Krümel

Ahhh, haben wir da etwa einen Freiwilligen, @Bullseye ?!

Nop. Ist mir neu, muss allerdings gestehen, dass es mich bislang nicht interessiert hat "These rates are for indication only and may differ slightly from the rates applied to your trading account. " Ja, das deute ich auch so. Ich schreib's auf meine To-Ask-Liste für ne Sammel-Mail. Ich hoffe, das ist ok für Dich. Im Moment hab ich aber zuviel anderes um die Ohren, um ne wohlformulierte Mail an Mr.X zu schreiben. Außerdem mag ich ihn schlicht nicht und hab ich auch seit Kontoeröffnung und Upgrading nicht mehr kontaktiert. Typisches Vermeidungsverhalten, ich weiß....

Hihi, "solange man nicht parken muss"... d.h., wenn uns irgendwo zwischen Frankreich und den nicht deutschsprechenden Naturvölkern Spaniens das Benzin dann doch ausgehen sollte, schiebst DU uns.

Na ja, Saxo glänzt auch nicht grade durch reale Abbilder. Das "globale" Bild stimmt ja meist, aber wenn man mit Kursmarken oder so arbeitet, sollte man das m.M. immer auf dem gehandelten Wert direkt machen und nicht auf dem "echten" Dax.

Kannst ja mal hier nachlesen, was ich für Erfahrungen bei Saxo gemacht habe. Mir wollten sie da auch nicht verraten, wie die ihren komischen Hilfindex-CFD zusammenrechnen, und dass es auch mal schiefgeht (wenn Dax-Future

Na ja, wissen wollen würde man es als Ingenieur auch gerne, nur reicht die in der Regel zu knapp bemessene Projektzeit nicht aus, um sowas zu erforschen. Und mit den Jahren stumpft man einfach ab. Passt schon ! ist die Devise. Außer es geht mal wirklich nach hinten los, bloß dann reichen die mathematischen Skills meist nicht (mehr) aus. (Ich red jetzt nicht von mir, ich tu mir das nicht (mehr) an, sondern von Bekannten.)

Nein, nein, keine Kritik, ich amüsier mich nur . Mein Vater war selbst promovierter Mathematiker und in meinem Grundstudium wurde ich auch durch 24 Semesterwochenstunden Mathe gepeitscht bei den "echten" Mathematikern (immer zu total unhumanen Zeiten wie 7:30 Uhr morgens *grrrr*). Und bezüglich Gegenteil von Ingenieurswissenschaften: Mathematiker sind sehr genau und exakt, Lieblingstool sind Beweise, ne Lösung muss allgemeingültig sein, was zählt, ist die Beweisbarkeit, auch wenn es Jahrhunderte dauert (z.B.

Ich schau's mir grad an.

Ich kann Dir nicht oft genug die Hände schütteln. Endlich ein Gleichgesinnter ! Ist man einmal selbst Porsche gefahren, will man nicht mehr hinten auf dem Trecker mitfahren. So ist das auch mit Programmiersprachen, finde ich.

Das ist aber typisch für Jung-Mathematiker. Von der Sorte kenn ich auch ein paar. Andererseits legen sie aber auch ein besondere *hust* ich nenn es mal "Weltsicht" an den Tag, was wohl auch mit dem Aufbau des Fachs zu tun hat, welcher ja bekanntlich auch den Geist des Betroffenen formt und so das ganze Gegenteil von den Ingenieurswissenschaften ist. Beispielhaft: Frage: Wie fängt ein Mathematiker eine Herde Schafe ein. Antwort: Er zieht einen Kreis um sich herum und definiert sich als draußen.

Ich auch, ich auch ! Ich hasse es irgendwie, mit Excel/Openoffice-Tabellen zu arbeiten. Seh ich genauso. Hab bislang keine Lösung, muss ich sagen. Da meine persönliche "Kaufkraft" in Euro erfolgt, überlege ich, ob man das aber nicht vernachlässigen kann bzw. man nur Währungspaare handeln sollte, bei denen man Triplets benutzen kann (keine Ahnung, ob das das richtige Vokabular ist, soweit bin ich noch nicht) wie EURUSD - USDJPY- JPY/EUR. Theoretisch sollten da ja keine Arbitrage-Situationen entstehen (bzw. nicht lange). Na ja, ich fang wie gesagt erst an, da hineinzutauchen..... Alles noch recht unausgegoren, Ihr müsst mich also nicht verstehen !

Das bin ich für Dich - nur ein Gast, @Whipsaw ?! EDIT: Nachdem ich meine Enttäuschung öffentlich gemacht habe, kann ich es plötzlich lesen. Da ich nicht annehme, dass die Admins hier so schnell sind und auf meine Bedürfnisse eingehen ;-) , vermute ich mal, dass man nen Post in dem Thread schreiben muss, damit man den Rest lesen kann. Ist das wirklich so gedacht ?!

@Proudroses Hab mir jetzt alles mal durchgelesen, aber vermisse nen Fazit. Was ist denn aus den Auszahlungen geworden ?

Ah, ganz gut. Nebenher entwickle ich ja an meinem System weiter, trade es auch in der Demo und notiere mir jeden Tag neue Unzulänglichkeiten. In diesem Stadium ist es wie der Kampf gegen die Hydra - man schlägt dem Biest einen Kopf ab (löst ein Problem) und schon wachsen 3 Köpfe nach. Zum Glück kenn ich das schon aus vergangenen Projekten und weiß, dass man grad in solchen Phasen extrem viel lernt und hinterher ein viel besseres Verständnis von der Materie hat.

@Mythos/Alle: Danke schon mal. . Ich schau mir das auf jeden Fall mal genauer an. Schließlich soll ja am Ende des Tages (wobei die Zeitangabe eher symbolischen Charakter momentan hat - irgendwie schlägt mir das Wetter aufs Gemüt/Arbeitsleistung) auch noch nen Positionsgrößen/CRV-Calculator (daher hauptsächlich mein wiederentflammtes Interesse fürs Visual Studio) rausfallen. Wofür ich auch noch keine Idee habe ist die Tatsache, dass sich ja bei Veränderung des EURUSD-Kurses der Wert meines Risikos verändert, da ja 1 Euro dann weniger/mehr wert ist als bei Eingehen des Trades. Bislang hab ich das ebenfalls großzügig ignoriert (bei Dax und Co hat es ja in der Vergangenheit auch nicht die große Rolle gespielt), aber je tiefer man in das Thema eintaucht und je mehr man auf dem Messwerkzeug des Erfolgs - dem "Geld" als solchem - rumarbeitet, umso mehr Fragen stellen sich für mich.

Da bin ich witzigerweise auch grad dran, da ich doch mittlerweile mehrere Währungspaare und nicht nur EURUSD handeln will. Bei mir gehts primär zwar um die Positionsgrößenbestimmung bzw. CRV (unter Berücksichtigung von freiem Kapital/Margin und erlaubten Risiko), aber da die Konten fast immer in USD oder Euro geführt werden, habe ich bei AUDCZK und ähnlichen Kandidaten das gleiche Problem wie Du. Ich bin allerdings auch erst seit 1 Tag (mehr oder weniger halbherzig und 3 Sachen parallel machend - was total ineffizient ist ) an dem Thema dran. Vorher bin ich immer dezent drumherum geschlichen.

Ah, Leo ist echt super ! Ich nutz die schon seit Jahren, und auch bei meinen Diplomarbeiten haben sie fleißig mitgeholfen. Ohne Leo wäre das bedeutend härter geworden. Ich habs zwischendurch auch mal versucht, die Texte in Deutsch zu schreiben und dann durch nen Google-Translator zu jagen (und dann hatte ich noch nen zweiten, der war aber genauso bescheiden), aber das merkt nen Englischanfänger, dass das falsch ist, was die Übersetzer ausspucken und das ganze Fachenglisch kriegen die gleich mal gar nicht hin.

Happy Birthday ! auch von mir Und mal wieder ne Weisheit aus Omas Zeiten: Man wird nicht älter, sondern besser. In diesem Sinne: Kampf dem Jugendwahn unserer Gesellschaft !

In MQL sind bestimmte Werte, die Du benutzen kannst aus Verständlichkeitsgründen als Konstanten (ich sag das mal so allgemein hier: obs nu Präkompileranweisungen a la #define sind oder int, das würde dann doch noch viel spezieller) definiert. Du kannst alternativ die Konstante in einem Funktionsaufruf verwenden (z.B. MODE_LOW), kannst aber genauso gut 1 schreiben. Bsp: double bid =MarketInfo("EURUSD",MODE_BID); ist äquivalent mit double bid =MarketInfo("EURUSD",9); Das macht man (so kenn ich es zumindest), damit man nach >3 Monaten Codeabstinenz (oder aber, wenn jemand anderes in Deinem Code weiterarbeiten soll) nicht wie ein Schwein ins Uhrwerk guckt, sondern schneller versteht, was man an der Stelle eigentlich gemacht hat. Selbst wenn der Code brauchbar kommentiert ist, ist er generell mit Konstanten-Text besser lesbar als mit Zahlen. Alternativ hätten die MT-Entwickler auch Funktionen schreiben können wie: MarketInfoBid(string symbol), MarketInfoAsk(string symbol),... allerdings gäbe es viel mehr Funktionen, wie Du Dir leicht denken kannst. In unserem Fall gibts nur eine Funktion MarketInfo, die die verschiedendsten Abfragen bearbeitet. Das ist ne reine Entwicklerentscheidung. Was sie auch hätten machen können: MarketInfo("EURUSD","MODE_BID") - statt ner Konstanten (Integerwert) nen Text wählen. Sie haben sich für den "klassischen" Weg entschieden mit (Integer)-Konstanten; im übrigen ist der Vergleich von Strings (Texten) aufwendiger, da Du meist mehrere Character/Buchstaben (welches MT-intern ja auch nur Integers sind) miteinander vergleichen musst. Das wiederum ist ne Performance-Frage. In einem Aufruf, wo mode ein Integer ist (wie bei MarketInfo()): switch(mode){ case(MODE_BID): //intern: teste bedingung mode == 9 ? //frage bid-wert ab break; case(MODE_ASK): //intern: teste bedingung mode == 10 ? // frage ask-wert ab break } geht das ganz viel schneller als wenn getestet würde ersterBuchstabeVon_mode == "M" && zweiterBuchstabeVon_mode == "O" usw. 2. Vorteil bei der Verwendung von Integers/Konstanten: Man braucht weniger Daten zwischen Server (MT-Server) und Client (Deine MT-Software) hin- und herzuschicken. Programmieren heißt meist: es gibt nicht DIE einzig wahre Lösung, sondern eher "viele Wege führen nach Rom", manche sind halt "eleganter"/"performanter" oder einfach nur historisch bedingt (weil mal Speicher/Prozessorleistung/Bandbreite usw knapp war).

Hah, ich kenn Cheffe schon etwas länger (*angeb*), so ca. 2 Monate . @Whipsaw ist auch schon mit wenig Informationen zufrieden und liest sich auch mal ne Wiki-Seite durch. Mehr Informationen verwöhnen ihn nur. *weg-bin*

SVN bei Wiki

Na ja, momentan springe ich zwischen R, was ich zur Datenauswertung einfach extrem gerne mag, außerdem ist es für schnelle Entwicklungen sehr nett), Tradesignal (da liebe ich das Charttool, verglichen mit den Grafikfunktionen von R oder MT) und Metatrader (für automatische HS einfach sehr nützlich) hin und her und umgehe natürlich jeden möglichen Synergieeffekt, weil ich irgendwie alle Bausteine doppelt und dreifach programmieren muss Ich wünsche mir R und Metatrader in einem mit dem Charttool von Tradesignal (was natürlich auch verbessert werden kann, z.B. warum muss man immer nur die Zeit auf der X-Achse abtragen ?). Dazu muss ich mir jetzt nur noch meinen eigenen MT schreiben und irgendwie den MT-Brokern unterschieben (via Mimikri), wo ich R eingebaut habe plus bessere Plot-Möglichkeiten.... Ähem, @Whipsaw ! Verschieb doch mal bitte meinen Post in den "Ich wünsch mir was"-Thread !

Genau diese Kanne ist das. Du rubbelst dran und ein grünes Männchen erscheint, welches dich ankreischt: Die Ausweise bitte, meine Herrschaften, aber flott ! (kenn ich natürlich nur vom Hören-Sagen.)

*blättert in einem alten staubigen Buch, auf dessen Buchdeckel in krakeligen Buchstaben "Börsenweisheiten" geschrieben steht* Hah, da ist ja die Seite, die ich gesucht habe ! *räuspert sich und zitiert mit ernster Stimme* Weine nie entgangenen Gewinnen hinterher ! Im Ernst. Wenn es doch nur ne Korrekturbewegung war, dann klopfste Dir dann stolz auf die Schulter: "Zum Glück war ich nicht drin". Eigentlich muss dir jeder Trade sch.. egal sein und nach Eingehen der Position schon "abgehakt". Und entgangene Gewinne - so what? Der nächste Trade kommt garantiert, ist nur einer unter vielen. Je langfristiger man jedoch orientiert ist, um so länger muss man leider auf ne gute Chance warten (deswegen ist es u.a. nichts für mich) und um so ärgerlicher ist zugegebenermaßen eine "verpasste" Gelegenheit. Und auf andere hören würd' ich schon mal gar nicht, entweder ich mach den Trade oder nicht. Wenn Du Dir der Sache mit der Vola sicher bist (und es kann ja gut sein, dass da was dran ist, denn normalerweise nimmt die Vola ab, wenn der Trend länger läuft, eine Zunahme kann dann nach einem längeren Trend schon daraufhin deuten, dass bald "was passiert") - dann backteste das Zeug und trade es. Oder backteste es meinetwegen nicht und trade es trotzdem.