RAiNWORM

Ich denke, das Interesse an einem Community-EA ist bei vielen hier (nach wie vor) vorhanden. Und auch viele würden mitmachen, bzw. haben bereits dazu beigetragen. Aus dem bisherigen Verlauf wird sehr deutlich: jeder hat eigene Vorstellungen, die er gerne einbringen möchte. Wenn er und auch andere Teilnehmer diese umsetzen, führt dies zu unkontrolliertem Wildwuchs. Jeder meint es gut und sein individueller Code-Beitrag ist hilfreich, gibt dem großen "Ganzen" jedoch keine Form. Bevor es aus meiner Sicht mit dem Community-EA weitergehen kann (bzw. überhaupt sinnvoll losgeht), bedarf es der Festlegung einer koordinierenden Instanz, um die Ressourcen (Zeit der Teilnehmer) optimal aufeinander abzustimmen, damit die Einzelbeiträge dem festgelegten Gesamtziel dienlich sind.

Die Anzeige (bei MC) des aktuellen Preises auf der Skala hat immer die Farbe des aktuellen Balkens. Da die aktuelle Bar bei dir grau ist, ist auch der dargestellte Kurs grau. Das "grau" an sich ist sicherlich kein Problem, sondern soll so sein. Wenn keine Ticks reinkommen, dann wird der Preis natürlich auch grau dargestellt, weil es keine Veränderung gab.

Steuerberater fragen. Allerdings sind die Steuerabgaben sehr wohl gerechtfertigt. Die Abgeltungssteuer ist Gesetz und wenn dein ursprünglicher Broker diese abführt, dann ist das korrekt. Wie die Rechtslage bei einem Depotübertrag aussieht ist wieder ein anderes Thema, zu dem ich mich nicht äußern kann. Ich befürchte jedoch für dich, dass es dabei bleiben wird und du erst mit der Steuererklärung die Verrechnung vornehmen kannst.

Wenn die Beträge nicht zu groß und wichtig für dich sind, dann lege die Bescheinigung einfach bei deiner nächsten Steuererklärung bei. Dann kann spätestens verrechnet werden.

Genau so stelle ich mir das vor. Na dann: ich verkaufe meine schicke Stadtwohnung und baue nun selbst. Meiner Partnerin muss ich nur eine andere Begründung unterjubeln Das Optimieren der häuslichen technischen Infrastruktur dürfte sie als Argument eher kalt lassen.

Schaust du TV nur im Keller oder wie verstehe ich das? Ich habe schon häufig für mich über einen Home-Server nachgedacht, einerseits zur Datenablage, andererseits zum Filme gucken. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie die Verbindung zwischen den Komponenten (Server, PC1, Laptop1, PC2, Spielekonsole, TV etc.) staffinden soll. Hast du HDMI im Mauerwerk verlegt?

Musste ich mir aber erst im Kopf auf Englisch vorsprechen, dann hatte es gedämmert beim Satz "and I will strike down upon these with great victims and furious anger"... Aber der Film ist bestimmt nicht fürs iPad zugelassen

Pulp Fiction?

Wenn du die Dateien hast, kopiere sie einfach ins Programmverzeichnis. Das sollte auch gehen. Wobei das Programmverzeichnis das Verzeichnis sein müsste, wo die MetaTrader.exe (oder wie auch immer diese heißt) liegt.

Äh, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber diese doch sehr sehr grundlegenden Basisfunktionen stellen für mich keinen EA dar. Das sind Befehle, wie sie der MT4, MultiCharts, NinjaTrader oder AmiBroker von Haus aus können (und noch mehr). Wenn das deine Anforderungen an einen EA sind, dann brauchst du nichts konstruieren, das gibt es als Programmiersprache (bspw. EasyLanguage: buy next bar;).

Puh, ich versuch mich mal auf deine Analogie einzulassen. Mal sehen, in wiefern, die Abstraktion zielführend sein wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du wissen, ob die Trennung in "Konstruktion" und "Betrieb" so in Ordnung ist. Der Ansatz klingt richtig. Es sind die richtigen Gedankengänge. Allerdings werden die Erkenntnisse aus dem Betrieb in die Konstruktion rückgekoppelt. Sei es für ein "Facelift" oder für ein neues Modell. Für mich ist klar: an den Schreibtisch setzen und konstruieren ist das eine, aber ob es in der Praxis taugt, wird die Praxis zeigen. Das wird immer so sein. Im Grunde ist es ein Kreislauf - eine Art "Produktlebenszyklus". Um das Bild etwas auszuschmücken, denke über folgende Dinge nach: Der Autopilot startet und landet nicht. Das machen menschliche Piloten, die aufgrund ihrer schnellen Auffassungsgabe und soilden Ausbildung sich schnell auf die möglicherweise komplexen Rahmenbedingungen einstellen können. Die Oberaufsicht haben die Fluglotsen, wenn sie denn nicht streiken. Flugzeuge fliegen nicht willkürlich, sondern in Slots. Die gleichen Strecken werden immer wieder abgeflogen. Ich sehe es so, dass gerade weil alle in die gleiche Richtung rennen, damit Geld zu verdienen ist. Dann kannst du die Strecke wenigsten richtig ausbauen und bedienen. Nicht gelungen

Meine Meinung ist: große Institutionelle wussten bestimmt aus geheimen Kreisen schon Anfang der Woche, dass es einen Downgrade der Kreditwürdigkeit der USA geben wird. Das lässt sich nicht geheim halten, da S&P ja nicht plötzlich am Freitag merkt: ach, ein A entfällt heute spontan. Das heißt für mich, dass dadurch der Kurssturz eingeleitet wurde und diverse andere Themen als Grund herangezogen wurden bzw. verstärkend wirkten. Alles nach Freitag bis heute sind die armen Privatanleger, die letzte Woche vielleicht sogar nochmal long gegangen sind, weil es so schön günstig war. Aus diesem Grunde tippe ich auf eine lange, tiefe Kerze und gefolgt von einer kurzen knackigen Erholung (knackig reicht schon bis ~6300, muss man mal in Prozent ausrechnen). Ersteinmal. Wie es weiter geht - keine Ahnung. Solange bis zum 31.12.11 die 4200 nicht berührt werden, kann ich gut schlafen

Indikator, dass der durchschnittliche private Anleger Panik bekommt: onvista geht nicht mehr (bzw. hängt, Serverfehler, überlastet etc.)

Mehr habe ich nicht zu bieten, erst wenn ich wieder aus diesem Hotel raus und zu Hause bin

2x 40 volle Lots? Bei den Schwankungen? Auf einem live-Konto? Ich hoffe, du hast nicht nur Margin, sondern auch einen Defibrillator hinterlegt Ich muss den heutigen Ausgang jetzt mal für die Nachwelt festhalten. Ich finde Threads dieser Art immer sehr spannend, so ein oder mehr Jahre später. Also, heute 08.08.2011:

Hättest ruhig wieder schreiben können:

Bei MBT gab's (bei mir) auf dem live-Konto drei kurze Disconnects (siehe Screenshot). Da ich immer mit SL/TP (brokerseitig) im Markt bin und nur mit Limits einsteige sind mir diese Ausfallsekunden im Grunde wurscht. Im Gegenteil: das zeigt, dass Bewegung im Markt ist Wenn durch "ein paar Pünktchen" dein Ansatz in Frage gestellt werden kann, dann nimm doch nur Limit-Orders. Kannst ja deine maximal zu ertragende Slippage draufrechnen. Aus dem Jahr 2008 habe ich gelernt, dass solche hochvolatilen Märkte nichts für mich im diskretionären Intraday-Handel sind. Da verliere ich nur Geld. Da handele ich nur noch leichtgehebelte mittelfristige Positionen (~3 bis 6 Monate) und intraday nur per EA. Ich habe meine Shorts (leider nur sehr sehr leicht gehebelt) gerade eingedeckt und von dem Geld mal ein paar gestaffelte Discount Zertis gekauft mit Ziel 31.12.

War das nicht das Spiel, welches ab 18 war und man daher am Anfang "Erwachsenen-Fragen" beantworten musste? Ich frage mich heutzutage, wie man früher überhaupt Termine ausmachen konnte ohne Handy, Email und Smartphone. Auf meinem Festnetztelefon wäre ich heutzutage zumindest nie erreichbar. Früher waren aber Termine auch fix: Treffen um 15:00 Uhr hieß, man trifft sich um 15:00 Uhr. Heute bekommt man um 15:15 Uhr einen Anruf auf's Handy "ich komme später". Is klar.

Die aktuellen Indikationen von Lang & Schwarz entwickeln sich wieder besser. Derzeit befindet sich der DAX über seinem Verlaufstief. Bin gespannt, was passiert, wenn die großen Märkte öffnen. Ich schätze, es kommt zu neuen Tiefs, aber dann geht es erstmal wieder nach oben in der Woche. Fällt die 6000? Wer weiß, wer weiß... Anbei mal die Indikationen von Sonntag 22:38 Uhr. Alles grün (i.V.z. Vortag)

Das war meine Absicht. Im Grunde stimme ich nämlich allen deinen Aussagen (aus diesem Post) zu

Nein, hellsehen kann man selbstverständlich nicht. Aber ich verstehe die TA / Markttechnik jedoch so, dass es ein abschätzen mit Wahrscheinlichkeiten ist. Dass dies im Nachhinein sowieso immer besser klappt, als im Voraus, ist mir durchaus bewusst Mir geht es nicht um Sinn/Unsinn der TA, sondern darum, ob sie auf Indizes/Forex angewandt noch nichteinmal so funktioniert, wie sie vom Grundgedanken / der Theorie gedacht ist. Also überspitzt formuliert: die TA angewendet auf Aktien gibt einen Anhaltspunkt, auf Indizes nur Müll mit suggerierter Professionalität. Funktioniert die Erkenntnisvermittlung via TA nun auf Aktien besser, als auf Indizes? In Indizes, treffen halt innerhalb dessen noch viel mehr (unterschiedliche) Verhaltensmuster aufeinander. Wie groß ist der Einfluss von Derivaten und dem FDAX auf die Einzelwerte?

Klar geht das. Die Frage ist nur, ob der Grundgedanke der TA noch erfüllt ist. Ich meine, der gute Herr Voigt spricht in seinem Buch immer nur von Aktien - ein Index wird m.W. nicht erwähnt (muss ich mal nachschauen, wenn ich das Buch griffbereit habe). Um so schlimmer! Aber das meine ich nochnichteinmal. Nö, da kann ich ja aus dem Chart die wahrscheinlichen Positionen meiner Counterparts einschätzen. Das Problem ist bei einem Index halt die gewichtete Zusammensetzung, sodass die TA eigentlich auch genauso gewichtet angewendet werden müsste. Das heißt, ein Ausbruch dürfte nicht mit einer Trendlinie oder Widerstandslinie gekennzeichnet werden, sondern mit einem breiten Rechteck, welches innerhalb dessen verschiedene Wahrscheinlichkeiten eines Ausbruchs aufweist.

Natürlich. Diesen Aspekt sehe ich genauso, auch wenn ich ihn oben nicht geschrieben habe. Dennoch werden die Indexeinzelwerte mehr gehandelt, als der Index selber (reine Vermutung!), was zur Verwässerung führt. Das Beispiel VW aus 2008 zeigt dies mehr als deutlich. Sicherlich waren es extreme Ausschläge der VW-Aktie, die sich so nicht all zu oft wiederholen. Dennoch war der Index in seiner Gesamtheit nicht aussagekräftig per TA zu deuten. In diesem Beispiel wäre der Index nur ein (weiterer) Indikator, der Handel erfolgt jedoch auf den Basiswerten. DAX & Co und Forex lassen sich wirklich klasse automatisch handeln, vor allem weil sie viel Liquidität haben. Ich denke, dass dies der Hauptgrund ist, warum automatische System vor allem darauf basieren. Fiktives Beispiel Index "IX" besteht aus Aktie A und B mit der Wichtung von A:B mit 2:1. Schlußkurse Freitag: A = 50 EUR B = 50 EUR IX = 150 Punkte Eröffnungskurse Montag: A = 30 EUR B = 40 EUR IX = 100 Punkte Es besteht also zur Handelseröffnung ein deutliches Gap-Down von 33%! Nun möchte ich das Gap auf dem Index long handeln und hoffe auf ein Schließen. Kurse 12:00 Uhr Montag: A = 40 EUR (immer noch mies, leichte Gegenbewegung) B = 50 EUR (gap closed) IX = 130 Punkte Während Aktie B nun das Gap bereits geschlossen hat, hat Aktie A eine Gegenbewegung gestartet. Der Index ist jedoch noch weit vom Freitagsschlusskurs entfernt. Was ich damit sagen will ist: mit 30 Aktien in einem Index können die Bewegungen der Einzelwerte durchaus unterschiedlich sein und unterschiedlichen Gründen (Branche, Unternehmensnews, Gewinnmitnahmen etc.) unterliegen. Wie soll da die TA belastbare Aussagen treffen? PS: Ich will nicht pauschal gegen die TA wettern, ich nutze sie selber gerne, um ein wenig mehr Klarheit zu erhalten. Ich möchte allerdings die Dinge verstehen und durchdringen, mit denen ich arbeite und daher hinterfrage ich die Sachlage.

Grob umrissen beruht die Technische Analyse darauf, aus dem Chartmuster die Stellungen (long/short/flat) anderer Trader abzuleiten, um daraus vorteilhafte eigene Handelsansätze zu generieren. Mir stellt sich nun die Frage: wieso lässt sich die Technische Analyse auf Indizes übertragen? Die Theorie "wie ist wer gerade investiert" bei der Behandlung von Aktien kann ich vollständig nachvollziehen. Wie lassen sich denn diese Theorien auf Indizes anwenden? Ein Index bildet den zugrundliegenden Markt ab, in den verschieden gewichtete Teilkomponenten eingehen. Zum Beispiel der DAX. War es nicht so, dass eine tollwütige VW-Aktie im Jahre 2008 den DAX lange Zeit weiter oben hielt, und damit den breiten Markt nicht mehr repräsentierte? War es nicht so, dass ETF-Anbieter aufgrund der Kursschwankungen in 2008 nicht mehr die Aktien des DAX laut ihrer Gewichtung nachkauften, sondern anders mischten, um auf den gleichen Punktwert zu kommen? Ein weiteres Stichwort ist z.B. "Sektorrotation". Natürlich gibt es den FDAX. Aber eigentlich ist der Ursprungs-Index mit seiner Zusammensetzung die treibende Kraft (sollte zumindest so sein). Im Zusammenhang mit der TA stellt sich für mich das Gap-Trading auf Indizes als nahezu absurd da. Das Gaptrading beruht darauf, dass durch ein Gap die Orderbücher im Gap leergefegt sind und sich dadurch schnell wieder die Lücke schließen sollte. Wer sagt denn, dass in einem Index die Orderbücher wieder genau im festgelegten Einzelwerte-Verhältnis aufgefüllt werden? Ist es nicht sogar häufig so, dass Investoren nach einem Ausstoppen lieber auf andere Werte setzen, als wieder im alten einzusteigen? Und in Forexmärkten sind die Zusammenhänge sowieso sehr verstrickt. Denn hier werden Währungen immer gegeneinander gehalten, sodass eine klassische Einteilung in long/short/flat für eine Währung (alleine gesehen) nahezu unmöglich ist und stattdessen ein Währungskorb betrachtet werden müsste. Zum Beispiel der Dollar-Index, in dem gewichtete Währungen gegen den Dollar liegen. Und wieder ein Index... Zeit für die Alt-F4 Taste ist immer dann, wenn Musterdepots mit Hilfe technischer Analyse prognostiziert werden. Das machen die Jungs von Godmode-Trader gerne. Mir erschließt sich darin der Sinn nicht. Wie ist eure Meinung? Sehe ich das zu eng?

So wie geschildert, verstehe ich CROSS auch. Wie ist denn dein CCI am 13.01.2005 am Ende der Kerze 04:30 Uhr (bei mir 04:35). Mir weist der CCI genau 100 aus, inkl. 4 Nachkommastellen. Vielleicht hast du z.B. 99,9999994 und dadurch entsteht kein Signal bei dir. Schau bitte mal nach. Beispiel 03.01.2005: 07:35 Uhr (deine Candle-Zeit) wird zu Beginn der Kerze verkauft, da mit Ende der vorausgehenden Kerze der CCI 100 von oben nach unten unterschritten wurde. Allerdings wurde in der 03:35 Uhr-Kerze der CCI wieder von unten nach oben mit der 100 geschnitten, was zu einem Entry um 07:40 führt. Das heißt, Exit-Kerze = Trigger-Kerze. Das war in meinem Programmcode vorher ausgeschlossen, nach Modifikation nun halt schon möglich. Jetzt passt es auch auf deine im ersten Post genannte Spezifikation, bei der du diesbezüglich ja keine Einschränkung gemacht hast. Ich werde das mal an den Support senden. Aber für unseren Vergleichstest sollte das unerheblich sein. Nun gut: Welche Vorschläge hast du an rechenintensiven Indikatoren?