derivat des DMI (H4) dar . Das sieht so aus : KB

Hi ... "darf" vielleicht schon , aber ist das für die CH hilfreich ? Fühlen wir uns wohl, wenn die EZB und die FED im Banknoten drucken wetteifern ? ....immerhin verfällt doch der Wert unseres Geldes ..... Ich kenne die CH kaum, aber vielleicht sind ja viel viel vernünftiger als wir und haben befunden, dass die 41 MRD genug des Verlustes sind ? Oder gibt es dort Kontrollen die uns auch gut tun würden und die die SNB gestoppt haben ? KB

Probiert doch mal ein anderes Paar dagegen , eventuell AUDNZD . KB

Hallo conglom-o , habe vielen Dank für Deine Warnung . KB

Danke für Dein Feedback . Ja, nun sieht das gut aus . Freut mich . Der Teufel liegt halt bei uns Codern im Detail, Du lieferst ein perfektes Beispiel . Ein einziges Zeichen, perfekt compiliert und dennoch ...."Peng"-Ergebnisse . Wenn Du Dich mit mehr Code beschäftigen wirst, dann darf ich Dir vielleicht empfehlen, eine Standard-Include anzulegen , die Du mit mehreren > Comment "Variable" .... ) einfach aufrufen kannst . Weiter viel Erfolg KB

Hi , bin jetzt nicht in den Code eingestiegen aber Du bist in #275 schon auf der richtigen Fährte . Das Problem im Code ist, dass nur bei einem neuen HH das letzte LL "verloren" geht und durch das neue HH überschrieben wird . Das ist offensichtlich nicht richtig . Der Effekt tritt übrigens nicht nur ganz rechts sondern auch im Dez 2014 auf ( Post #273). Vermutlich beschreibst Du bei neuen HH versehentlich den LL Buffer mit einem HH Wert . Gruß KB

Hallo , ein paar Gedanken vielleicht ist es mir entgangen, dann sorry ... ansonsten denke ich , ist es ganz gut vorher zu definieren => 1.) Wir arbeiten im MT4 und legen damit als Märkte den FX fest ? 2.) ... dort alle Paare ? , alle Major ? oder nur den üblichen EU ? => mein Vorschlag, wir kombinieren ein paar Grosse - wieviele ? - und achten darauf , dass wir den USD möglich stark diversifizieren (soweit es denn geht) 3.) ... denn mit mehreren Paaren könnten wir das Portfolio handeln und dürften dann risikofreudiger werden ? => RMMM 4.) Welche TF nutzen wir ? Vorschlag : Persönlich arbeite ich immer mehr in die Richtung , dass ich Signale im H1 handele aber eine Trendsuche viel weiter oben ansiedele, auch in das Wochenchart gucke . 5.) Ich denke, dass die Aussagekraft von Indikatoren alleine oder Candle alleine nicht gut ist, die Kombination hingegen aussichtsreich sein kann . 6.) Mit einer Candle alleine würde ich nicht arbeiten, aber mehrere (2 oder drei) lange Dochte an einem LL in hohen TF sind wohl ein starker Support . 7.) Im Aktienmarkt konnte ich mal sehr erfolgreich eine Variante des DMI zum Erkennen des Ende einer Korrektur im übergeordneten Long nutzen . Teilweise konnte ich das auch im FX sehen . KB PS.: Freue mich über das Projekt und wünsche ihm sehr viel Erfolg . Vielen Dank also @ Mythos . Leider werde ich kaum teilnehmen können , mein Umfeld läßt dies zeitlich seit längerer Zeit nicht mehr zu :-(

Für mich war lesenwert : http://www.aktienboard.com/forum/f22/chf-daytrader-t120130/33#post2872192 http://www.investoxforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9265&s=f9c58041cc9b81b78597ee4a45fd8baad080e473 Leicht gesagt aber wohl das einzig Richtige : Handele mit Hebel 1 und akzeptiere, dass einige Märkte dem kleinen Broker verschlossen bleiben .... (anderenfalls er eben Kopf und Kragen risikiert und auch verlieren kann ) . KB

Hallo ich möchte gerne als symbolische Geste eine einzelne Aktie verschenken . Es soll sich um ein Dokument handeln, das gerahmt an die Wand gehangen werden kann . Also beispielsweise möchte ich eine einzelne Aktie der Deutschen Bank kaufen und als gedrucktes Exemplar erhalten . Wie geht das denn ? Ich kenne nur den Nachweis des Besitzes durch einen Kontoauszug meine WWW-Broker. Und früher gab es ja auch Aktienpakete die "man" im Safe der Bank seines Vertrauens lagerte ...aber heute ? Vielen Dank im voraus und viele freundliche Grüße KB

Es ist gute 6 Monate her, als ich meine KB-Gelder von Active abgezogen habe und zu Alpari getragen habe . Denn ich dachte, Alpari wäre der bessere Broker . Ich habe einfach nur Glück gehabt : Nach sehr erfolgreichen Monaten Juni bis Oktober habe ich mir im November wieder bewiesen , wie wenig ich (an der Börse) wirklich kann . Dazu kam eine bis heute andauernde sehr angespannte Phase in meinem Beruf . Also hatte ich alle Gelder abgezogen und nur mein Demokonto bei Alpari durch Investox handeln lassen ( Das hat übrigens `gestern` unbeschadet überstanden, macht dem KB Hoffnung, dass doch nicht aller Tage abend sein muss ) . Aber eigentlich wäre ich - im guten Glauben das Alpari ein toller Broker ist - jetzt alle meine Gelder los . Denn ich kann mich im Moment nicht einloggen und meine 31,23 Eur sind wohl bis auf weiteres unerreichbar. Active hat es also überstanden und Oanda ist so stolz, dass sie gleich Mails geschrieben haben .....

und im NordOsten der Republik hat es gestern ein kleines bischen geschneit .... ist aber alles wieder weg . Nun wieder auf dem Weg in die Heimat in den SW, mal gucken wie es da ist .... Jedenfalls wünsche ich Euch nachträglich auch , dass Ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet ...und natürlich das Beste für 2015 KB

Das ist mein Punkt und diese beiden System scheinen auch nur die Extreme zu sein .... solche, die auch ich nicht handeln kann . Denn die technische Gewinnspanne ist so gering und die Reaktionszeiten so knapp (da die Tradedauer minimal),dass es schon besondere Anforderung an die Tradeumgebung bedarf . Nix für den KB , also . Ausserdem mag mein Konto keine derartigen Lotgrößen . Ich wollte wissen, wie die Mehrheit der gewinnenden Account ( 12% der Teilnehmer des Contest ) handelt . Dies in der Hoffnung, dass Trades dort so 25 PIP + schaffen und eine/mehrere Stunde dauern . Denn dann habe ich auch eine Chance und kann im FX weiter mein System suchen . Also war meine Frage darauf gerichtet, ob jemand hier mehr zu den 12%-Systemen weiss, die bei MyFxbook nicht weiter detailiert werden (s.o.) KB