DarthTrader

Es gab wohl anfang des Jahres eine technische Umstellung. Ob das Auswirkungen auf die Feeds hatte weiß ich nicht genau, allerdings sind Daten der EUREX wohl nur bis Januar 2009 über Zen-Fire zu haben. Normalerweise werden Daten von 1 - 2 Jahren gespeichert, in diesem Fall, umstellungsbedingt halt weniger. Historische Daten, die weiter zurück liegen werden nicht angeboten. Hierzu benötigt man einen anderen Anbieter (ESignal, BarChart, IQFeed, ...). Die Demos laufen recht lange. Mein Account ist am Freitag abgelaufen, das müssten vielleicht 6-8 Wochen gewesen sein. Allerdings habe ich nun ja auch eine Live-License, so dass es auch damit verbunden sein kann, dass der Feed abgeschaltet wurde. Im Live-Account kann ich auch auf einem Demo-Konto simuliert handeln. Beste Grüße DT

Meine Tipps sind reines Bauchgefühl. Sicherlich schaue ich mir mir auch die Charts an und versuche etwas zu erkennen (Wochen- und Tageschart), aber in der aktuellen Marktphase ist es eher schwierig ...

03.07. - Dax bei 4699

Hm .. gute Frage. Ohne, dass ich so etwas verwende würde ich die bejaen, denn allein aus objektorientierter Sicht hast Du eine 1a API an der Hand. Hierdran sollte es nicht scheitern. Du kannst Orders in Klassen verwalten und unabhängig voneinander arbeiten, sogar Stop-Limit Aufträge sind absetzbar ... Die Ausführungen sind sehr schnell und der Datenfeed ist mit Zen-Fire excellent. Da Zen-Fire selbst Rabbatte ab 5000 Trades anbietet, sollten 200 Trades am Tag sehr gut machbar sein. Man müsste es mal ausprobieren, die Demo ist ja kostenlos und einen Demo-Feed von zen-Fire erhältst Du auch für Lau. Wenn Du ein Referenz-Programm hast, kann ich es auch gerne mal testen, da ich eine V-Root-Server gemietet habe. Hier sollten dann alle Errormeldungen gesammelt werden können. Beste Grüße DT

So kann es gehen. Danke aber für die Aufklärung und danke an Krümel für den Link zu Forum.

Klar. Hier ist das komplette cs-File. Einfach in den NinjaTrader-Indikatoren-Ordner legen, evtl. nochmal kompilieren und testen ... RonnerDouble.txt Da ich keine *.cs-Dateien hochladen darf ist es ein *.txt -File geworden, also bitte noch umbenennen. Gruß DT

Bei mir kann ich die Parameter ändern. Einzige Änderungen, die ich vorgenommen habe: - Name der Datei und der Klasse geändert - Standard-Imports eingefügt, damit ich kompilieren kann - StochasticsFast(Input, 14, dSTLen) anstatt DoubleStochastic verwendet, da ich letztere nicht auf dem Rechner habe Es könnte eigentlich nur an der DoubleStochastik liegen. Hast Du mal ins OutputWindow geschaut oder ins Log, ob da irgendwelche Fehler hochkommen? Meistens ändern sich die Werte dann nicht, wenn ne NullPointerException oder ähnliches auftritt. Das Trace-File unter EigeneDateien\..\NinjaTrader\trace ist auch immer sehr hilfreich.

In C# speziell nicht, aber Objektorientierung und Java helfen da immens. Das mit ronner sollte sich machen lassen ... Werde es mir mal ansehen, hatte den Thread, speziell zu NT, bisher noch gar nicht richtig wahrgenommen.

Er gibt auch kostenlosen Einblick in Online-Veranstaltungen (zu finden auf seine Homepage). Hier wird viel über das kürzlich erschienen Buch diskutiert, aber direkt mit TradeSignal gearbeitet. Beste Grüße DT PS: Das Buch ist für Programmierer und Leute die sich für aut. Handelssysteme interessieren auch sehr zu empfehlen.

Das schöne an der Plattform ist halt, dass Sie sowohl für das reine Charttrading aber auch das voll. automatische Handeln taugt. Habe beides jetzt mal getestet und muss sagen, dass ich wohl dabei bleiben werde. Alle weiteren von mit getesteten Plattformen können da in der einen oder anderen Form nicht mithalten. Nicht mal MetaTrader ...

Ich finde es nicht schlimm, dass die Jungs sich etwas Zeit nehmen, um eine wirklich gute Software zu erstellen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies eine sehr gute Entscheidung ist. Besser, als wenn man eine Beta nach der anderen herausbringt. Ich habe seit gestern eine Lifetime-License vom Ninja-Trader und freue mich schon auf die neuen Features. Am interessantesten für automatische Systeme ist wohl, eine Verbindung zum Datenprovider bei Neustart des Rechners, bzw, Neustart von NT aut. herzustellen. Weiterhin können dann auch Strategien sofort gestartet werden. Bisher musste man immer die Verbindung manuell zum Daten-Provider herstellen, dann die Charts öffnen und dann die Strategien hinzufügen. Mit einem V-Root-Server sollte dann ein einfaches automatisches Handeln möglich sein ... BTW: Das geht jetzt auch schon ganz gut

Ich hatte das Problem auch. Scheint irgendwie an dem Datei-Encoding zu liegen. Einfach einmal als UTF-8 und dann wieder als ANSI speichern, dann kann MT5 die Datei verarbeiten.

@Henrik: Schön, dass Du Dich darum kümmerst Mein Tipp für Freitag den 26.06.09 4699,50

Verdammt ... Ok, das Thema ist schon oft behandelt und diskutiert worden und es gibt eine Vielzahl von Referenzen im Netz. Da ich das selbst auch nicht besser erklären kann, verlinke ich mal auf nen alten Bekannten ... call by value call by reference Wem das zuviel ist ... selber Schuld Wem das zu wenig ist ...

Im Fachjargon auch "Call By Value" und "Call By Reference" genannt ...

Der OEC-Trader sieht dem NT auch sehr, sehr ähnlich ... Die Property-Eingaben sind m.M. nach sogar fast identisch. Um nochmal auf NT zurückzukommen und die fehlenden lobenden Worte zu nennen: Nachdem ich mit TradeSignal und dem aut. Orderrouting sowie der Datenanbindung gar nicht zufrieden war, sieht das bei NT gänzlich anders aus. Mit bspw. den Zen-Fire-Daten hat man hier einen vernünftigen Datenstrom. Auf der anderen Seite ist das Tool sowohl für den diskretionären Handel mit vorgefertigten Templates (Stops, Order-Types, ...) optimiert, als auch für den voll-automatischen Handel. Zudem stehen mir mit C# und einer Debuggingmöglichkeit alle Türen offen ... Bisher bin ich wirklich begeistert @Krümel: Bei Interesse schau mal in meinen Blog, ich glaube, da habe ich noch etwas mehr geschrieben. Oder, bei Fragen, einfach PM an mich, oder wir eröffnen ein neues Topic, wenn auch andere Interesse haben.

Einstiegsvariante 1 habe ich bereits implementiert. Allerdings in C#, das heißt im NinjaTrader. Ja, ich habe mich des neuen Tools mal angenommen ... und bin schwer begeistert In einigen Märkten (NQ, FGBL) meine ich auch ganz gute Ergebnisse (ohne Optimierung) erreicht zu haben. Ich muss die Thematik aber nochmal aufarbeiten. Da keine konkreten Angaben zu Exits bei dieser Strategie gegeben werden, muss hier noch einiges aufgearbeitet werden. Umsetzbar sind die Strategien auf jeden Fall recht einfach ... Beste Grüße DT

Ich hab so das dumme Gefühl, dass es wieder mal die Bayern richten werden. Bremen hat nach dem UEFA-Cup Spiel noch was gut zu machen und Diego schießt bestimmt ein Tor in Wolfsburg. Also, 3:2 auf Bayern gegen Stuttgart ...

http://www.inspectd.com/ Soeben beim surfen gefunden. Man kann hier sein Aktienwissen anhand von Charts testen .... Viel Erfolg

Hm, kenne mich da leider noch nicht so aus, aber NinjaTrader sieht auch ganz akzeptabel aus. Vor allem die Verbindung zu IB hat tadellos auf anhieb funtkioniert. Das war bei TradeSignal schon anders. Wer ist denn nun der Marktführer im Bereich automatisierte System für Futures ... Handelt hier jemand überhaupt Futures?

Danke, den hatte ich auch schon gelesen. Leider ist der Inhalt zwar grundlegend, allerdings auch sehr dürftig. Deswegen die Frage nach praktischen Erfahrungen? Oder existiert im Future-Bereich für automatisierte System etwas anderes / besseres als der Strategy Runner?

Hat jemand schon mal Erfahrung mit SR gesammelt? Ich finde nicht gerade viele Informationen im Netz. So wie es scheint, werden Strategien mit C++ geschrieben und im Visual Studio als IDE implementiert. Das hört sich sehr interessant an. Gerade die IDE, mit Debugging-Funktionalität ... Allerdings finde ich kaum Beispiele oder Tutorials dafür. Angeblich heißt die Programmier- und Backtestvariante Strategy Tuner .... Update: Nach längerem Suchen, die ersten nützlichen Infromationen zu dem Thema http://www.variancefutures.com/platforms/s...ategy_tuner.php

Ist das nicht nur von hier geklaut ... http://www.fxdd.com/de/forex-trading-tools...c-calendar.html

So nach mal ein paar abschließende Worte von mir, damit ich das Thema innerlich abhaken kann. Man kann sich den OpenPrice-Chart über Chart -> Offline Chart -> ... anschauen. Dann sieht man, dass pro Bar in einer Zeiteinheit immer 2 Bars gerendert werden. Das bedeutet, ich sehe einmal nur den Open-Wert und einmal den normalen Balken. Nach Ausgabe der Werte für OHLC sowie Bid und Ask bei der Open-Price Methode, sehe ich folgendes: 19:29:56 2009.01.20 08:00 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #13 buy 0.60 EuBundJn09 at 124.16 sl: 123.78 tp: 124.55 ok 19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 124.13000000 OPEN[1] = 123.88000000 19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 124.13000000 CLOSE[1] = 123.88000000 19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 124.13000000 HIGH[1] = 123.88000000 19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 124.13000000 LOW[1] = 123.88000000 19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 124.13000000 ASK = 124.16000000 ... 19:29:56 2009.02.20 08:00 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #14 buy 0.60 EuBundJn09 at 123.72 sl: 123.35 tp: 124.23 ok 19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 123.69000000 OPEN[1] = 123.56000000 19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 123.69000000 CLOSE[1] = 123.56000000 19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 123.69000000 HIGH[1] = 123.56000000 19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 123.69000000 LOW[1] = 123.56000000 19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 123.69000000 ASK = 123.72000000 ... 19:29:56 2009.02.27 08:30 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #15 buy 0.70 EuBundJn09 at 123.54 sl: 123.23 tp: 124.07 ok 19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 123.51000000 OPEN[1] = 123.45000000 19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 123.51000000 CLOSE[1] = 123.51000000 19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 123.51000000 HIGH[1] = 123.56000000 19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 123.51000000 LOW[1] = 123.45000000 19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 123.51000000 ASK = 123.54000000 ... Es sind also alle 5 Werte gleich. Nur hätte ich die Gleichheit bei den Werten von gestern erwartet ..Close[1], ... Ok, egal, ich habe also nur einen Wert (plus Bid/Ask durch den Spread) mit dem ich in einem Open-Price EA arbeiten kann ... zumindest schließe ich das daraus. Ich muss also mit folgendem Code prüfen, ob ein neuer Bar vorliegt ... static datetime prevtime=0; ... if(prevtime == Time[0]) return(0); prevtime = Time[0]; (weiteres unter diesem Link) ... und dann immer Open[0] oder Close[0] .... verwenden. Dabei muss ich mir bewusst sein, dass diese Werte dann immer gleich sind, dann sollte ich einen EA zu der Testmethodik erstellen können. Anmerkungen oder Kritik oder Verbesserungen sind gerne gesehen ... Ach ja, gestern hatte ich ein 24GB großes Tickdaten-File beim Backtest