lutzs

Die Schulden sind bei einer ganzen Reihe Staaten in sehr erheblicher Höhe schon da, an Tilgung ist eigentlich gar nicht zu denken. An den zu zahlenden Zinsen führt also kein Weg vorbei, ganz egal wie die Wirtschaft brummt. Die Frage ist zu welchen Konditionen man die nächsten Anleihen plaziert bekommt, und da ist ein Vertrauensverlust sehr hinderlich. Lutz

Man will den Vertrauensverlust nicht den der schwache Euro repräsentiert. Höhere Zinsen für Anleihen würden auf Grund der Verschuldung manchen Staatshaushalt der Eurozone sprengen. Lutz

Mehr oder weniger zwangsläufig machen hier im Osten Deutschlands ca. 50% der Leute die ich im Alter von 30-50 kenne schon recht lange nicht mehr das was sie ursprünglich mal gelernt haben, studiert haben früher auch nur recht wenige eines Jahrgangs (vielleicht 10% wenn überhaupt so viele). Trotzdem kommen die meisten gut zurecht, das Leben bietet viele Wege. Schade finde ich dass der qualitativ einmal hochwertige Status des Facharbeiters durch die Inflation der Abschlüsse immer mehr entwertet wird. Lutz

Da bleibt es mangels Kapital bei der Idee und dem Stillstand. IMHO funktioniert Kommunismus wegen der Antriebe die beim Menschen wirken nicht ohne erhebliche Gewalt. Das nächste Experiment bitte ohne mich. Lutz

Ja. Du siehst nicht in Klartext was übertragen wird, ausserdem könnte man auch in unverfänglichen Daten getarnt den ganzen Code des EA und noch alles Mögliche andere vom PC zum Server übertragen - wenn man das will. Da hilft wohl wirklich nur Vertrauen oder ein eigenes Interface an einem definierten API. Lutz

Der wäre ja selbst als Parodie noch unschlagbar ... Lutz

Gruß aus Sachsen nach Sachsen. Interessen und Hintergrund hier ähnlich. Lutz

Danke, jetzt funktioniert es hier auch. Das Häkchen für die DLL unter Optionen für EAs fehlte. Saubere Arbeit. Lutz

Gleiches Problem bei betätigen des 'connect' Buttons in der exe, hier mit dll unter c:\temp\ wie im Original. Wie erfolgt die Verbindung der Exe zur DLL? IP-Adresse? Local Host? Die DLL muss ja auch gestartet werden, damit der IP-Server läuft. Sehe nach der Messagebox im MT4 auch nicht 'Comment("MTEC running");' im Fenster, vielleicht hilft das weiter. Lutz

An diverse Zustandsmeldungen und Werte vom MQL-Script. Wenn der die regelmässig der DLL mitteilt und diese dort gespeichert sind kann diese die sofort bei Anfrage an das anfragende Programme (z.B. ein GUI) weitergeben. Das wird schneller sein als wenn in dem Fall erst das MQL-Programm angefragt werden müsste, dort sehe ich einen potentiellen Flaschenhals. Lutz

Mir fällt gerade noch ein: ich hatte hier mal einen MQL-Code gepostet der Daten zu einem externen Webserver sendet indem er eine URL aufruft. Auf dem gleichen Weg könnte man auch Anweisungen an den MQL-Code senden indem der Webserver die dann im HTML-Code mitsendet. Anbindung an eine Datenbank ist auf dem Webserver auch kein Problem. Der Webserver muss auch nicht extern stehen, mit XAMPP lässt sich so etwas ohne Probleme ganz schnell auch lokla einrichten. Nur so als Alternative. Lutz

Klingt gut. Ein Knackpunkt könnte die schnelle Reaktion des MQL-Codes sein der die DLL einbindet. Der Code unter 'Start' wird ja nur mit jedem Tick ausgeführt, das kann mitunter dauern. Da wäre wahrscheinlich auch die Variante mit Sleep im Init-Teil eine Lösung. Man könnte aber auch innerhalb der DLL diverse Werte schon auf Vorrat speichern so dass externes Programm und MQL Code dann schnellen Zugriff darauf haben. Lutz

Wahrscheinlich gar nicht nötig, hier ist das IMHO über grafische Elemente realisiert die man anklicken und verschieben kann. Link Lutz

Ich meine die Software auch schon mal bei einer Bank gesehen zu haben aber im Moment finde ich es nicht. Deshalb die Frage: wie kann man damit traden? Lutz

Stimmt, auch aus anderen Gründen. Seitdem ich mal eine Weile mit den Monte-Carlo Simulationen herumgespielt habe und sah welche Streuungen im Ergebnis auch bei einer Strategie mit gutem Erwartungswert möglich sind suche ich überhaupt nicht mehr danach dort noch im Detail etwas zu verfeinern. Lutz

Eigentlich könnte man einen schreiben der z.B. auf die Muster vor grösseren Bewegungen achtet, diese sozusagen 'lernt' und sich dann in freudiger Erwartung beim nächsten Mal entsprechend positioniert. Das muss nicht unbedingt erfolglos sein, der Aufwand ist aber auch nicht ohne. Und ob es so viel mehr bringt als auf die schon bekannten Muster zu warten? Lutz

Hallo, verfolgt jemand den Vortrag von Phillip Kahler am 25.4.? Vortrag WOT Wäre sehr am Inhalt interessiert, bin allerdings nicht dort. Lutz

Da hatte ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich denke auch dass es kein System gibt das in allen Marktphasen funktioniert. Deshalb will ich das Gesamtsystem aus mehreren Bausteinen zusammensetzen die je nach momentaner Form (die wird an MA der Erträge gemessen) dann mit verschiedenem Risiko arbeiten und sich so in Summe stabilisieren. Da ich aber schon Schwierigkeiten habe ein System konsequent per Hand zu handeln und es auch dort so sein wird dass dieses System nicht ewig funktioniert sehe ich den besseren Ansatz mittlerweile in mehreren (überwachten) automatischen Systemen. Die können dann zeigen was sie können, schwächeln aber nicht in ihrer Aufmerksamkeit. Ausserdem geben sie eher statistisch auswertbare Parameter, da die Handelsfrequenz höher als bei händischem Trading sein kann. Lutz

Das soll ja über die Streuung auf mehrere Systeme und Überwachung derselben aufgefangen werden. Wessen Kennwerte nicht mehr erreicht werden wird in der Bedeutung zurückgefahren und umgekehrt. Möglich, das werde ich dann herausfinden. Lutz

Hallo, ich suche (ausschliesslich zur persönlichen Verwendung) Systeme oder gern auch EAs die sich bei euch über längere Zeit bewährt haben. Ich will mich künftig mehr mit der Risiko- und Positionsgrößensteuerung und der Entwicklung des Gesamtportfolio befassen, weniger mit dem einzelnen Trade. Der soll (weil unbedeutend, wie man so oft liest ;-) weitgehend automatisch laufen. Deshalb suche ich bei euch bewährte Handelsansätze (die sich dann automatisieren lassen) oder fertige EAs. Wichtig sind die erreichten Kennwerte (möglichst über einen längeren Zeitraum). Gehandelt soll vor allem FX werden. Ich bin gern bereit für erfolgversprechende EAs etwas zu zahlen oder mich bei Handelsansätzen auch mit der Erstellung eines EA zu revanchieren. Vielleicht habt ihr auch einen Tip wo man so etwas bei seriösen Quellen findet. Danke Lutz

Danke, ich bin im Moment ziemlich überrascht wie stark der Einfluss des richtigen Risiko auf die Equityentwicklung wirklich ist. Gelesen habe ich das schon oft, aber wenn man das selbst paar mal durchspielt sieht das doch schon ganz anders aus. Ich habe mir jetzt mal eine Excel-Sheet gebastelt in das ich z.B. 40 Werte einer realen R-Verteilung eintragen kann. Über den Zufallsgenerator werden auf Knopfdruck daraus 1000 Trades generiert. Je nach gewähltem Risiko ist die Equitykurve dann natürlich mehr oder weniger zackig. Jetzt aber das schöne: aus der Elektrotechnik kennt sicher der eine oder andere das Prinzip der Gegenkopplung um ein System (z.B. einen Verstärker) stabil zu bekommen. Also habe ich einen Schnitt aus den letzten 5 R-Werten gebildet und steuere damit das Risiko für den nächsten Trade. Und siehe da - die Equitykurve wird recht glatt ;-) Das könnte auch in der Praxis mit realen Werten ganz gut funktionieren. Egal ob man eine Schwächephase des Handelsansatz oder eine statistisch vorhersagbare Drawdownphase hat gegen die man gar nichts machen kann: man übersteht die mit geringerem Risiko, um dann wieder besser dabei zu sein wenn es läuft. Lutz

Ich habe jetzt mal etwas mit so einem Monte-Carlo Simulator in Excel gespielt der 1000 Trades simuliert. Der mehrfache Einstieg verschlechtert natürlich die Trefferquote, was sich dann in weitaus stärkeren Drawdowns bemerkbar macht. Da treten schon bei 30% Trefferqoute regelmässig mal 20 Verlusttrades in Folge auf. Bei 50% Trefferqoute sieht das weitaus besser aus, da ist dann bei 10 bis 11 Verlusten in Folge meist Schluss. Auch wenn die aggressivere Variante für den einzelnen Trade vielleicht mehr CRV verspricht, über viele Trades betrachtet scheint die konservativere Variante die bessere zu sein, auf jeden Fall für die Nerven. Wenn wir gerade dabei sind: meint ihr eine Trefferqoute von 50% und ein CRV von 1,5 sind einigermassen stabil zu erreichen (besser wird natürlich auch gern genommen ;-)? Lutz

Ja. Man kann den Einstieg z.B. direkt beim Reversal versuchen (Stop dann großzügiger) oder erst etwas später bei Rücksetzern in der Bewegung die sich saraus entwickelt und natürlich dann erst hier richtig zu sehen ist. Der Traum der hinter den Mehrfacheinstiegen liegt ist mit kurzem Stop die Bewegung zu erwischen die sich dann wirklich mal zügig in die gewünschte Richtung bewegt. Die anderen 1-2 Einstiege sind dann eben einfach Spesen. Denkfehler? Ich weiss es nicht. Ohne Vergleich im Test wird das wohl wirklich nicht zu entscheiden sein. Lutz

Laut Video nur 200 Daytrader in Deutschland? Das wundert mich jetzt etwas. Lutz

Ohne jetzt mehr Details zu kennen scheinen mir 3 bis 5 Lots recht hoch. Ohne sehr grosses Konto oder ganz kurzen Zeithorizont beim Traden eigentlich der sichere Weg in den Ruin, oder liege ich da falsch? Traue mich selbst bisher nicht über 0,5% des Gesamtkapitals als Risiko, erst wenn das verlässlich läuft würde ich bis etwa 1,5% hochfahren, bei größeren Drawdowns aber zügig wieder in ruhige Bereiche zurückkehren. Lutz