Mythos

Das liegt daran das mein Geburtstag im Wertungszeitraum lag ;) Ne schmarrn, liegt dran wann man den Tipp abgibt... theoretisch könntest du ja von mir abgeschaut haben (was bei meiner Tipphistorie jetzt nit sooo viel Sinn machen würde, aber mei ;)

Meinst du echt mich? Bitte gerne, aber wofür genau? ;) *rofl* sooo weit weg ist das gar nicht. Hatte damals WG-Kollegen die gefühlt nicht so unterschiedlich waren wie mir lieb gewesen wäre ;)

Hallo und herzlich willkommen bei uns. zu deiner Frage, muss ich gleichmal eine Gegenfrage stellen: Wieso? Programmierbar is es auf jeden Fall, auch nicht zu schwer, aber: Wenn ich das richtig verstanden hab, willst du in regelmäßigen Abständen die offene Position "neustarten". Also Bsp EURUSD 1 Lot bei 1.4000 Long einstieg. Dann bei 1.4025 die Position schließen und erneut Long 1Lot öffnen. richtig soweit? Also falls das so stimmt, gibts 2 Varianten: Willst du exakt zu dem Preis wo die eine Position geschlossen wurde, die neue wieder eröffnen? Das geht nicht zeitgleich, weil der Spread dazwischen liegt und du hoffen/warten müsstest das der Kurs wieder zu dem Level zurückläuft. Aber was macht das dann für einen Sinn? Du holst dir dadurch nur zusätzlich das Risiko dazu das du nicht mehr reinkommst und mögliche Gewinne weg sind. Oder willst du einfach in dem Moment wo die eine geschlossen wird, zum "Besten" Preis die neue Order starten? Da würdest du zwar sicher wieder im Markt sein, aber du zahlst den Spread. Sprich du hast eigentlich eine durchgehende Position, und zahlst zwischendrinn einfach mal zusätzlich den Spread an den Broker... deswegen nochmal die Frage: Bist du dir sicher das du das so willst?

Wenn du mit globalen Variablen, die global definierten Variablen meinst, dann ja. Es gibt in MT noch die GlobalVariables, die sind für andere Dinge gedacht. Für so Fälle wo du eine variable Anzahl an Werten speichern musst, bieten sich Arrays an. Wenn es immer genau 2 Variablen sind, ist die Frage ob du dich mit mehrdimensionalen Arrays "ärgern" musst, oder ob einfach 2 eindimensionale reichen...

Naja, vielleicht nicht was die Technik angeht, aber Oberfläche und Usability ist (hab ich mir zumindest sagen lassen, hab selber nix von denen) unglaublich. mMn zeigt Apple, das es heute nicht mehr unbedingt notwendig ist die besten Technologien zu haben, sondern es geht um die Schnittstelle zum Menschen. Man kauft sich lieber ein Handy das mit einem Finger kinderleicht zu bedienen ist als das schnellste, neueste, beste bei dem man auf einer Minitastatur rumdoktert.

Hatte schon Angst i bin allein mit der Meinung. Wenn sie einen Master in Finanzmathe draus machen, mit Schwerpunkt auf TA ok... aber nur TA? Ich hoff das heißt nur gleich, aber ist zumindest bürokratisch nicht gleichwertig mit einem Uni-Master. lg mythos M.Sc. *SCNR*

Als Denkanstöße und Ideen für Systeme sind sie nicht schlecht, keine Frage. Was mich stört sind diese Rendite und Risikozahlen die in solchen Papers oft herumfliegen. Von den Zahlen her sind die nämlich oft nicht anders als so manche EA-Seiten die mit massig Rendite bei minimalem Risiko werben. Nur das der Text hier meist ein bissl wissenschaftlicher klingt. Und ich hab noch nie ein solches Paper gesehen, wo das ach so tolle theoretische System auch ein paar Monate in der Praxis getestet wurde. Ich mein was hindert die Verfasser daran, selber damit reich zu werden?

Irgendwie kommt mir bei diesen Papers immer nur einen großen "Curve Fitting?!" in den Kopf. Interessanterweise steht in den Papers nämlich meist etwas von unglaublichen Renditen mit theoretisch minimalem Risiko etc. In der Praxis getestet wirds aber selten und wenn dann kommen sie drauf das die Realität doch noch ein paar mehr Faktoren und Variablen parat hat...

hmm da kriegen Circles ganz neue Dimensionen... ;)

Sieht man da auch ob MT gerade eingeloggt ist? Ich befürchte fast das man da nur überprüfen kann ob MT läuft und was es tut. Wenn es keine Verbindung zum Broker hat und erfolglos Orders senden will, sieht man das bei mt4stats glaub ich nicht...

Sorry, hab vergessen die Währungen dazuzupacken. Die Währung in der die Margin zu hinterlegen ist hängt natürlich vom gehandelten Symbol ab. (Deswegen der Hinweis auch bei der Margin den Währungstausch nicht zu vergessen)

Wie kommst du jetzt auf Excel für sowas? Also so wie es klingt sollten es GlobalVariables für dich tun. Wenn du die Werte von außen (auch ohne MT lesen und verändern können willst, wär das sinnvollste ein einfaches csv File in das du schreibst. Die Werte solltest du dann halt im EA regelmäßig updaten damit im Fall eines reboots etc. wirklich die "aktuellsten" Werte gespeichert sind.

Herzlichen Glückwunsch! Zur Hochzeit und das es in Kärnten war ;) Hoffe ihr habt einen schönen Tag erwischt, das Wetter war ja sehr wechselhaft in letzter Zeit.

Alternativ könnte man auch statt zu filtern und den Wert vom Vorbar zu nehmen, einfach den maximalWert des Indis begrenzen. Dadurch sieht man trotzdem wenn er extrem ausschlägt, aber es is nit so heftig. In der aktuellen Form würdest du einen starken Ausschlag völlig übersehen, weil der (womöglich) kleine Wert vom Vorbar einfach übernommen wird.

Das Problem ist da: ExtMFIBuffer[i]=(High[i]-Low[i])/(Volume[i]*Point); Ich sag mal so: Wenn mit einem Volume von 4, 13 Pips gemacht werden macht ein "Holy Shit" im Indi schon Sinn... Ich würd mal sagen das Problem liegt wohl eher im Datenfeed als im Indi. Du kannst maximal hergehen und die "fehlerhaften" Datenfeeds irgendwie zu "filtern" oder so, nur die Frage wie das dann Sinn macht.

Wenn du wüsstest... also dein Medium würd ich direkt nach dem Programmierer in Frühpension schicken ;) Wenn er frei ist, jederzeit ;)

Also News vortäuschen kannst du mit der Methode nur bei mMn sehr einfältigen Menschen. Wenn ich aufgrund des Linknamens eine News ableite anstatt draufzuklicken und den Inhalt zu lesen... sojemand kannst genauso beeinflussen wennst einfach den Linktitel änderst oder einfach eine simple, gutklingende Falschmeldung rausgibst. @Aufmerksamkeit: Maximal in der "ich klick alles was nicht bei 3 auf den Bäumen is"-Sparte. vielleicht bin ich zusehr außerhalb von dem ganzen twitter hype aber für mich ist das ganze maximal eine Spaßaktion. Ich find auch das plain-links zu posten eigentlich schon schlechter Stil ist... ob die jetzt komisch heißen oder nicht... Who cares? Und weil ich grad so drin bin: Mal ernsthaft, ham die Leute nix besseres zu tun als Texte in Links zu ändern damit sie "interessanter" klingen? Ich würds ja verstehen wenn es ein Marketingversuch von der Seite selber wär, aber Unbeteiligte? Und wer schickt solche Links weiter? "damit der andere genausoblöd schaut wie ich"? Da wundert man sich dann nicht mehr wo pisa herkommt...

Zeig doch mal die gesamte Achse wenn das auftritt. siehst du den einen großen Balken der dafür sorgt das die anderen so klein sind? (bin mir zu 99% sicher das da einer is) Falls nit: Schau mal im Fall das das Histrogramm so klein is, im Datenfenster jeden einzelnen Bar an und beobachte den Wert des Indis der das Histogramm malt. @schwarze Löcher: nur wenn du garantierst das ich 150 Jahre alt werde ;) Ich vermute mal es ist "Absicht" das dieser eine Balken so groß ist. Und wie soll MT dann die anderen darstellen außer viel kleiner? Wenn es nicht Absicht ist, dann is es ein Bug im Indi und du kannst den Programmierer torpedieren

Ich versteh die Frage nit ganz. Es geht um das unterste Fenster oder? Dort wo 1 großer Balken ist und der Rest sehr klein? Kann es sein das der Indi bei diesem Bar einen deutlich größeren Wert hat als bei allen anderen? schonmal im Datafenster überprüft? Ich tippe mal auf "Not a bug, its a feature" Hängt es möglicherweise mit dem Close-Open Gap im Kurs zusammen?

Stimmt das hätte schon was, aber andererseits will ich auch nicht so weit im Norden wohnen. Da is mir mein Kärnten mit der Nähe zur Adria schon lieber...

Falls es dich beruhigt: Ich bräuchte nur einmal den Mund aufmachen (und vielleicht noch erwähnen das Österreich toll is) und du kannst ein Alt bestellen und von DD schwärmen und ich wär trotzdem der gemeinsame Feind nette Nachbar

Es ist die Frage wie man es betrachtet. Die meisten hier sind der Ansicht das der "reale Hebel" so gerechnet werden muss: /. Wenn du also 1 Lot FDAX handelst (auch beim CFD) bewegst du (beim CFD nur theoretisch) 7500*25=187500 Euro. Mit einem 1875 Euro Konto bewegst du also 100mal soviel Kapital wie du hast, also ein Hebel 1:100. Hast du 18750 am Konto, bewegst du nur die 10fache Menge und hast so nur einen Hebel von 1:10. Der Hebel den die Broker angeben ist der maximal mögliche Hebel. Also wenn du dein gesamtes Kapital in Margin "investierst". Das sollte man nur möglichst nicht tun. Da bei den Futures meist fixe Marginsätze herschen, wirkt sich der Hebel den du "einstellen" kannst, nur auf die Forex aus (AFAIK). Hier errechnet sich die Margin aus (Punktwert*Lotsize*AnzahlLots)/Hebel. Also wenn du EURUSD 1Lot bei 1.40 handelst hat das einen Wert von 1.4000*10000*1= 14000. Mit einem 1:5 Konto musst du dafür 2800 Margin hinterlegen. Du kannst das im MT übrigens leicht nachvollziehen wenn du dir die benötigte Margin live anschaust und wie sie sich mit dem Kursverlauf bewegt. Am besten im Demokonto und nicht live ;) Und nicht auf den Währungstausch auch bei der Margin vergessen.

So wie ich es verstanden habe, hat er da dem EA nur gesagt das er an den anderen Ticks nichts machen soll. Der MT geht trotzdem her und ruft bei jedem "Tick" die start() des EA auf. Das Laden des Ticks und aufrufen von start() kostet den MT natürlich trotzdem Zeit (und aus meiner Erfahrung leider sehr viel, die OpenPrice Methode ist nämlich meist Welten schneller... ).

Ist die Margin beim FDAX nit rein Lotabhängig und nicht Kursabhängig? Also immer 1800 pro Lot. Oder hab ich was falsch verstanden? Wenns so wär, wär der Hebel für den FDAX-CFD absolut sinnfrei oder?

Jein, teils hat MT die Tickdaten die diesen Bar erzeugt haben gespeichert, die nimmt er dann. Vor allem in höheren TimeFrames nimmt er dann meist die niederen Timeframes. Also ein M5 Bar wäre "sinnvoll" in 5 Ticks (jeweils zu den M1 closes) zerlegbar... ob das wirklich Sinn macht ist eine andere Frage. Ist nicht überspitzt, es wird soweit wir es getestet haben (gab da einen Thread dazu) wirklich gewürfelt. Und nicht mal sinnvoll. Die Anzahl der gewürfelten Ticks hängt dann von dem Volumen des Bars ab und so... Gar keinen, Tickbasis macht nur Sinn wenn man wirkliche Ticks hat und wirklich mit ihnen arbeitet. Und dann sollte man sich gut überlegen ob diese Systeme echt mit MT getestet werden sollten ;) Wenn man zB auf H1 arbeitet und inbar die Stops nachzieht etc. kann es Sinn machen... Ob bei solchen Systemen der Backtest dann Aussagekraft hat würd ich mal nicht unterschreiben... In dem Fall müsste man MT auch auf Schlusskurs/OpenPrice rechnen lassen um vergleichbare Ergebnisse zu haben.