tom1970

Ich denke nicht dass die im obigen Beispiel geposteten Daten F-Dax Kurse sind, weil im Beispiel nach dem Komma Zahlen ,75 oder ,25 vorkommen und die es beim FDAX m.E. nicht gibt. Für den Kassa-Dax sind sie mir andererseits "zu rund" für einen exakten Kurs. Die hohe H/L Differenz in der ersten Minute des Beispieles ist aber schon für den Kassa-Dax typisch. Leider kann das nicht gehandelt werden, würde einen Backtest nur verfälschen. LG, Tom

In meiner GuV hat sich das Setzen eines SL sehr gut bezahlt gemacht. Klar, dass mancher Trade wieder in die richtige Richtigung gegangen wäre. Eine Re-Entry Regel, die auf mittel- und langfristige Sicht positiv ist, habe ich noch keine gefunden. Ausser es bildet sich wieder ein Signal in diese Richtung. Bei CFD Brokern kann man vielleicht überlegen den SL mit einer Marketorder zu versuchen. Und das gesetzte SL wirklich als Katastrophen-SL für den Extremfall (ich habe immer die Angst dass mein PC mit dem EA abschmiert, obwohl noch nie passiert) zu setzen. Ich habe immer wieder Candles gefunden, die 1-2 Punkte tiefer als die EUREX Daten waren ... Der Autor schreibt auch:"... kann man fast immer beobachten dass der zweite Rücksetzer unter die Unterstützung fällt. Ein Fehlbruch der Unterstützung ist wahrscheinlich". Also dem zweiten Teil stimme ich mit meiner Statistik des FDAX nicht zu. Wenn diese Unterstützung bricht, speziell nach unten, dann sehr heftig. Dann heisst es Gewinne laufen lassen. Der heutige 30.08. am FDAX ist dazu ein sehr gutes Beispiel ("richtig heftig" war es zwar nicht, für die Vola der letzen Tage aber nicht schlecht). LG, Tom

Ich würde mich auch an den Compliance Officer wenden, der sollte eigentlich auch dort vorhanden sein. Für solchen Fälle gibt es auch immer wieder Schlichtungsstellen bei den Aufsichtsbehörden. Jedenfalls würde ich mir auch noch die offiziellen FDAX Ticks dieses Tages besorgen und sichern. Tut mir fast weh wenn ich von einer solchen Slippage höre. Ich gehe in meinem Risikomanagement immer von einem ganz grossen Verlust aus um zu verhindern, dass das Konto platt gemacht wird. Alles Gute, Tom

Servus Landsmann, Eigentlich schade dass man in MT4 unseren Heimatindex nicht traden kann. Der macht ja so schöne Trends dieses Jahr - leider nach unten, aber schön zum Traden. LG, Tom

Hallo und willkommen, Ich handle den Dax bei Active Trades. Ich kann diesen Broker eigentlich sehr empfehlen: stabil, durchaus realitätsnahe Taxen (ich vergleiche die Kurse regelmässig mit dem Future und finde selten Abweichungen); Auch mit der Slippage bin ich sehr zufrieden: mein "alter Herr" handelt das gleiche System (Logik) - ca. 15 Trades pro Monat - am Original Future und für 2011 hat er einen Hauch mehr Slippage als ich :); XTB habe ich anfangs probiert und war leider überhaupt nicht zufrieden: bei mir war der Service extrem schlecht, unglaublich dumm eigentlich, und auch die Slippage war ...; Andere hier scheinen haben aber keine schlechten Erfahrungen gemacht, vielleicht hatte ich Pech. LG, Tom

Ich habe den Wacom Bamboo (Euro 29) seit 1 Woche und kann ihn empfehlen. Ich verwende ihn als Eingabestift und auch für handschriftliche Notizen. Als Eingabestift ist er perfekt, auch fürs Browsen, für die Notizen nach ein bisschen Übung nicht übel. Den Hama stylus (Euro 11), als Eingabestift designed, kann ich absolut nicht empfehlen. Obwohl für Ipad, hat das Ding bei mir aber überhaupt nicht funktioniert und wurde wieder gegen Barged retour getauscht. Der Verkäufer schwor mir allerdings, dass der gleiche Stift auf seinem IPAD 2 ohne Probleme funktionieren würde ... (Schutzfolie haben beide Geräte) LG, Tom

Deine Handelsstrategie ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Du benötigst exakte Regeln für Entry / Exit / Stops; Dann kannst du deine Strategie auch backtesten. Ohne Backtesten würde ich kein Geld einsetzen. Die Regeln sollten sehr, sehr einfach sein, und ja nicht optimieren (oder maximal einfache Optimierungsregeln, wie z.B. ich handle nicht nach 20 Uhr). Natürlich sollte das System auch nur jene Zeit beschreiben, an denen du handeln kannst (mir hat die Automatisierung meines Systems extrem viel weitergeholfen und ich bin viel entspannter). Anzahl der Titel: Wurde schon genannt; ich empfehle nur eine kleine Anzahl (vielleicht auch nur 1 Titel) für den Beginn; Ich selbst habe mich auf 2 liquide Werte beschränkt; So lernst du den Wert "kennen": Wie reagiert er auf Zahlen? Was ist eine realistische Range in welchem Zeitrahmen? Greifen Indikatoren oder Muster? ... ... und wenig Geld einsetzen; ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der von Anfang an verdient; ... und halte dich an die Regeln, halte dich an die Regeln .... Viel Erfolg!

Guten Tag, Ich habe einen ersten MT4-EA bei einem externen Programmierer erstellen lassen, der nun läuft. Nun möchte ich mit einem zweiten Projekt beginnen. Ich komme aus der Metastock Welt (Version 9.0). In einem ausländischen Forum habe ich von einem Metastock Plugin gelesen (Plug-In gibt Handelsignale ähnlich wie ein EA, allerdings ohne Ausführung), das gute Backtest-Ergebnisse für den FDAX zeigt, und das ich im Moment evaluiere (AlphaOmega Elliot Waves, daraus ein spezieller Expert). Ohne es im Moment noch im Detail zu wissen, gehe ich davon aus, dass die Metastock Signale mit einem eigenen Programm (DLL) generiert werden, die wahrscheinlich nicht (oder "so einfach") in MT4 nachgebildet werden können. Es wird allerdings ein Alarm ausgelöst. Mein erster Ansatz wäre nun, den Alarm mit DDE/OLE von Metastock ins Excel zu bekommen, damit die Signale dort von MT4 "abgeholt" werden und zur Ausführung gelangen (es gibt ja eine DDE Schnittstelle). Hat jemand aus diesem Forum Erfahrung mit einer so "irrwitzigen" Idee? Gibt es KO-Gründe dagegen? Ich würde mich über Feedback freuen und stehe für detailierte Fragen gerne zur Verfügung. LG, Tom

Stimmt, keine Frage. Weder die Größenordnung noch eine Potenz davon geben die FDAX Volumina wieder. Ich habe bei AT nachgefragt, wie denn diese Daten so interpretiert werden können. Bei der Serviceline meinte man nur, dass diese Daten von der EUREX kommen (was auch immer das heißt). Ich verwende diese Daten in meinem EA trotzdem als Filterkriterium. Das funktioniert auch ganz gut.

Ich habe aus der Demo den Juni Kontrakt im Excel Format auf 5 Minuten Basis, den ich gerne anbiete. Seit August aus dem Echtbetrieb. Wenn jemand den Juni-Kontrakt aus dem Echtbetrieb hat, wäre auch ich sehr, sehr dankbar. Die Echtbetriebs-Daten haben auf 15 Minuten eine (zufällige) Abweichung von 0,5 Punkten (O od. H od L od. C), was mich doch sehr verwundert hat (dass es da keine gemeinsame Datenbank gibt ...) bis zu 1,5 Punkten. Auch bei den Volumina gibt es Unterschiede. Falls meine Daten gewünscht werden, bitte nur sagen wie und wohin. LG, Tom

Kannst Du das bitte näher ausführen, wie das bei Broco (bzw. andere User von anderen MT4 Brokern) so ist. Kurz meine Sicht der Dinge: Eine Limit-Order wird bei Erreichen des Limitkurses zu einer Marktorder. Speziell bei Kurssprüngen ist meines Erachtens nicht sichergestellt, dass man zum Limitkurs die Währung / CFD etc. auch bekommt. Im Future-Handel (zumindest kenne ich das von meinem Vater) und bei einigen CFD Anbietern (das war z.B. ein Asset von Marketindex) kann ich zusätzlich eine Ober/Untere Abweichung bei der Limit-Orderaufgabe mitgeben. Ist das Gap größer als die Abweichung wird die Order nicht ausgeführt. Bei MT4 Brokern fehlt mir diese Möglichkeit. Liege ich da richtig? Danke fürs Feedback und LG, Tom

Ach ja, noch etwas. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd. Mir ist es bei Broco (Demo-FDAX) nicht gelungen, eine Pending Order einzugeben (Stop Buy/Sell). Immer wieder kam die Fehlermeldung: Falscher S/L oder T/P LG, Tom

Bei Broco ist es nicht möglich einen maximalen Abstand zum Kurs zum Einschränken der Slippage zu setzen. Das war für mich das K.O. Kriterium. Ich habe diesen Hinweis schon vorab im WWW gefunden, nachher wurde es mir von Broco direkt bestätigt. Man verspricht zwar eine schnelle Ausführung, darauf kann man sich halt nicht verlassen. Weitere Punkte: * Das Dotieren des Kontos erscheint kompliziert. * Englischsprachiger Support: Scheint auf eine Dame konzentriert zu sein, die aber eher dem Marketing als dem Trading zuzurechnen ist. * Zumindest in der Demo sind die bei mir sehr oft gestanden. * Grobe Abweichungen zum FDAX konnte ich in der Demo nicht feststellen. * Toll scheint auch das Produktangebot zu sein. * Zumindest beim DAX gibt es keinen Spread (!), dafür aber Transaktionsgebühren. Ich glaube mich an USD 10 zu erinnern. Diese Gebühren werden einmal für Kauf / Verkauf berechnet. Auf den ersten Blick war das für mich ein sehr starkes Pro-Argument. LG, Tom

Das hätte ich ja akzeptiert. Muss man halt beim RM/MM berücksichtigen. Ungewöhnlich vielleicht, v.a. für einen deutschen Broker (wenn auch mit polnischem Stammhaus). Noch etwas ist mir bei XTB aufgefallen: Der am Chart angezeigte Kurse ist immer um 0.5 Punkte tiefer als der Geldkurs in der Trading-Maske. Das hängt mit den unterschiedlichen DAX Spreads in Polen / Deutschland zusammen. Auch diese Eigenheit gilt es zu berücksichtigen. LG, Tom Sorry übrigen für die Formatierungen. Ich beherrsche das ganz einfach nicht.

Hallo auch von mir. Das mit dem Start um 08:05 und den folgenden unüblichen 15 Minuten Candle Darstellungen scheint eine Eigenheit von XTB zu sein. Mir hat der Support mitgeteilt, dass sei so weil der FDAX um 08:05 beginne. Ich habe daraufhin nicht weiter diskutiert. Bei anderen, von mir getesteten Brokern ist es jedenfalls nicht so. Ist Dir auch aufgefallen, dass XTB seit einer Woche den DAX in 0.1 Schritten prict? Bis vor einer Woche waren es 0.5 Schritte. LG, Tom

Ich hoffe, das passt jetzt zum Thema: Bei Marketindex hatte ich regelmässig andere Kurse (High / Lows von Candles) als ein Bekannter mit dem baugleichen PC, der gleichen Software, der gleichen Java-Version etc. Nach Restart der MI-Applikation (manchmal erstmals nach PC-Restart) hatten wir dann wieder die gleichen Kurse. Wir haben bei MI reklamiert, da diese High / Lows wichtige Punkte für die Berechnung des Einstiegs waren. Uns wurde das mit der unterschiedlichen Internetverbindung erklärt. Ist eine Verbindung mal schwach, bekommt die Applikation halt nicht alle Ticks mit und stellt deshalb auch andere Charts dar. Durch den Neustart werden dann alle aktuelle Kursdaten downgeloadet. Möglicherweise verwendet da MT4 aber eine andere Technologie, als dass so etwas vorkommen kann. LG, Tom

Mein Konto habe ich schon eröffnet, die Zugangsdaten sind bereits da. Handeln tue ich aber nocht nicht. Mein EA ist noch nicht fertig, der wird noch programmiert. Ich habe schon 2 Programmierer verbraucht, und mit dem dritten ist es auch nicht einfach (oder mit mir?). Die Leute scheinen Problem mit der verschobenen 15 Minuten Chartdarstellung zu haben, die ich weiter oben beschrieben habe (so eine Darstellung haben die auch noch nicht gesehen). Ich habe mir vorgenommen, falls der dritte Programmier auch aufgibt, mein System zu vereinfachen und einen MT4 Broker mit einer "normalen" Zeitdarstellung zu wählen. Mir würde da BROCO sehr gut gefallen, we will see. Sonst habe ich jetzt einige Male mit dem Service von XTB zu tun gehabt: die Leute sind bemüht, man merkt aber, dass es eine neue Firma ist. Vielleicht ist das aber auch manchmal ein Vorteil. Vielleicht noch eine Frage an die Community: Ich habe Daten vom "DE30" (DAX bei XTB) die so circa bis Oktober 2008 zurückreichen. Der DE30 unterscheidet sich in Details immer wieder von ähnlichen DAX-Notierungen anderer MT4 Broker (inklusive Original FDAX), von denen ich mehr Daten habe. Ich würde mir für meinen EA-Backtest daher mehr DE30 Daten wünschen. Ein XTB Service-Mitarbeiter hat mir gesagt, es gibt nur das, was im System vorhanden ist (vollständige Historie ...). Möchte man mehr Daten, muss man die "woanders" (wo hat er leider nicht gewusst) käuflich erwerben. Kennt wer da eine Möglichkeit oder kennt wer Ansätze, wie ich auf Basis von anderen Daten (ich habe da sehr viel) den DA30 "simulieren" könnte (FDAX abzinsen ...). LG, Tom

Ich finde es gut, dass dieser Wettbewerb scheinbar im Echt- und nicht im Demo-Modus abläuft. Werde die Performance der Gewinner sehr interessiert verfolgen. Bei Marketindex gab es vor einigen Monaten auch einen Wettbewerb. Der Sieger (oder einer der obersten Ränge) hatte eine Performance von einigen TAUSEND!! (ich glaube sogar 54.000) Prozent. Da mich diese Strategie doch sehr interessiert hat, habe ich mich auf Recherche begeben und diesen Trader in einem anderen Forum gefunden. Er macht natürlich extem viele Trades im Minutenchart und die scheint er eher aus dem Bauch heraus zu machen. Wichtig war für mich jedoch folgendes: Er behauptet, diese Strategie wäre nur im Demomodus von MI möglich und nicht mit einem MI Echtkonto. Er habe das in der Vergangenheit auch mit einem Echtkonto gemacht, MI hat es aber geschafft, diesen Erfolg zu verhindern (hohe Slippage, System wurde langsamer? ....) Deshalb bin ich schon gespannt, wie es mit einem Echtkonto ausschauen wird. LG, Tom

Freute mich zu sehen, dass es diesen Indikator auch bei Metatrader gibt, ich werde ihn gleich ausprobieren. Ich kenne den DSS Bressert aus der Metastock-Welt und habe dort den DAX im 60 Minuten Chart mit der Einstellung 13 (periods double stoch) und 5 (Slowing double stoch) gehandelt. Allerdings habe ich als Signalgeber den Kassa-Dax verwendet, obwohl die Instrumente auf Basis des F-DAX gepreist waren. Das hat von 2004 - 2006 mit dem richtigen RM / MM wunderbar funktioniert. Ich hatte damals ein fixes Gewinntarget und ein fixes Stopp-Loss. Mit dem System hatte ich eine Trefferquote von 72% guter Trades. Anfang 2007 begann mit diesem System dann eine fatale Drawdown-Periode, die über Monate angedauert hat. Ich hatte Glück, da ich laut meiner Logik nach 5 Verlust-Trades hintereinander das Handeln einstellte und der Erfolg für einen erneuten Start für Monate nicht mehr gekommen ist. Von Walter Bressert gibt es ein Metastock-Plug-In (Zukaufsystem), dass auch einen sehr ähnlichen, jedoch noch treffsicheren Indikator beinhaltet. Er nennt ihn BLine, es ist aber leider eine Black-Box. Mit dem BLINE handelt mein alter Herr auf Tagesbasis schon über Jahre erfolgreich Aktien mit hoher Liquidität. Selbst seit Oktober 2008 hat es sehr beeindruckende Ergebnisse gebracht. LG, Tom

Ich habe mich gestern auch für ein Live Konto angemeldet, habe in den Bedingungen nichts verwerfliches gefunden. Meine Findings aus der Demoversion: * Das mit dem verspäteten Dax Open und den daraus resultierenden "unrunden" Candles in den höheren Zeitebenen groesser 5 Minute (15 Minuten: 08:05-08:20, 08:20 - 08:35) hat meinem EA Programmierer einiges Kopfzerbrechen bereitet, da ich meine Signale auf Basis "runder" (15, 30, 45, 00) Candles benötige. * Es gibt einen Unterschied (zumindest beim DAX) zwischen des Kurses am Chart und dem auf der Tradingmaske. Die Chartanzeige ist immer 0.5 Punkte unter dem Geldkurs laut Tradingmaske. Laut dem Sales Support ist das in der Echtversion nicht so. Der Chart zeigt dann immer den Mittelkurs an. * In den High / Lows (Extremzonen) des Daxkurses gibt es Unterschiede zu den Kurse anderer MT4-Broker (z.B. Broco). * Für das Moneymanagement ist zu berücksichtigen, dass XTB den DAX über USD abrechnet: Marginrequirments, Gewinne / Verluste. Ich hatte das anfangs nicht berücksichtigt und war über die extremen Drawdown Schwankungen im Vergleich zu Marketindex sehr überrascht. LG, Tom

Danke für die rasche Antwort. Was meinst Du damit: es sei denn, Du lässt das HS auf dem Server Deines Brokers laufen; Ich hätte es als Laie vereinfacht wie folgt vorgehabt (nachdem der EA getestet ist) * Ich habe ein Account beim Broker XY * Den EA richte ich mir einmalig ein (Verzeichnis kopieren etc.) * Am Morgen ziehe ich den EA auf den Basiswert, bis ein "Smiley" lächelt. * Dann schalte ich das Notebook ab. * Am Abend kontrolliere ich das Ganze und deaktiviere den EA. Dann wäre es ja am Server des Brokers, oder? LG, Tom

Guten Abend, Ich plane mit MT4 einen EA einzusetzen, der meine von mir entwickelte Handelslogik abbilden soll. Dieser EA wird im Moment von hoffentlich Kundigen programmiert. Nun meine Frage: Wenn ich diesen EA dann auf meinem Account bei einem MT4 Broker einsetze, sieht der Broker dann den EA (könnte er es sehen / abrufen) mit all den Regeln und Details, was wann passieren wird (Entry, SL, Take Profit)? Als Kunde (Kontrahent?) wäre ich dann sehr gläsern. Vielen Dank für Eure Antworten. LG, Tom

Vom XTB Sales Team wurde mir mitgeteilt, dass der Handelbeginn des DAX um 08:05 beginnt und deshalb von dort an die fortlaufende Taktierung beginnt. Damit unterscheiden sie sich von den beiden anderen von mir eröffneten MT4 Brokern (Demokonten), die den DAX aus meiner Sicht "normal" um 08:00 beginnen. Muss mir überlegen was das für meine Handelslogik bedeutet. Ich habe es gerade geschafft einen MT4 Indikator mit meinen Signalen anzulegen, der auf "normale" Candles aufbaut. Bei XTB werden total andere Signale angezeigt. Ich muss es wohl schaffen, die Highs/Lows der tatsächlichen ("runden") Zeit zu ermitteln. LG, Tom

Ich habe bei MI auch meine guten und schlechten Erfahrungen gemacht. Ich handelte immer mit Stop Buy/Sell. Rekord war einmal (in dieser Größe wirklich einmalig), dass die Position 17 Punkte über dem geplanten Kaufkurs eingebucht wurde! Es war zwar hektisch, im Büro meines Vaters wurde der gleiche Trade aber (nach der gleichen Logik) mit 2,5 Punkten Slippage am FDAX (über einen Broker) eingebucht. Getroffen hat MI meinen beabsichtigen Kurs eher sehr selten. 0,5 bis 2,5 Punkte Abweichung vom geplanten Kurs (Stop Buy / Stop Loss) sind normal. In der hektischen Oktober Phase waren es dann im Schnitt 9 Punkte, Anlass für mich das Traden einzustellen. Auch die SL haben eine magische Wirkung gehabt. Mein SL für ein Buy war zum Beispiel immer 2,5 Punkte unter dem Low der Ausbruchs-Candle. Ging der FDAX bis auf 1,5 Punkte unter das Low, hat der MI Dax mein SL erwischt (punktgenau, um danach wieder nach oben zu marschieren). Ich habe ingesamt 6 Mal beim Customer-Desk Beschwerde wegen eingetretener SL Marken eingelegt, bei denen der FDAX laut EUREX nur bis auf maximal 1 Punkte hingegangen ist und ich bei MI ausgestoppt wurde. Sechs Mal wurde nur auf einen Punkt der Geschäftsbedingungen verwiesen, laut denen der Kunde mit seiner Unterschrift die MI Kurse akzeptiert (werden zwar laut Future berechnet, aber ...), der Einspruch wurde abgelehnt. Als Reaktion habe ich dann (auch auf Empfehlung des Customer Desk) beim SB den maximalen Abstand zum Kurs auf 2,5 Punkte festgelegt und aktiviert. Ergebnis nach einem weiteren Testmonat: Ich war bei 45 % der Orders halt nicht dabei. Mein genereller Eindruck war, dass das MI System bei hoher Vola sehr langsam reagiert (bei geringer Vola ist man aber halt nicht im Markt). Keinesfalls darf man sich auf die angezeigten Werte verlassen! Zu den Systemausfällen: Die sind nur zeitweise, aber dann sehr gehäuft aufgetreten. Ich selbst war im Echtsystem bei keiner Order dabei. Im Demo System aber sehr wohl: Ich hatte da ein SL von 13 Punkte und als das System wieder da war, wurde beinhart mit 76 Punkten realisiert! (das hat mir total Bauchweh gemacht). Bei einem Bekannten (er hatte einen echten, jedoch geringen Verlust wegen Systemausfall) wurde eine Refundierung auch abgehlehnt, da keine Eurex Daten kamen (man schlug ihm vor sich an diese schadlos zu halten!). Anzumerken ist, dass ein anderer Datenprovider sehr wohl Daten zu diesem Zeitpunkt geliefert hat. Ich würde empfehlen, immer nur mit eingegebenem SL ("Katastrophenstop") zu handeln (gleich mit Kauforder). Argumentativ ist man da im Falle des Falles sicher auf der besseren Seite. LG, Tom

Glaube ich nicht, weil zwar der DE30 unrunde Candles hat, die Währungen aber ganz "normal" sind. Die "Markt-Uhrzeit" und die Systemzeit laufen parallel. LG, Tom