Philipp

Swaps bei ActivTrades für das Pärchen EUR/USD als Anhaltspunkt: Ich kann gerne weitere Daten liefern!

Hey Goso, ich schätze dich als kompetenten und aufgeschlossenen Trader, aber das hier - an dieser Stelle - ist unangebracht. Gruß, Philipp

Ein Tip an den Renditeprofi: Du hast in diesem Forum mehr davon, wenn Du sachlich und umfassend auf die Fragen der User eingehst (z.B. auf die von Rumpel). Für reines Multilevel-Marketing gibt es sicherlich geeignetere Seiten...

Ich habe von Anfang an gesagt, dass diese Software, die unter Virtual Dealer Plugin bekannt ist, für die Firma Metaquotes eine selbstgemachte Zeitbombe ist. Die Grundidee des Metatrader-Geschäftsmodells mag gut sein. Aber ich hoffe inständig, dass diese Firma, die durch das Anbieten einer solchen Software (=de facto die Vorlage für Betrug am Kunden), eher früher als später den Preis dafür bezahlen muss. Leider interessieren sich dafür kaum Leute. Alle wollen nur schnell reich werden...

Deine Konfiguration ist der Hammer. Wozu das alles? Vllt mal deinen Collector debuggen? So funktioniert OTC Trading. DU wolltest zwei Datenfeeds für nen OTC-Markt! Musst schon selbst wissen, was Du jetzt damit anfängst Meine Kommentare könnten zu negativ aufgefasst werden, weil zu spät usw. jetzt diese Anmerkung: zu gute halten muss man Dir, dass Du anfängst in die Welt einzutauchen... ist also eher keine Kritik, sonder ein Appell dein Konzept grundsätzlich zu hinterfragen und dir ein die nötigen Basics anzueignen. Wenn Du auf diese Konfiguration gekommen bist und sie dir aufgebaut hast kommst du auch dahinter was ich mein. Gute Trades!

Hi Whipsaw! Was Deine Aussage angeht bin ich voll bei Dir. Aber mal ne Frage zu Mir sind diese Leute nur bei xing durch ihre Werbe-Postings in irgendwelchen Tradinggruppen aufgefallen. Ich hab mich nicht näher damit befasst, weiß jemand mehr? Die Boardsuche bringt hierzu keine Ergebnisse.

Ich will nicht "streiten", sondern nur anfügen, dass ich ebenfalls die Slippage meiner Trades erfasse. Es geht dabei auch nicht um die Vorhersage, sondern lediglich um die Dokumentation. Somit weiß ich wenigstens rechtzeitig, wann es Zeit wird den Broker zu wechseln! btw: "ein paar Zeilen Code" waren es nicht. Ich musste mein Modell grundsätzlich überarbeiten. Slippage kanns ja auch beim Close geben!

Hi QB, erstmal ein großes Lob, dass Du Dir solche Gedanken machst, das Ganze recherchierst usw. Damit hebst Du Dich schon mal deutlich von der Masse ab, die sich einfach reinstürzen... Zu Deiner Frage: um Dein Risikokapital zu skalieren, müsstest Du nicht nur den max. DD pro Trade kennen, sondern eigentlich müsstest Du den Max DD Deiner Strategie kennen. Ich habe es vllt. übersehen, aber ich konnte dem Thread nicht entnehmen ob du diskr. oder automatisiert handelst - ich nehme an diskretionär. Ich trade nur automatisch, aber würde ich diskretionär traden, würde ich es vllt so machen: ich würde mir überlegen, wie lange ich meine Strategie handele bevor ich mir eine neue suche (analog System abschalten). Also welchen DD nehme ich in Kauf (wie tief, wie lang darf der DD sein, proz. / absolut). Bei meinen Systemen mache ich das genauso. Ausgehend davon skaliere ich meine Positionsgrößen und du könntest auf die Art dein Risikokapital skalieren. Das setzt natürlich voraus, dass du a) nur eine strategie handelst b) eisern an der Strategie fest hältst, auch wenns anfängt weh zu tun Ein paar Backtests würden helfen, damit Du ungefähr weisst, was du von deinem System erwarten kannst bzw. ob du überhaupt die Wahrscheinlichkeit afu deiner Seite hast Broker: hängt davon ab was du tun willst, sprich was Du mit welchem Stil handeln willst. Hope this helps! Gute Trades!

Oh, tatsächlich! Entweder bin ich zu ungeschickt oder das ist ein echt gut verstecktes Feature... Bisher hat mich das rumgescrolle immer ziemlich genervt. Danke!

Schade, immer noch keine Funktion um bei den neuen Postings direkt ans Ende des Threads zu springen...

Stimmt, Backtesten von Symbolen, die der Broker nicht führt, ist beim MT4 nicht möglich. Damals als ich das Review fürs Traders geschrieben habe und das Interview gemacht habe, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, nach dem History Center zu fragen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es sich um einen Arbeitsstand handelt (der Strategy Tester war ja auch nicht nicht enthalten). Aber wenn es künftig nicht möglich sein sollte externe Daten zu verwenden, wäre das ein für mich ein KO-Grund im Hinblick auf die Migration.

...also gut, jetzt habt ihrs geschafft: ich bin auch neugierig geworden.

@wogo & siscop: Ich vermisse immernoch ein Feature zum Laden von historischen Daten. Wisst ihr irgendwas darüber? (warum noch nicht enthalten? kommt das noch?) Im Moment ist das Datenhandling beim MT5 eine völlige Black Box. Was ich aber echt sexy finde ist das Multithreading beim Strategy Tester, der ja jetzt auch endlich drin ist. Wenn ich jetzt noch selbst Symbole (Märkte) anlegen und Daten reinladen könnte, wär das ne gute Sache.

Wenn man nur ein paar Sachen testen will, geht das recht einfach. Aber meine Live-Systeme sind schon recht komplex. Bis ich das alles so hinbekommen hab mit dem Errorhandling, dem Logging usw. bin ich bei gut 5000 Codezeilen angekommen. ...und da hab ich mir unterwegs nicht nur ein Mal eine bessere IDE und OO herbeigewünscht! Oft wird zudem bemängelt, dass ein Debugger fehlen würde. Damit hatte ich jetzt eigentlich nie Probleme, hab mein Debugging auch ohne gut hingekriegt. Zudem sind Schnittstellen nur über Umwege möglich, was ein bisschen schade ist. Hast du mal versucht 2 EAs miteinander reden zu lassen? Ist ne ziemlich haarige Sache. Jetzt kommt MQL5 und will alles besser machen, aber mein erster Eindruck ist eher, dass jetzt alles noch schräger wird. Dieses Objektmodell ist, zumindest was ich bisher gesehen hab, wie eine Mischung aus OO und strukturierter Programmierung. Schaun wir mal. Ich will das Thema Migration frühestens im Herbst angehen, oder falls die Broker sich auch noch Zeit lassen, dann halt im Frühjahr. Und bis dahin tut sich sicher einiges beim MT5. Sollen die Early Birds ruhig schon mal vorlaufen...

Hi, ich sehe das ähnlich wie siscop. Ich glaube die wenigsten gehen am Anfang hin und legen gleich mal ein paar Tausender auf den Tisch für nen Server im RZ. Das ist letztlich nicht nur eine Frage der Fixkosten und laufenden Kosten, sondern auch eine Frage des Know How (Stichwort Security). Ich glaube, man kommt sehr weit mit der angesprochenen Konfiguration. Und solange die Confidence in die Systeme noch nicht da ist, ist es nur vernünftig sich nicht gleich in die 5-stelligen Investitionen zu stürzen. ...und dass die Ausfallsicherheit nicht gleichwertig ist, ist - und das sehen wahrscheinlich alle so - unbestritten. Ich sage nur: man kommt damit schon recht weit. Was ich in dem anderen Thread angesprochen und ein bisschen untergegangen bzw. missverstanden wurde ist zudem, dass Scalping bzw. HFT mit so einer Lösung automatisiert m.M.n. Harakiri ist...

Wir kommen mal wieder vom Thema ab... das war ja nicht die ursprüngliche Frage. Aber kurz zu Deiner Frage: meine Kritik fängt bei der sog. IDE an (nicht vergleichbar mit IDEs wir eclipse oder Netbeans). Es geht weiter bei dem Modell an sich (keine OO möglich + auf den fortgeschrittenen Anwender warten jede Menge kleinere Fallstricke) und letztlich auch der Strategy Tester (Ausführungs-Performance ist eher niedrig; beinhaltet auch jetzt nach dem Entwicklungsende noch Fehler: Indikatoren können -wenn man nicht aufpasst- in die Zukunft schauen, Ticksize spielt bei Stops keine Rolle).

Oh je, da hab ich wieder was gesagt.... Also zunächst mal würde ich sagen, dass das ein Spielfeld für Profis und nicht gerade für Einsteiger ist - schon allein wegen der immensen Anfangsinvestitionen: Tickdaten, richtig potente Hardware, Software. Software: ich kenne nur 2 Leute, die sowas machen. Und die haben beide unabhängig voneinander eine proprietäre Lösung, die direkt die IB API anspricht. Ich habe mich weiter nie mit diesem Thema befasst- ich denke einfach, es wird seinen Grund haben, warum diese Leute keine Standard-SW eingekauft haben. Aber vielleicht gibt's durchaus brauchbare Sachen auf dem Markt, das will ich nicht abstreiten.

Hi "Spelzdinkel", Du hast Dir da schon einen recht guten Überblick verschafft. Ich kenne mich leider nur mit Metatrader wirklich gut aus, zu den anderen Sachen könnte ich nur sagen, was ich selbst gehört/gelesen hab, also lass ichs vorsichtshalber. Also zu Metatrader: Vorteile: Community, alles for free, anzufügen wäre noch: du bist nicht an einen Broker gebunden Nachteile: MQL4 ist für einen etwas erfahreneren Programmierer wirklich ein Graus, zudem steht gerade die Umstellung auf MQL5 an (keine Abwärtskompatibilität) - und MQL5 ist (von dem was ich bisher gesehen hab), auch wirklich gräuslich... Hast Du evtl. schon genauere Vorstellungen, was für Systeme Du bauen willst? Ich unterscheide grob 3 Arten von Systemen (nach Trading-Frequenz): D1-Systeme --> da würde ich MT nicht empfehlen, sondern eher Amibroker/Wealthlab/TradeStation Intraday-Systeme --> dafür ist MT gut geeignet, bessere Alternativen hab ich noch nicht gefunden (für Einsteiger) Scalper/HFT --> hier führt m.M.n. kein Weg um eine Eigenentwicklung Gruß, Philipp

Ich schmeiß mich weg... Wieso tut Frau Merkel sowas? Mal ganz im Ernst und ganz nüchtern betrachtet - sie hat Berater und weiß somit (mind.) genau so viel über das Thema wie wir alle. Also wieso tut sie das??? Populismus/Stimmungsmache? Mehr fällt mir nicht ein. Ist das alles???

Meine Konfiguration ist sicher die Langweiligste von allen. Ich nutze einfach nur Metatrader.... Außenrum hab ich mir für meine Tests und Auswertungen jede Menge Tools gebaut, sodass ich damit mittlerweile fast alles tun kann, was ich will. Hardwaremäßig (obwohl das nicht die ursprüngliche Frage war): 1 Entwicklungssystem, 2 Backtest-Kisten, 1 Produktionssystem mit USV und redundantem Inet). MT ist for free, bringt alles nötige mit und ist für einen Entwickler eine super-Spielwiese. Sich auf ein Tool zu konzentrieren hat den Nachteil, dass einem Dinge entgehen. Dir größten Nachteile für mich sind: ich kann damit z.B. nur indirekt Futures oder Aktien traden und Backtests auf vielen Märkten sind nur sehr eingeschränkt möglich (z.B. im Vergleich zu Wealthlab oder Ninjatrader). Dafür lernt man seine Software sehr genau kennen und kennt dessen Stärken und Schwächen. Performanceprobleme habe ich z.B. mittlerweile keine mehr.

Hallo "Ben", Metatrader ist für das, was Du vor hast nicht gerade das am besten geeignete Werkzeug, das hast Du ja mittlerweile erfahren. Hast Du Dir mal die Frage gestellt, ob Du vielleicht eher nach einem geeigneteren Werkzeug suchen solltest anstatt dir selbst eins zu bauen? Bzw. warum muss es unbedingt MT sein? MT ist ein recht gutes Tool für vollautomatische Systeme - und genau darauf hat der Hersteller es zugeschnitten. Einem rein diskretionären Trader bietet MT nicht die besten Voraussetzungen bzw. andersrum gesagt: die Stärken von MT bleiben Dir vorenthalten, die Schwächen dafür nicht (z.B. langsame Ausführungsgeschwindigkeit, eher rudimentäre GUI, etc.). Gute Trades!

Was meinst du mit "scheinen nicht zu funktionieren"? Evtl. hilft das hier: #property show_inputs

Aha: falsch. Hast du auch Argumente - oder wars das? In deiner PN vom 25.3. an mich schreibst du: D.h. du sagst mir direkt ins Gesicht (bzw. eigentlich indirekt, weil du ja hier anonym verkehrst) ich wäre frustriert und tust die Qualitäts-Analyse von historischen Daten als Unsinn ab. Also was genau war jetzt falsch an meiner Aussage?

Ja, ich!Ich kann hier gerne mal ein paar Details einstellen, sofern ich dann nicht gleich wieder eins von Mearl Brontius auf den Deckel kriege (der das nämlich für Unsinn hält). Nur mal so vorab: m.M.n. ist das Thema Daten ein Riesen-Fass. Manche halten das für einen vernachlässigbaren Faktor - OK, ich lasse jedem seine Meinung - ich habe einfach andere Erfahrungen gemacht. Ein Beispiel: Ich hänge hier mal zwei Equitykurven an. Zu sehen ist das gleiche System (=exakt das gleiche Stück Code), gleicher Markt/Zeitraum/Timeframe - nur eben unterschiedliche Daten.

Das ist definitiv auch heute noch so. Die anderen Daten sind aber sehr gut. Meine Erfahrungen mit VC: - eine Chartsoftware mit netten Features wie z.b. Patternscreening etc. (da ich aber keine Chartsoftware brauche, habe ich mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt) - den Austausch mit Support/Customer Service fand ich bisher recht ätzend, da die Leute einfach nicht so gut deutsch können (die Website könnte ruhig auch mal von einem Muttersprachler überarbeitet werden...) - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis