Philipp

Ich verfolge die Geschichten rund um xtb nicht... Haben die schonmal so einen Wettbewerb veranstaltet? Falls ja, wie ist das denn ausgegangen, sprich, welche Kontostände wurden da erzielt? Auf der Seite finde ich hierzu keine Infos. Die Dauer beträgt nur einen Monat. Da fährt man vermutlich am besten mit so einem kommerziellen Kamikaze-EA. Aber reizen würds mich ja schon...

Das ist ein Weg - ich will Dich daran nicht hindern - der andere Weg wäre, Du schließt Dich einer bereits existierenden "Community" an. Es gibt durchaus auch in D Leute, die diese sonderbare Leidenschaft teilen und sich hin und wieder offline begegnen...

Hallo, ich weiß nicht wie weit Du mit deinem Trading schon bist, aber für Hochfrequenztrading gibt es geeignetere Tools als die bisher genannten. Wenn Du bereit bist etwas Geld zu investieren, solltest Du Dir mal folgende Programme anschauen: Tradestation, TWS von IB (es gibt hier jede Menge Thrid Party Applications), Ninjatrader (mit Addons?) und X-Trader von Trading Technologies. Ist nicht ganz mein Metier, das sind nur die Tools, die einige befreundete Trader einsetzen.

Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Anbieter für historische Daten. Da ich in erster Linie mit Metatrader arbeite, habe ich (wie vermutlich die meisten hier) folgende Anforderungen an die Daten: - Futures/Stocks/Forex - aggregiert auf M1 - Zeitraum mind. 3-5 Jahre zurück - importiertbar in Metatrader - keine Löcher oder Spikes (oder zumindest nicht allzu viele...) - Realtimedaten werden nicht benötigt Dann hab ich mich auf die Suche gemacht...: eSignal: auf Anfrage ein gutes Angebot bekommen, jedoch gehen die M1-Daten nur 120 Tage zurück. Da ich keine Lust habe hier auch noch eine Tick-DB aufzusetzen --> fällt raus CSI: haben einen sehr guten Ruf (s. z.B. bei TMW) und werben mit höchster Datenqualität. Preis wäre auch okay. Leider werden nur D1-Daten angeboten. --> fällt raus barchart.com: auf Nachfrage kein passendes Angebot --> fällt raus IB: hist. Daten gibts via API, d.h. man hätte den zusätzlichen Aufwand, dass man sich ein kleines Programm stricken müsste. Da ich IB nicht nutzen würde, käme die Activity Fee dazu. Zudem habe ich von einem befreundeten Trader erfahren, dass die M1-Daten bei IB nur bis zu 1 Jahr zurück gehen, somit --> fällt raus Sino: gleiches Problem wie IB --> fällt raus Disk Trading: käme grundsätzlich in Frage. Der Typ hat meine Anfrage auch prompt beantwortet, wenn auch mit jeder Menge Textbausteinen, was ich nicht leiden kann. Zudem konnte er mir nicht erklären, wie seine Endloskontrakte entstehen ("We don't adjust the prices."). Ich bin etwas skeptisch, was man dann dort für 200 USD bekommt. MB Trading: Anfrage noch unbeantwortet tickdata.com: Anfrage noch unbeantwortet IQ Feed: Anfrage noch unbeantwortet Habt Ihr vielleicht noch Tips? Preislich sollte das Ganze sich in einem vernünftigen Rahmen abspielen. Es kann etwas mehr als bei Disktrading sein, aber Kleinwagenpreise kann ich noch nicht bezahlen.

Was genau ist denn das Ziel der Arbeit? Ich frage deshalb, weil ich gerade dabei bin ein kleines Unternehmen aufzubauen. Wir haben zwar schon alle Themenbereiche abgedeckt, aber für gute Leute ist immer Platz. Evtl. käme ja eine Zusammenarbeit in Frage, sofern das ganze thematisch passt bzw. ein Mehrwert für beide Seiten entsteht. Kannst Dich ja mal per PN melden.

Hallo, ich werde auf jeden Fall mit ein paar Leuten dort sein, sofern nicht kurzfristig irgendwas dazwischen kommt. Würde mich freuen den ein oder anderen aus dem Forum dort zu treffen! Vielleicht hat ja jemand Lust ein Tom-Next-Treffen zu organisieren!? Bzw. 2 Treffen, weil 2 Tage. Mein Vorschlag: Freitag 15 Uhr am XTB-Stand?

Hallo Andre, die anderen haben eigentlich schon das wichtigste gesagt. Vielleicht noch als Tip eine Erfahrung, die ich gemacht hab: es ist gut, am Anfang seine Ausbildung auf eine breite Basis zu stellen. Man entwickelt sich ja weiter und auch du - besonders wenn du jetzt schon solche Gedanken knetest - wirst dich im Laufe des Studiums weiterentwickeln, vllt. weitere Stärken identifizieren an denen du arbeiten willst. Dann ist es gut, wenn man sich am Anfang nicht einschränkt, sondern später einfach nur noch in eine Richtung abbiegen kannst. Ich z.B. hab aus dem Grund Wirtschaftsinformatik studiert und bin nach wie vor überzeugt, dass das das Richtige war. Das ist nicht unbedingt für dich das richtige, das will ich damit nicht sagen. Noch eins: Mach dir nicht zu viele Gedanken! Man kann nicht jede Entscheidung im Leben "richtig" fällen - es geht einfach nicht! Viel Erfolg!

Genau darum gings mir. Wenn ich wie oben beschrieben vorgehen würde, dann hätte der Amibroker ja auch nur M1 Daten für den Backtest zur Verfügung. Würde mich auch interessieren, was er damit macht. Metatrader emuliert willkürlich ca. 10 pips zwischen M1-Open/Hi/Lo/Close. Der Emulationsalgorithmus berücksichtigt dabei zusätzlich Preislevel, die der EA verwendet, sodass die Slippage immer 0 ist. Wenn man sich das mal im Detail anschaut wirds einem unheimlich: der EA steuert somit indirekt den Preis des Instruments.... Hoffentlich lassen die sich für den MT5 was besseres einfallen. Also wäre mal interessant, ob der Amibroker die Tickdaten 1:1 verarbeitet. Das könnte man ja leicht testen, indem man sich 1 Tag Tickdaten in die DB lädt und ein Handelssystem schreibt, das nichts macht außer jeden Tick in ein File zu schreiben, dann macht man einen Filevergleich. Und außerdem wäre interessant zu wissen, was der AB mit M1-Daten macht: verwendet er nur 4 Punkte oder "trickst" er auch rum wie der Metatrader?

Hallo Amibroker-Experten, ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren ausschließlich mit Metatrader und will mich nun nach einer Alternative umsehen - zumindest für die Backtests. Ich habe Ninjatrader und Amibroker im Auge. Von AB kenne ich bisher nur die Featurelist, und die sieht ja wirklich super aus. Wenn man danach geht, ist AB ziemlich genau was ich suche. Offenbar gibts in der Amibrokerwelt zwar auch noch keine Objektorientierung, aber seis drum. Eine Frage konnte ich mir beim Durchlesen der Features aber bisher nicht beantworten: wie genau geht AB mit Tickdaten um? Worauf ich hinaus will: Metatrader kann z.B. gar nicht mit Tickdaten umgehen. In einer früheren Version ging das, das Feature wurde von Metaquotes aber entfernt. MT interessiert sich in der aktuellen Version nur für M1-OHLC und emuliert die Ticks dazwischen. Das ist nicht nur unschön sondern macht außerdem das Testen bestimmter Strategien unmöglich - bzw. sogar irreführend, wenn man hiervon nichts weiß. Von Ninjatrader glaube ich zu wissen, dass er Tickdaten 1:1 verarbeitet - da muss ich mich aber auch noch schlau machen. Danke im Voraus für Eure Antworten!

Ich versteh gar nicht wozu alle immer so scharf auf Tickdaten sind. Ich behaupte mal provokant: 1. Wenn man mal die Kosten beiseite lässt: in diesem Forum gibt es vielleicht 2 Leute, die überhaupt die Kapazitäten besitzen um unverdichtete Tickdaten verarbeiten zu können. 2. selbst wenn ein fortgeschrittener Amateur (wie die meisten hier - ich hoffe damit niemanden zu beleidigen) jetzt Tickdaten an die Hand bekäme und diese Leute die Daten verarbeiten könnten und daraus auch noch profitable Systeme hervorgehen würden: wie gehts dann weiter? Wer hier ist alles NCM bzw. hat mit seinem Broker dermaßen niedrige Kosten ausgehandelt, dass sich ein System auf nem Timeframe kleiner 5M überhaupt zu handeln lohnt? Hand hoch! Worauf ich hinaus will: Scalping ist super in! Am besten noch mit CFDs. Aber die meisten Leute ignorieren am Anfang die Kosten - als ob das Trading an sich nicht schon schwer genug ist - wenn man die Kosten ignoriert, drücken die dich am Ende unter Wasser. D.h. ein Scalper benötigt einfach von Haus aus eine viel höhere Trefferquote als ein Swing-System, einfach nur um die Kosten zu decken. Aber ich merke, ich drifte jetzt ab und will den Thread nicht hijacken, deswegen mache ich hier nen Punkt. Ich wäre jedenfalls völlig zufrieden, wenn ich ordentlich verdichtete 1M-Daten hätte, das reicht doch völlig. Aber CSI oder BB liegt derzeit leider noch außerhalb meiner Möglichkeiten.

Also ich habe von DT da bisher eher Gegenteiliges gehört - gerüchteweise. Wie kommst Du denn zu der Aussage, dass die Daten von dort gut sind? Hast Du sie mal auf Gaps/Spikes untersucht und Vergleiche mit anderen Daten angestellt? Was mich an DT stört: ich habe der Seite bisher nicht entnehmen können, wie die rückwärts adjustierten Daten berechnet wurden. Das wäre mal das erste, was ich wissen wollte, wollte ich jemandem Daten von Terminkontrakten abkaufen... Wie soll man das grundsätzlich als Normalsterblicher machen? Ich mein, ein kleines Programm würde ich ja noch hinbekommen, aber was ist die Messlatte? Bloomberg möglicherweise, aber wenn ich BB-Daten hätte, bräuchte ich keine Messungen mehr machen... Aber um mal das Angebot von Aurelius aufzugreifen: ich wäre auch sehr dankbar für hist. Daten von vernünftiger Qualität...

Ich weiß, wir kommen hier ein bisschen vom Thema ab und geraten hier auch in den Bereich der Spekulation, aber ich frage mich trotzdem: wenn ich einen Hedge Fund auf Retailkunden zuschneide, die sich was von Blackboxes erzählen lassen und sich eh nicht für Audits interessieren, dann kann ich doch eh Werte festschreiben wie ich lustig bin. Oder wer/was soll mich daran hindern? Da ist doch der Nepp beim IB-Modell viel offensichtlicher, deswegen war ich auch so skeptisch.

Das ist einfach nur der alte Name von Superfund. Die Firma von Herrn Baha hieß am Anfang Quadriga. Ich lehne mich hier vllt aus dem Fenster, aber ich glaube, dass US-Kunden auch von Superfund bedient werden, Quadriga gibts nicht mehr.

Quelle?

Als Patrick Hahn vor ca. 2 Jahren in der Szene aufgetaucht ist, wollte ich wissen wer das ist. Er hat mich damals auf EA-Programmierung angesprochen, aber ich war ihm wohl zu teuer. Google lieferte die Antwort: h ttp://www.hahn-fleisch.de/wir.html Der Rest steht bei Xing: NEWSIch biete langjährige Erfahrung im Investmentbanking, Capital Markets Sales, Wissen - Know how über CFD s, Börse, Equity Trading, Hedge Fund, Japan Investments, Japan Invest, Charts, Seminare über Derivate Instrumente sowie Daytrading, Sales know how, Wirtschaftliches Wissen, Trading Education, Institutionelle Sales, Börsenseminare, managed accounts, Derivatives - CFDs (Contract for Differences) ', width: 600, height: 400 } )"> Ich biete langjährige Erfahrung im Investmentbanking, Capital Markets Sales, Wissen - Know how über CFD s, Börse, Equity Trading, Hedge Fund, Japan Investments, Japan Invest, Charts, Seminare über Derivate Instrumente sowie Daytrading, Sales know how, Wirtschaftliches Wissen, Trading Education, Institutionelle Sales, Börsenseminare, managed accounts, Derivatives - CFDs (Contract for Differences), Handelssystem, Automatisiertes Handeln, Automatisches Handeln, Metatrader, Expert Advisor, MQL4, Automatisiertes Trading, Automatisierter Handel, CMC markets, IG markets, Spread Betting, spredbetting, Expert Adivisors MQL EA EAs Forex FX Handel, X-Trade Brokers. Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung, Programmierung, dem Backtesting, der Optimierung und dem Betreiben von Handelssystemen für Devisen unter Realbedingungen (Java / C# / MQL4 / Metatrader 4 Ninja Trader ). Programmierung von Handelssysteme. [url="http://htt%20p://www.Meta-**der.de"]h ttp://www.Meta-**der.de[/url] [url="http://h%20ttp://www.best-eas.com"]h ttp://www.best-eas.com[/url] [url="http://h%20ttp://www.metatrader-robot.com"]ht tp://www.metatrader-robot.com[/url] director cfd [url="http://ht%20tp://www.forextopten.de"]htt p://www.forextopten.de[/url] Automatische Handelssysteme, Expert Advisor Programmierung, EA-Programmierung, MetaTrader 4, MQL4-Programmierung, Softwareentwicklung, Datenbanken, Anforderungsmanagement, Softwaretest, ISTQB Certified Tester, Bildverarbeitung, Neuronale Netze, Visual Studio, C#, C++, Visual Basic, Delphi, Java, JavaScript, PHP, Assembler, OOA, OOD, OOP, SQL, T-SQL, MS SQL Server, MS Access, Oracle, MySQL, Paradox, ERM, ADO, DAO, COM, DCOM, .NET Framework, VCL, MFC, QT, Windows, Linux, Unix, Solaris, Mercury TestDirector, Mercury QualityCenter voll und halbautomatische Handelssysteme XTB Dieser Mann kann einfach alles! Mehr wollte/musste ich nicht wissen...

Ich hab auch ein wenig rumexperimentiert. Ich hab ein System, das auf Divergenzen im Bereich von Double-Zeros basiert. avg RR-Ratio 3:5; 0,2 Trades per Day Es zeigt recht stabile Ergebnisse, das Problem ist nur (sofern man darin ein Problem sieht), dass die Trades eben immer zeitlich gehäuft auftreten. Wochenlang passiert nichts, und dann macht es in ein paar Tagen 20-30 Trades. Auf EURCHF hat es enorm kleine DDs gezeigt, weswegen ich es hier mit einer relativ hohen Posigröße fahre.

Das ist alles möglich. Man muss lediglich die kernel32.dll und die user32.dll einbinden (die es in jedem Windows-System gibt). Der User, der sich für den Code nicht interessiert, bekommt davon gar nichts mit. Sofern er das Einbinden von dlls erlaubt, kann man mit einem System alles machen - einfach alles. FTP-Upload ist auch möglich, einen Server braucht man dafür nicht. Man benötigt dafür die wininet.dll. Die hat jeder on board, einfach mal danach suchen mit dem Explorer. --> C:\windows\system32 Details stehen hier: http://pinvoke.net/default.aspx/wininet/FtpCommand.html Aber ehrlich gesagt: wer sich von ein paar Equity Kurven blenden lässt und sich eine Blackbox zulegt und auf sein echtes hart verdientes Geld ansetzt, dem kann sowieso niemand mehr helfen... Nur meine persönliche Meinung.

Für einen guten Überblick (sei es nur fürs Allgemeinwissen) empfehle ich: http://www.brandeins.de/archiv/magazin/leb...htzeitwelt.html

Hi "trading-hunter" Sorry, aber ich muss das jetzt direkt sagen: Bei solchen Fragen stellen sich mir die Nackenhaare hoch... Willst Du wirklich jeden einzelnen Step deiner Einarbeitung hier dokumentieren und jede einzelne Frage durch jemanden aus dem Forum beantworten lassen? Nimms nicht persönlich, ich will Dir einfach nur ne Menge Frust ersparen. Mein Tip: 1. überleg Dir, ob du automatisiert handeln willst, ob Du die nächsten 2-3 Jahre dafür jeden Tag Zeit aufbringen willst Das ist das allerwichtigste. Wenn du mit der Automatisierung flirten willst, dann kannst du dir viel Zeit (und Geld) ersparen, wenn Du hier einfach abbrichst. Wenn ja, dann: 2. arbeite ein Tutorial durch, z.B: das offizielle: book.mql4.com Wenn Du jetzt sagst, oh, das ist aber englisch, und mein Englisch ist ja nicht so gut - dann kauf dir ein Wörterbuch. Ohne Englisch halbierst die die Anzahl deiner möglichen Wissensquellen auf einen Schlag. 3. nimm Dir ein völlig einfaches System für den Anfang, das du gerne testen willst - egal ob profitabel oder nicht und dann: in Theorie und Praxis besser werden - bis ans Ende deiner Traderkarriere! Nochmal (zur Sicherheit): Nimms nicht persönlich! Gruß, Philipp

Soll ich mich als potentieller Kunde davon jetzt angesprochen fühlen? Ich glaub dann doch IB....

Hi Alex, das Geheimnis liegt in der Balance. ...Stimmt, das steht auch auf den Müsli-Schachteln - ist aber wirklich so. Jeder muss seinen individuellen Mittelweg finden zwischen Arbeit und Ausgleich; Stressfaktoren identifizieren und anschließend kontrollieren. Hatte letzten Herbst ähnliche Probleme. Mittlerweile bin ich gelassener, mache wieder mehr Sport - und die Ergebnisse leiden darunter keinesfalls - im Gegenteil! Good Trades!

Die falsche Lotsize kann mehrere Ursachen haben. Zu berücksichtigen ist die Minlot (Mindestgröße) und die Lotsteps (kleinstmögliche Erhöhung der Posi-Größe). Versuch einfach mal 0,1 Fixed Lots einzustellen, dann klappts bestimmt wieder mit dem Backtest...

Das ist wirklich schade. Ich hatte DC ursprünglich als nächstes ins Auge gefasst. Die bieten eine API an namens jForex. Das einzige, was ich darüber weiß, ist dass es sich um eine echte Java API handelt. Man muss sich nicht mehr mit irgendwelchen verkorksten strukturierten (MT4) oder psudeoobjektorientierten (MT5) Modellen rumschlagen, sondern programmiert native Java gegen die API von DC. Das wäre echt erfrischend... Aber der ganze Schritt und die damit verbundene Migration lohnt sich natürlich nur, wenn man dadurch insgesamt einfach einen professionelleren Partner erhält. Und wenn DC jetzt in der MT-Liga mitspielt, dann kann man sich den AW sparen.

Was meinst du mit "den Spread sichern" oder den Spread "bearbeiten"? Der Strategy Tester verwendet bei Backtests immer den zuletzt bekannten Spread auf diesem Markt. Wenn du also Optimist bist oder den Spread kontrollierst (bei deinen Entryconditions), dann connectest du dich zwischen Di und Do um die Mittagszeit. Da ist der Spread am niedrigsten. Dann machst du einen Disconnect und frierst damit den Spread ein. Wenn du mit schlechteren Spreads backtesten willst, machst du das selbe Spiel Sonntag abends bzw. Montag morgens vor 2 Uhr.

Dass DC jetzt MT4 anbietet überrascht mich nicht. Gerüchteweise hab ich vor einiger Zeit erfahren, dass die Fapturbo-Jungs mit DC einen Deal gemacht haben (begrenzte Anzahl von Kunden - glaube 1000, Mindesteinlage etc.). Wie dem auch sei: als ich das gehört hab, hab ich auch ein anderes Bild von DC gewonnen. Meiner Meinung nach hat MT nach wie vor ein Imageproblem und kann solange auch nicht als professionelle Software betrachtet werden, solange es so einfach ist, MT-"Broker" zu werden. Aber das ist ein anderes Thema...