cxalgo

Das ist eine berechtigt gute Frage. Meiner Meinung nach, so wie ich das bisher getestet habe, kann es eigentlich nur rollierend sein, da ja der Optimierungszeitraum vom Forwardzeitraum abgetrennt ist und bei MT5 tatsächlich Tick by Tick, oder wie oben im Screenshot 1 min OHCL die Indikatoren und Positionen ausgewertet werden, macht auch anders für "relativ gute" Ergebnisse keinen Sinn. Ergo beginnt der Forwardtest nach dem Optimierungszeitraum an. Der vergleich für das gleiche EA mit MT5 und Investox, zeigen bis auf 0,03% Abweichung die gleichen Ergebnisse und bei Investox ist rollierende Auswertung.

Ergänzung: Auf Bild 1: sieht man hier die Auswahl für den Forward Test, wurde komisch Übersetzt als "Weiterleiten", aber ist halt so. Auf Bild 2: CPU-Ressourcen über das Netzwerk für die Optimierung zuschalten, reduziert die Optimierungszeiten für komplexere Systeme erheblich. Ergänzung 2: Ich würde jedem im Moment noch zumindest raten, Metatrader 5 noch nicht für den Livehandel zu nehmen aus folgenden Gründen: - ca. alle 2-3 Tage kommen noch updates - bei Optimierungen mancher Indikatoren in Expert Advisor, fällt MT5 in eine Endlosschleife und der Rechner stürzt ab bzw. bleibt hängen - die Hintergrund Bibliotheken sind noch nicht so konsistent/stabil wie in MT4 - die Prozessoren nutzen in "echt" 100% der möglichen CPU-Last und es geht außer im Internet surfen, fast nix mehr

Bin gerade dabei viele EA´s auf MT5 umzubauen und schaue gleichzeitig auch zwecks Ergebnisunterschiede zu MT4. Der Punkt mit dem Forwardtester ist zwar rudimentär um gleichzeitig back- und forward zu testen, aber ist schon ein großer Schritt, wie ich finde. Die Ergebnisunterschiede von MT4 zu MT5 (inkl. Forward Test) von vor einem Jahr sind schon heftig, mancher EA hätte die letzten 6 Monate jedes Depot komplett auf Null gefahren. Hier mal eine kleine Übersicht: Forward Testing Forward Prüfung ist die wiederholte Ausführen der besten Optimierung Ergebnisse auf einen anderen Zeitraum. Eine solche Möglichkeit kann auf den Einbau von Parametern für bestimmte historische Daten eliminieren. So starten Sie die Forward-Test, wählen Sie, welcher Teil des gesamten Zeitraum, für sie verwendet werden. Es kann im Feld "Forward" gewählt werden in der Registerkarte "Einstellungen": Nein - Forward-Test nicht verwendet; 1 / 2 - die Hälfte der Zeit wird für die Forward-Tests verwendet; 1 / 3 - ein Drittel der gesamten Zeit wird für die Forward-Tests verwendet; 1 / 4 - ein Viertel der gesamten Zeit wird für die Forward-Tests verwendet; Custom - bei der Auswahl dieses Feld geben Sie den Beginn der Prüfung vorne rechts neben diesem Feld. Der Prozess des Forward Testing Wenn die Prüfung mit Forward Testing aktiviert ist, wird ein ausgewählter Teil der im Feld "Datum" festgelegt und abgetrennt. (Hier hoffe ich stark, dass es auch so gemacht wird, sonst ist es nutzlos. Der erste Teil ist die Zeit des Backtestzeitraums, während der zweite Zeitraum der für den Forwardtest ist. Die vollständige Optimierung (langsam oder schnell) des Expert Advisor ist auf der Rückseite "Testphase" aufgeführt. Erst werden 10% (in der vollen Suche) oder 25% (in den genetischen Algorithmus) aus den besten Läufe ausgewählt und sie werden dann für den Zeitraum des "Forwardtests" getestet, bis maximal 256 Testläufe. Die Backtest- und Forward Ergebnisse werden in der Registerkarte "Optimierung Ergebnisse" angezeigt - wähle die "Forward Testergebnisse" im Kontextmenü. Hier können dann beide Perioden verglichen werden. Je besser die Ergebnisse übereinstimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Expert Advisor gute Ergebnisse im realen Handel liefern wird. http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_using/forward_testing

danke für die Glückwünsche, hab glaub schon leicht schlagseite seit 9 Uhr morgens in der Arbeit

auch von mir alles Gute!!

bei den relative wenigen Daten, schwer zu sagen. Würde noch den Erholungsfaktor bzw die Sharp Ratio als Vergleichswert mit hinzuziehen und dann entscheiden. Mit den Daten: Ich würde Setup B nehmen, da kein DD. Ergo Hebel bzw. Lot erhöhen und mehr Profit als bei Setup A machen. Ist aber echt schwer zu sagen

Active Trades, seit letzter Woche und Masterforex.org (Russischer Broker) war ja klar sonst wüsste ich keinen

Siehst du bei manchen Backtest: Show/Hide: Indikator/Setup klar, ist neu in Mode gekommen, weil so weit ich weiß, ein Inder und ein Russe ne Software haben, die dann den Chart + Backtest auswerten und re-ingenieren und in knapp 2 Tagen dir zu 99% sagen können, welche Indikatoren, Graphen und Auswertungen im Hintergrund laufen und voala ... Kopie deines EA´s für 5.000 USD funktioniert übrigens bei MT4 & 5 Templates mittlerweile auch ... war echt beeindruckt, haben die Eis-Kalt in die Indikator Zusammenfassung bzw. Referenz reingebaut, echt tricky, Respekt!!

kann man aber auch ausschalten, haben die meisten EA´s auch so drin, sonst könnte jeder die ja nachbauen, ein Schelm wer schlimmes dabei denkt!!

hab hier einen für MACD Divergenzen, zeichnet die auch automatisch ein

Willkommen bei TN, schön einen angehenden Profi für Risk-Management zu wissen.

mal sehen, bin zwar nicht auf Dax etc. spezialisiert, aber mal sehen was meine Prognosen mit Devisencharts so wert sind

@Henrik hab jetzt mal knapp ne Woche mit MC gespielt, aber für Devisen komplett unbrauchbar, DDE Import ist grausam, sowie die Historyimport auf Tickdaten nach Anleitung von MC .... boah ... Programmiersprache ist relativ einfach, aber wer OOP (Objekt orientierte Sprachen) gewöhnt ist, sehr gewöhnungsbedürftig ... Vielleicht mit Aktien oder Futures besser ... aber hat mich eigentlich nur für Devisen interessiert, ne API bzw. Orderrouting für meine Metatraderbroker gibt es auch nicht bzw. für Alpari UK, Masterforex oder Activetrades, schade, vielleicht wenn es das mal gibt, schau ich mir das wieder an, aber interessanter "Ausflug" ....

Backtest diskretionär hab ich auch schon gesehen, war echt witzig Nein, mit Futures noch nie probiert, bin irgendwie ein Labelvictim für EURUSD, macht irgendwie am meisten Spass, da fast alles "wieder" vorhersehbar ist und nur noch die Angst umgeht, ist echt genial für meine Sentiment Indikatoren. Aber ne gute Idee von dir, des mit den Futures, gleich mal probieren ... Hab Reverse Ea´s auch schon programmiert, bin aber immer an den MA´s und Pattern hängengeblieben, da hier echt die Masse einsteigt und vor allem wenn die "Grossen" nicht im Markt sind, so wie heute du echt den schwarzen Peter hast, aber vielleicht lässt sich das Problem auch bald lösen ...

@Bull ein Reversetrader unter uns! Interessant... Automatisiert?

ich hab 3 verschiedene Bibliotheken von Chart-/Candlestick-Pattern die ich dynamisch auswerten kann. Aber das obige Scalping EA funktioniert nur bei 1 Broker mit extrem guten Konditionen und Pingwerten von unter 15ms, sonst gehts in die "Hose. Ist nur für HFT (HighFregencyTrading) gedacht, nur die letzten 2-15 Positionen dauern dann manchmal

Hab da leider nur einen, aber läuft und läuft, den mag ich auch sehr!!

ok, danke für die Info Brokerbindung für Orderrouting müsste MC dann ja quasi auch haben bzw. ne API oder sowas?

Danke, sollte ich dann doch auch mal probieren zumindest. Welche Version würdest Du persönlich für den Einstieg empfehlen`?

versuche das gerade Pattern-Erkennung mit einzubauen ... hat wer schon mal was in der Richtung gemacht?

Das habe ich auch gemerkt, dass die Volatilität immer von extrem heftigeren Kursschwankungen begleitet wird, war von 2002 - 2007 nie so (eigentlich immer mit Ansage) und seit 2007 bis 2009 hat der Markt, für EURUSD und GBPUSD zumindest, extrem "aufgedreht" mit Schwankungen. Seit Ende 2009 werden teilweise sogar die News konträr interpretiert, dass der Kurs erst per Flash 100 Punkte steigt, dann die Pending Orders gestrichen werden und dann in 2-3 Std. manchmal bis zu 250 Punkte nach unten zieht. Ich baue grad an einem EA für 4 verschiedene Martksituationen: 1. Langfristiges Long incl. Hedge 2. Langfristiges Short incl Hedge 3. Seitwärtsmarkt 4. Scalping die 4 Systeme verknüpfe ich zu einem Portfolio für TP/SL, so dürfte dir Kapitalkurve permanent nach oben gehen, in Mathlab zumindest Edit: sieht bis jetzt so aus: Total net profit : 1084.42% RDD : 28.78% Baue noch dran den DrawDown runter zubekommen auf unter 10%

Klingt von den Features fast wie Investox, aber nen Tick günstiger vom Preis her. Mit was ist die Programmiersprache am besten vergleichbar?

so geht es natürlich auch

da ich nicht weiss, wie der Indikator programmiert ist und ob die Digits auf 4 festgelegt wurden, kann ich dir nur am Beispiel vom Moving Average des ca. erklären, ich hoffe, ich schaffe das!! wenn du deinen Indikator im Editor aufmachst, sollte es folgenden Eintrag geben: //---- drawing settings SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexShift(0,MA_Shift); IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)); MODE_DIGITS scant hier, wie viele Digits du hast und stellt um, falls du nur 4 hast. Vielleicht schaffst du es in deinem Indikator einzufügen, oder ich kann dir anbieten, schick mir deinen Indikator und ich ändere Ihn dir.

Dann ist dein Indikator für nur 4-Stellen programmiert worden, quasi einer für XTB oder G-Data (Halifax, Forex.com) Hierzu musst du, wenn du den Indikator als mq4 Datei hast nur ändern auf 5 Digits. hat also nichts mit der Plattform direkt zu tun, puh, dachte schon an einen globalen Bug!!