Aurelius

Das hörts ich jetzt vielleicht ernüchternd an, aber bei mir interessiert das keinen wirklich näher in meinem Umfeld. Die meisten verstehen gar nicht was ich mache. Anders war es bei meinen ehemaligen Geschäftspartnern, als ich denen vom Ausstieg aus dem operativen Geschäft - und meinem Plan in Zukunft als Trader zu leben - erzählte, erntete ich nur Hohn und Spot. Das tangierte mich aber eher weniger; denn man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber auf einen Zusammenhang zur Finanzkrise hat mich definitiv niemand ernsthaft angesprochen, nur unter Traderkollegen wird geunkt, dass wir es ja sein könnten, die die Krise ausgelöst haben ... und das nur weil wir den FDAX bewegt haben .

Auch von mir Gratulation - warte jetzt darauf, dass Du die 10.000 beim Pokern machst

Ich trade eigentlich und grundsätzlich nie mit Market-Order, nur in den seltensten Fällen (z.B. Not-Stop). Das war auch schon vorher mein Verhalten bei MBT, nur da hat es sich bloß nicht bemerkbar gemacht. Ich gehe immer mit Limit rein und wenn möglich auch mit Limit raus - das ist statistisch ein wesentlicher Erfolgs-Faktor in der Auswertung aller meiner Ansätze.

Find' ich gar nicht Off-Topic. Ich bin und war mit Dukas und FXCM sehr zufrieden, aber es fällt mir immer schwerer mich auf 4-5 Platformen gleichzeitig zu konzentrieren. Ich bekomme ja auch ständig Alarme und Signale von überall und werde nicht jünger. Der Plan bestand schon länger, die Entscheidung war nur "wer von den Dreien" und da ich bei MBT über NinjaTrader handeln kann passt das ganz gut. Beeindruckend finde ich aber, dass ich in den letzten 8 Handelstagen bei MBT quasi fürs Trading bezahlt wurde; das gefällt mir .

Also die Nummer macht sich in jedem Fal bezahlt. Ich hatte mal an andere Stelle über Slippage etc. bei MBT berichtet; insbesondere beim Scalping war MBT nicht sehr empfehlenswert, da trotz hoher Trefferquote der Gewinn nach Gebühren klein blieb. Hier zur Erinnerung vor dem Kickback: Nun sieht das ganze natürlich komplett anders aus, obwohl die Trefferquote geringer ist. Es sind deutlich weniger Trades notwendig um in die Komfortzone zu gelangen: Hinzu kommt, dass ich heut etliche Male Trades mit einem Spread Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt ... Ich habe nun nach einen halben Jahr Test beschlossen, mein Depot von Dukas und FXCM nach MBT zu verlagern und werde berichten, ob sich das bei größeren Lots genauso "anfühlt".

Da bin ich voll bei Dir und auch sehr sensibel. Ich habe nur den Namen angegeben und die entsprechende E-Mail-Adresse, damit eine Zuordnung stattfinden kann - der Mechanismus des Anbieters ist mir allerdings nicht klar. Nach mehreren Fehlversuchen über die Api habe ich dann immer jeweils mein Betfair-Kennwort geändert. Würde ich in jedem Fall auch allen anderen Testern empfehlen!

Jetzt muss ich doch noch mal ergänzen; das ist wirklich 'ne tolle Sache, denn dadurch, dass das Fenster klein ist und immer den laufenden Trade anzeigt, kann man gut nebenbei auch noch mal eine Trade mit MT4 absetzten (ich trade regulär über MBT mit Ninja). Eine Funktion, die sicher die Akzeptanz erhöhen würde, wäre die Möglichkeit den Trade, den man schliessen möchte auswählen zu können (bei mehreren Positionen per checkbox oder select). Damit könnte man quasi komplett auf den MT4 im Vordergrund verzichten. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls überzeugend. Habe gerade 15 Trades abgesetzt und die Fills waren exakt so wie beim Close angezeigt. Wenn man dann noch eine kompaktere Version hätte ... ... also wenn Du nur das Fenster bzgl. der Größe dritteln würdest, sprich die Knöpfe ein Drittel so groß (10px), die Preisangabe kleiner (11/12 px), ungefär so wie im angehängten Bild, überweise ich Dir sofort ein Drittel des eben erwirtschaften Gewinns mit Deinem Tool (siehe auch angehängtes Bild) ... Das Du das hier kostenlos zur Verfügung stellst finde ich spitze - das entspricht sehr meiner eigenen Philosophie! Weiter so ...

So, ich kann nun vorerst nichts positives berichten - nicht weil die Software nicht gut sein könnte, nein, weil ich sie gar nicht erst zum Laufen bekomme. Hier das Wesentliche: Die direkte Anmeldung über "Subscription" auf der Website funktioniert schon mal nicht. Das Serverscript stürzt mit Fehlermeldung ab. Mails an Support und Bekanntmachung im Forum des Anbieters zeigen keine Wirkung.Habe mich dann auf Umwegen registriert (zwei mal, u.a. mit meinen Betfair-Daten); man bekommt dann zwar zwei Bestätigungsmails inkl. Downloadpfad, die Software ist aber dadurch offensichtlich nicht automatisch registriert.Das Problem haben auch andere; im Forum wird nicht adäquat geholfen.Support-Anfragen per Mail zeigen auch nach 48 Stunden keine Resonanz. Tja, erstmal schade. Werde aber in regelmäßigen Abständen dran bleiben.

Hallo Bernd, erstklassige Arbeit, die Reverse-Funktion ist definitv neu und das Tool ist gut bedienbar. Einzige Kritik ist der unterirdische Filehoster, ich musste kurz überlegen, ob ich das überhaupt runterlade als mir die ersten Pornobildchen entgegenflogen, das wirkt sehr unseriös! Wie gesagt, ansonsten klasse Tool, THX.

Siehst Du richtig. Voigt beschreibt das in der Tat auch sehr gut IMHO das beste an dem ganzen Buch. Ich habe meine Broker zu T&S gefragt und über die Jahre Infos gesammelt, zudem gibt (gab) es im englisch-sprachigen Raum nette Videos, die einiges erklärt haben - so richtig handfestes Material über die Börsensoftware und deren Prämissen (z.B. Whitepaper) habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Ich würde z.B. sehr gerne auch mehr über die eingesetzte Software erfahren. Videos kommen noch; werde als nächstes einige DOM-Pattern erklären.

Ich hoffe wir meine das Selbe (Kiwee-Börse)?! @siscop Danke

@chris1410 Vielen Dank für die ausführliche Info - Buch ist quasi bestellt! Das ist wirklich 'n dolles Ding. Da klemme ich mich hinter :)

@chris1410 Vielen Dank für die ausführliche Info - Buch ist quasi bestellt! Das ist wirklich 'n dolles Ding. Da klemme ich mich hinter :)

Ja, wie gesagt an dieser Stelle habe ich wenig Plan wie das im Detail läuft. Push ist definitiv sinnvoller. Ja, kenn Sie und die App ist ein Hammer! Ja das stimmt natürlich, wenn man es ordentlich macht. Ich habe keine Ahnung welche Ordertypen Priorität geniessen, wollte aber das auch nicht vertiefen, das es sicher nicht in allen Märkten pauschal zu beschreiben ist. Im Falle der Futures sind unsere Annahmen vermutlich richtig, versucht man das aber allgemeingültig für Aktien oder gar CFDs zu lösen muss man vermutlich noch ganz andere Aspekte heranziehen, da die Order dann ja alle noch über Marketmaker laufen. Vielleicht können wir dazu noch mal später tiefer einsteigen, wenn ich das Tapereading im Aktienmarkt thematisiere. Da habe ich selber noch einigen Bedarf an Detailwissen. Ja, das meinte ich oben mit der Klammer: "(oder besser für den Trader)". Absolut gerne! Das war auch für mich wieder mal ein Exkurs in die Tiefe, was immer wieder gut ist, wenn sich Routine einschleicht. Deine Fragen haben diesen Thread überhaupt erst richtig "aufgebohrt". Ich denke dadurch hat das Ganze eine Fülle bekommen, die nicht häufig so zu finden ist. Beim Schreiben habe ich ein paar mal darüber nachgedacht, ob nicht gerader dieser Austausch oft fehlt, um die Tapereading-Ansätze zu verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele bei solch einem Thema irgendwann abschalten und sich zum Teil auch gar nicht trauen zu fragen. Ich schliesse mich da nicht aus; denn ich habe in der Vergangenheit selbst bestimmt 10 Anläufe gebraucht um mich intensiver an dieses Thema heranzutasten.

Das bedeutet, das wenn eine Limit Order bei 1000 liegt, dass zum Fill auch Market-Order zu 1001, 1002, 999, etc. genutzt werden. Die Market-Order wird dann nur "bestmöglich" ausgeführt (zum Nachteil der Market-Trader); eben der klassische Fall von Slippage. Trader können allerdings sog. Stop-Limit-Order in den Markt geben, diese werden dann nur in definierten Toleranzbereichen ausgeführt (z.B. maximal 1 Tick von der Preisangabe) Also da hast Du natürlich absolut recht. Auf der Börsenseite werden die Order vermutlich nicht im Sekundentakt zusammengefasst, sondern in den kleinsten nur erdenklichen Zeiteinheiten. Wie das dann auf Sekundenbasis im T&S heruntergebrochen wird, kann ich auch nicht sagen, ich würde erst mal vermuten, dass dies halt schlicht der lesbaren Darstellung dient und das Pollen technisch die einfachste Lösung darstellt. Wenn ich Dich richtig verstehe sehe ich das auch so, allerdings weiss ich leider wirklich nicht im geringsten wie die Börsensoftware das tatsächlich umsetzt. Ich vermute, dass es nicht so einfach ist, wie wir annehmen; denn die Software muss theoretisch in sekundenschnelle die möglichen Ausführungen zu den vorliegenden Orders analysieren und optimieren. Ich sehe im DOM ja immer nur die ASKs über dem Preis und die BIDs unter demselben. Dort sehe ich nur die Order die nicht anderes ausgeführt werden dürfen als zu diesem Preis (oder besser für den Trader). Ich denke die Markets kann man nur "spüren", nicht wirklich sehen. Im DOM erscheinen sie nicht! Das sprach ich auch bereits im zweiten Video an: Ich gehe davon aus, dass ich im DOM nur die Limits sehe und versuche Preise zu finden bei denen diese Order repräsentativ für die "unsichtbaren" Orders sind. Das ich sie nicht sehe ist auch in Ordnung, denn wie Du schreibst kann man ihnen keinen exakten Preis zuordnen. Ihre Ausführung obliegt dem Algorithmus der Software (oder wem auch immer), daher bekommen wir bei den Non-Farm-Payrolls bei einer Market-Order auch skurrile Ausführungen. Die Kunst ist es nun die Stops (die ja auch Marker ausgeführt werden) gut einzuschätzen und den Markt so zu bewerten, dass ich die möglichen Marketorder in ihrer Menge und Ausführungsgeschwindigkeit vorstellbar werden - klar, dass das nicht immer funktioniert.

Ja Vola, auch von mir vielen Dank für die unzähligen Recherchen und Infos. Tolle Sache!

@Admins: Bitte den leeren Beitrag drüber löschen ... sorry, ist schon spät :) Dein Beispiel hinkt leider ein bisschen, da es nicht berücksichtigt, dass noch etliche andere Trader im Markt sind, die von den Market-Orders in den umliegenden Preisregionen bedient würden. An weiterer Stelle hinkt das Beispiel, weil Du davon ausgehst, dass da einfach Market-Orders im Tape stehen. Was im Tape steht ist schon geschehen und wurde bereits per Angebot und Nachfrage abgerechnet. Die genannte Limit Order dagegen ist noch gar nicht abgerechnet und steht im DOM.Die Börsensoftware versucht immer Käufer und Verkäufer zusammen zu bringen; wie sie das im Detail macht weiss ich nicht, da gibt es sicher spezielle Algorithmen, aber wie schon erwähnt bekommt jeder der verkauft oder kauft seinen Platz im T&S. Angenommen es gäbe nur diese Angebot im Markt, dann müsste die Software entscheiden welche Priorität sie setzt und das ist vermutlich von mehreren Aspekten abhängig, die ich definitv nicht alle kenne, aber vermutlich müssten die Marktteilnehmer schlicht eine Weile warten. Ich versuche es mal mit Deinem Beispiel. In Deinem Beispiel spielt die Limit 100@1000 Order gar keine Rolle, da Deine aufgelisteten Orders bereits alle gegen irgendwelche andere ausgeführt wurden (sonst wäre sie schon weg). Im T&S steht nur das was bereits verhandelt wurde. Ich setze mal voraus: Die LimitBuy 100@1000 ist im Orderbuch und zwar vor 12.00 Uhr (die Uhrzeit ist natürlich maßgeblich, weil sie aussagt, dass die Kaufanfrage bereits im Markt ist) und die Teilnehmer führen jetzt Market Order, so wie von Dir beschrieben aus.Im Falle der Future-Börsen mit Real-Time-Ausführung sehe das vermutlich so aus: 12:00:01 5 SELL@1000 12:00:01 5 BUY@1000 12:00:02 10 SELL@1000 12:00:02 10 BUY@1000 12:00:05 5 SELL@1000 12:00:05 20 SELL@1000 12:00:05 25 BUY@1000 12:15:00 50 SELL@1000 12:15:00 50 BUY@1000 13:00:00 10 SELL@1000 13:00:00 10 BUY@1000 Hier wurde der Käufer mit 100@1000 sofort bedient, wenn ein (Market-)Verkaufsangebot vorlag. Zum Tapereading: Die einzige auffällige Order wäre die 25er um 12:00:05 - dieser Kauf war ein wenig größer, weil zufällig zu dieser Zeit zwei Verkäufer im Markt waren (5 und 20). Im Grunde geht es aber auch genau um diese Käufe (12:00:05 25 BUY@1000): In einem Markt mit viel mehr als nur diesen wenigen Teilnehmern kommen solche großen Sofort-Ausführungen durch eine "Hereinstürmen" von Teilnehmern in dieser Region zu Stande. Ich glaube hier wird oft mit dem luxuriösen Umstand gerechnet, dass man immer einen Fill auf eine Market-Order bekommt, weil in den meisten Märkten immer eine Gegenpart existiert (von CFDs wollen wir gar nicht sprechen). In der Tat ist es aber so, dass man häufig in sehr illiquiden Märkten auch bei Market-Order gar keine Ausführung bekommt und dann bleibt die Order halt auch länger im DOM stehen. Ein Handel kommt immer erst zustande wenn sich Käufer und Verkäufer über den preis einig sind. Lösen wir uns von dem Beispiel ein wenig: Angenommen es kämen um 12:00:05 60 weitere Verkäufer rein, so wäre die Order bereits vollständig abgearbeitet und wir hätten im T&S gesehen: 12:00:01 5 SELL@1000 12:00:01 5 BUY@1000 12:00:02 10 SELL@1000 12:00:02 10 BUY@1000 12:00:05 5 SELL@1000 12:00:05 20 SELL@1000 12:00:05 60 SELL@1000 12:00:05 85 BUY@1000 (Gäbe es tatsächlich keine weiteren Käufer, so würden Deine beiden letzten Verkäufer (50 und 10) nicht im T&S auftauchen sonden im Orderbuch hängen bleiben - obwohl Sie "Market" eingestiegen sind - sie finden einfach keinen Käufer!) Genau in diesem Moment hätten wir die spannende Situation; denn nun haben wir mehr Verkäufer als Käufer, die Interpretation des großen Bids (85 BUY) ist in diesem einfachen Beispiel relativ eindeutig: der Preis ist zu hoch, keiner will kaufen, alle wollen nur verkaufen! Und genauso könnte man auch das Tape lesen: Wenn der Preis bei 1000 bleibt und neue Käufer in den Markt kommen ist er gut und die Kurse können halten oder sogar wieder steigen - bleiben die Käufer allerdings aus, so ist der Preis schlecht und wir können erwarten, dass er erst sinken muss, um wieder Käufer in den Markt zu locken. Noch eindeutiger ist dies nun im DOM hier tauchen nun Order auf die einfach nicht abgearbeitet werden ... oder eben nur sehr langsam, manchmal kann man auch beobachten, dass große Order einfach nicht bedient werden und wer sich mal die Mühe machen möchte kann bei Aktien sogar noch etwas viel spannenderes im Level 2 sehen: Dort kommt es nicht selten vor, dass die ein ECN die Order an einen anderen weiterschiebt und wenn dieser dann auch eine Weile nicht bedienen kann ... das ist dann schon ein ziemlich markanter Preis . P.S.: @admins Immer wenn ich Thanks vom IPhone aus verteile, werden die nicht gespeichert. Habe gerade alle an Mythos Artikel nachträglich noch mal gesetzt, Vielleicht dachtest Du Mythos deshalb, dass Deine Fragen "zuviel" erscheinen - wie gesagt: dem ist nicht so!

So weit ich das sehe pusht die Software nicht sondern pollt im Sekundentakt, dabei kommt es natürlich auch zu mehreren Einträgen zur gleichen Zeiteinheit. Ich denke es gibt gleichzeitige Ausführungen aber immer zwei Einträge im T&S dazu, jeder will seinen Ausführung quittiert bekommen, daher gibt es auch für jeden Deal einen Eintrag im T&S. Die gleichzeitige Ausführung kann man Also wie das tatsächlich im Detail beim broker läuft weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass ich immer für jede Order meine Käufe/Verkäufe im T&S sehe (bei Aktien zumindest). Ich hatte also noch nie den Fall, dass meine Order "verschluckt" wurde durch gegenseitige Ausführung. Ich gehe daher auch davon aus, dass jeder Handel im T&S abgebildet wird. Nein, das ist nicht lästig! Mich veranlasst das doch auch immer wieder die Dinge zu durchdenken und weitere Feinheiten zu Tage zu bringen; ausserdem glaube ich, dass Du mit Deinen Fragen nicht alleine stehst, die Fragen haben sicherlich einige.Ich nehme mir nur heraus ab und zu die Dinge als Video zusammenzufassen, weil es einerseits den Schreibaufwand erspart und andererseits ein wenig exklusiver ist. Hinter vielen meiner Ansätze steckt eine Heidenarbeit und ich habe schon einige skurrile Dinge erlebt. Ich habe viele Bücher gelesen und häufig findet man auch neue Dinge, aber einige Überlegungen kommen schlicht von mir. Als Beispiel nenne ich mal meinen Annahme zur Repräsentativität/ Relevanz des DOMs bzgl. des Gesamtmarktes unter Berücksichtigung der zwei/ drei Orderarten. Für einige ist das sicherlich in dieser Art und Weise der Formulierung und Darstellung neu (ich könnte derzeit zumindest auch keinen anderen diesbzgl. zitieren), ich garantiere aber schon jetzt, dass man exakt diese Darstellung in den nächsten Jahren von irgendeinem Dozenten auf der WOT oder sonstigen Zirkusveranstaltungen (sorry) hören wird. Verstehen wird es dann trotzdem nur der, der sich die Mühe macht die Prozesse bis in die Tiefe zu verfolgen. Was ich damit sagen will: Keine Frage ist dumm oder überflüssig und es ehrt mich wenn jemand intensiv nachhakt, weil ich dann um so mehr selber gefordert werde, wieder und wieder die Prozesse zu durchdenken und vielleicht auch neue Ideen habe - so funktioniert das Lernen an der Börse nun mal am Besten. Bevor ich diesen Thread aufgemacht habe, habe ich lange mit zwei Freunden zu diesem Thema diskutiert und wir haben besprochen was zumutbar und was zuviel ist. Der Bereich ist äusserst spannend und auch hoch lukrativ, die Beherrschung ist aber nur möglich, wenn man sich intensiv mit den Prozessen auseinandersetzt und keine Scheu hat stundenlang vor dem Chart zu sitzen und die Bewegungen zu verfolgen. Ein Paradebeispiel war das Trading am Freitag zum Zeitpunkt des Mubarak-Rücktritts. Wer zu dieser Zeit DOM und T&S beobachtete hatte die Chance auf einen 100%-Trade (natürlich ohne die Nachricht tatsächlich zu hören). Dies ist also auch mein offenes Angebot an alle so viel und beliebig zu fragen wie nur vorstellbar - ich werde hier und nur hier im Detail und nach besten Wissen und Gewissen antworten - in unserem Blog wird das Ganze wesentlich oberflächlicher gehalten.

Ja, das der Indikator zeigt unter Umständern mehr Level an; habe das aber im Code noch nicht geprüft. Hier nun einige ergänzende Erklärungen wie ich DOM, T&S lese und interpretiere. http://vimeo.com/19833549

Also ich denke das sprengt jetzt schon den Rahmen, aber ist absolut wichtig zu erklären, jetzt ist natürlich gerade Market-Time und das ganze wird länger, um alle mir bekannten Details zusammenzufassen. Wenn es ok ist, mach' ich zur Erklärung von T&S, DOM und der dazugehörigen Ausführung bzw. was man sieht und was nicht ein separates Video. Das ist nämlich ne Menge Stoff :)

OK, sorry - verstehe ... ja, es kommen alle 5er ins T&S und eine 50er, Reihenfolge offen. Interessant ist die Frage, wenn es tatsächlich nur 50 Kontrakte gäbe, dann müssen IMHO erst die 50 im T&S auftauchen und dann danach die 5er. Nein, die Brokersoftware wird zwar immer jedem Verkäufer einen möglichst gut passenden Käufer gegenüberstellen (und andersherum) aber grundsätzlich bekommt jeder eine Quittung, d.h. jeder wird im T&S gelistet. Wenn also die große 50er gegen die kleinen 5er aufgelöst wird, oder eine 50er gegen eine andere 50er tauchen immer alle Werte im T&S auf. Lediglich im DOM kann ich sie nicht differenzieren und das ist ja auch genau der Grund warum ich das T&S nutze. Würde ich nur das DOM nutzen sähe ich z.B. 50 LimitBuy und 50 LimitSells, hätte aber keine Ahnung wie die sich zusammensetzen. Da ich aber nun das T&S beobachte sehe ich wie diese abgearbeitet werden und im Moment des Verkaufs wird dann auch klar wie die Käufer und Verkäufer aussehen. das T&S löst die beiden 50er DOMs in einer Liste aus einer 50er und 10 5ern auf und genau dann weiss ich: Eben gerade hat ein "großer verkauft" und 10 "kleine gekauft". Wie der Broker die Order gegeneinander ausführt bleibt leider verborgen.

@Mythos OK, sehe das Problem, die Differenzierung zwischen DOM und T&S ist noch nicht klar genug dargestellt worden: Das DOM ist die Darstellung aller vorliegenden Bestellungen, das T&S deren tatsächliches Zustandekommen des Geschäfts. Wenn man im DOM 1000 Kontrakte sieht weiss man erst mal gar nicht wie sich diese zusammensetzen; ich sehe nur dass dort viele Order liegen: Das können in Deinem Beispiel also beliebige Order sein. Wenn man klassisch im DOM-Tool tradet wird immer angezeigt, wieviele Order gerade zur Zeit abgearbeitet werden und dies ist dann auch die Zahl, die man im T&S sieht. Wenn im T&S also eine 1 auftaucht wurde genau ein Kontrakt gelöst, taucht eine 10 auf wurden genaus 10 gehandelt und bei einer 50 wurden 50 gehandelt - und zwar als ein Block; daher dann umgangssprachlich auch die Bezeichnung Block-Order, die hier eigentlich verwirrt, denn genau genommen bezeichnet Block-Order die Order und nicht die Ausführung der der Order. Wenn ein Trader im Aktienmarkt eine Blockorder von 1.000.000 einstellt ist nicht zu erwarten, dass wir diese Zahl auch um T&S sehen werden, vielmehr wird dort die Order nach Angebot und Nachfrage abgearbeitet und wir werden dort diverse Stückelungen sehen. Genau genommen sehen wir dann daraus entstehende "kleinere" Blockausführungen (beispielsweise 10 Order à 100K). Zu Deinem Beispiel: Ja Im T&S noch gar nichts, die Order erscheint nur im DOM. Im T&S erscheint sie nur dann wenn sie ausgeführt wird. Und wenn der Markt genug Kontrakte bietet, wirst Du in der Regel eine 50 sehen. Gibt es nicht genug Kontrakte wird die Order stückweise ausgeführt, dann siehst Du im T&S vielleicht erst eine 20,dan eine 18, dann eine 12. In der Regel wird jeder Kunde nacheinander bedient, wie es im Geschäft auch ist. Dort stehen z.B. 10 Kinder, die für einen Euro einen Lolli kaufen wollen: Der Ladenbesitzer kassiert einen nach dem anderen und der Kassenbeleg nach Verkauf hintereinander weggelesen ist das T&S. Das LimitBuy von Dir ist in diesem Fall eine neue weitere Order. Du siehst bei Deinem Beipiel im DOM 50 bei 1010, 5 bei 1009, .... 5 bei 1000. Du siehst im DOM immer die Orderaufgaben der Trader und wirst sie nach Abarbeitung in ähnlicher Reihenfolge auch im T&S sehen. Du kannst aber nicht sehen, ob es sich dabei vielleicht immer um ein und denselben Teilnehmer handelt (siehe oben reinschleichen). DOM und T&S sind zwei unterschiedliche Hilfsmittel. DOM entspricht im Kaufmännischen dem Auftragsbuch und das T&S entspricht den Kassenbelegen nach Abarbeitung der Aufträge.

Vielen Dank an alle für die positive Resonanz. Mein Eindruck ist tatsächlich ähnlich wie der von Vola, dass ich auch häufiger das Gefühl hatte, dass es sich um Insiderwissen handelt und ich glaube zwar, dass dort ein wenig Wahrheit drinsteckt, glaube aber noch vielmehr, dass der Ansatz einfach oft wieder untergeht, weil er viel Screentime erfordert und die meisten Trader früher oder Später auf Grund der hohen Belastung davon wieder Abstand nehmen. Eigentlich ist es hier wie mit allen Ansätzen: Man kann sich das anschauen und wird es auch verstehen, muss aber für die eigene Umsetzung seinen Frieden mit der Methodik machen und sich in ihr auch zuhause fühlen. Dafür muss man das ganze halt selber üben und Zeit investieren. Das folgende Video ist eine Mitternachts-Video (bewusst gewählte Zeit) und gibt weitere Einblicke zum Ansatz und meinen Überlegungen. Besonders interessant und wichtig sind dabei meine Annahmen zu Wahrscheinlichkeiten bzgl. der Market-, Stop- und Limit-Order und der Repräsentation der Limit-Order. http://vimeo.com/19809946 EDIT: @ Mythos, hab's jetzt erst gelesen und antworte morgen dazu :)

Die Geschichte mit den Block-Orders ist eine historische Nummer und wird ab und an gerne mal diskutiert. Wie bei jedem Ansatz muss man eine Annahme treffen, die so plausibel wie möglich ist und an dieser Stelle nehme ich an, das bei einer Block-Order im T&S die Order eines einzelnen Kunden ausgeführt wird und nicht eine gesammelte durch den Broker, was theoretisch möglich wäre. Es ist demnach so wie Du schreibst, eine große 50er wird durch eine 50 angezeigt, kleine gestaffelte Orders würden durch 5er in Kette angezeigt. Dies wird ein Thema im zweiten Video sein, in dem ich Muster in der graphischen Orderleiter zeigen und erklären werde. Gerade in anderen Märkten geht man oft davon aus, dass sich die "Großen" in gewissen Situationen "reinschleichen" und statt einer großen Order mehrere Kleine platzieren. Ein bekanntes Konzept diesbzgl. ist auch die Nutzung der sog. "Iceberg Order". Was ich hier vorstelle ist im Grunde nicht meine Idee und ähnliches findet man im Internet häufiger, was definitiv meine eigene Idee ist (auch wenn ich diese sicher nicht als einziger habe), ist die Anordnung der T&S-Fenster, der Filter und meine Interpretation - auch dazu werde ich im nächsten Video mehr erklären, denn tatsächlich funktioniert der Ansatz nicht in allen Märkten gleich gut. OK, schalte ich ab! Das macht die Screen-Capture-Software; ich selbst höre das nicht!

Viele Leser unseres Blogs und bekannte Trader fragen immer wieder wie man mit Hilfe T&S, Dom und Orderbuch handeln kann. In der Tat gibt es im deutschen Sprachraum nicht so viel Video-Material und ich dachte mir, vielleicht hat der eine oder andere Interesse sich anzuschauen, wie ich das mache. Das Video ist ein paar Minuten alt und ich habe mir Mühe gegeben die Basis-Ansätze kurz zu erklären. Dieser Ansatz eignet sich nicht für jeden Markt! Wenn Interesse besteht, poste ich dazu noch weitere Informationen, möchte allerdings diesen Thread auch nutzen, damit alle ihr Wissen mit einbringen können und hier noch mehr Informationen gesammelt werden können. http://vimeo.com/19791089 Hier noch Erklärung zum Indikator jtRealstats, der das DOM abbildet.