WOGO

Da es in letzter Zeit immer wieder Fragen/Kommentare zu den Backtestdaten des MT4 gab, hab ich ein paar Tests gemacht um herauszufinden, wie genau der MT4 Strategietester seine Backtest-Tickdaten generiert. Verglichen wird hierbei die Generierung von Daten im M1 und im H1 TF. Man bekommt hierdurch auch eine Vorstellung, wie die Generierung in anderen TFs abläuft. Vorneweg, das Ergebnis ist keineswegs aufregend. Hier die Details: Alle Daten wurden generiert, nachdem „saubere“ M1-Daten in die MT-Historie geladen wurden und diese Daten dann per period-converter Script in die höheren TFs umgerechnet wurden. Daten sind somit lückenlos. Backtest mit M1-Daten Die dunkelblaue Linie mit den Rauten stellt die Tickdaten dar. Es werden pro M1-Candle maximal 4, minimal 1 Tick generiert. Die blau-grauen großen Balken stellen die Range high-low der einzelnen Minuten dar. 4 Ticks gibt es, wenn High und Low außerhalb von Open/Close liegen aber nicht zwangsläufig bei großer Candle-Range. Die Tickdaten sind linear über den Candle-Körper verteilt. Backtest mit H1-Daten Die H1-Tickdaten scheinen sich von den M1 Tickdaten leicht zu unterscheiden. Läuft der selbe Zeitraum im M1 TF durch, dann werden dort etwas mehr Daten generiert. Anzahl generierter Tickdaten Backtest bei schlechter Datenqualität Wie die Tickdaten für den H1-Timeframe aussehen können, wenn man schlechte Kursdaten hat zeigt folgendes Diagramm (Orginal MT-Kursdaten) Man beachte, daß beispielsweise in der Stunde zwischen 14:00 und 14:59 nur 3 (!!!) Tickdaten generiert wurden! Einfluß von Trades auf die Tickdaten Um zu testen, ob offene Positionen die Anzahl der generierten Tickdaten erhöhen habe ich den selben Zeitraum nochmal getestet und dabei eine Long Position geöffnet. Ergebnis: Eine offene Position hat keinen Einfluß auf die generierten Tickdaten. Die besagte Position wurde bei Ask: 1.3415 geöffnet mit einem TP von 1.3463 Die Position wurde dann zu 1.3465 geschlossen. Die generierten Tickdaten waren exakt dieselben wie beim Lauf ohne offener Position.   Option Kontrollpunkte Verwendet man als Modell die Option Kontrollpunkte, so werden: *im H1 alle 2-4 Minuten 1 Tick erzeugt *im M1 2-3 Ticks pro Minute erzeugt Option Open Price Verwendet man als Modell die Option Open-Price, so werden: *im H1 1 Tick pro Stunde erzeugt, der dem jeweiligen Open-Preis entspricht *im M1 1 Tick pro Minute erzeugt der dem jeweiligen Open-Preis entspricht Zusammenfassung: Generell kann man sagen, dass man aufgrund der recht grob generierten Tickdaten einen ziemlich großen Schlupf sowohl bei SL als auch bei TP haben kann. Die Verwendung von hochwertigen Daten ist dringend zu empfehlen. Ein Backtest von Strategien, die auf Tickdaten beruhen, ist wenig bis garnicht sinnvoll. Am Besten, man verwendet die Methode, die im Post von Bull68 beschrieben wurde. Hoffe das hilft dem einen oder anderen bei seinen nächsten Tests.

Guckst du hier!

Wenn du alle History-Daten von einer Währung löscht und dann nur die M1-Daten importierst, dann rechnet doch das History-Center die M1-Daten schon in die höheren Timeframes um, oder? Was ist da der Vorteil des period-converters? Kann ich leider nix dazu sagen. Hab ich noch nie ausprobiert...

Ich meinte eigentlich Selbstgeißelung... Aber wo wir schon mal beim Thema "Wogo und Konzentration" sind sei gleich auf den nächsten Fehler hingewiesen: Die Daten fangen nicht 2005 an, sondern bereits am 02.01.2001. Glaub ich geh heute früh ins Bett, sonst mach ich noch irgenwas kaputt

Das haut mich ja jetzt echt um. Ich war heute genau auf der gleichen Seite, die in deiner Anleitung als Datendownload empfohlen wird, und hab mir da die EURUSD-Daten runtergeladen. Hab dann den Anfang der Daten angeschaut und gleich wieder gelöscht, da für das erste Datum nur ca. 50 Zeilen eingetragen waren. Dachte also, das sind M30-Daten. Jetzt, wo du das geschrieben hast, hab ich mir das nochmal genauer angeschaut und gesehen, dass der erste Tag ja dort erst um 23:01 Uhr anfängt. Die Daten sind also tatsächlich M1. Ist wirklich was Wert, dieser Link. M1-Daten, die soweit zurückgehen (2005) und lückenlos sind, findet man sonst nirgends . Ob man das mit dem Perioden-Converter allerdings braucht... ich weiß nicht Aber nochmal, VIELEN DANK FÜR DEN LINK

Cool, das is es!

Also das würd ich auf jeden Fall auch als richtigen Mehrwert sehen und begrüßen

Glückwunsch Henrik! (Aber mußt du Vola alles nachmachen?)

Am einfachsten denk ich, ist es, wenn du dir in einem Int-Array, jedesmal, wenn du eine Order aufgibst, das Orderticket merkst, es also an eine Stelle in das Array reinschreibst. Dann liest du zyklisch mit for(i=0; i alle offenen Orders aus und läßt dir deren Ordertickets ausgeben. Schließlich mußt du nur noch vergleichen, ob die Ordertickets, die du vom Server ausgelesen hast, alle in deinem Array sind. Ist in deinem Array ein Ticket, das nichtmehr am Server ist, dann weißt du, daß diese Position geschlossen wurde und du kannst dir eine Meldung ausgeben lassen. Ist ein bischen logischer Aufwand mit dem Vergleichen und dem Sortieren im Array, aber das Prinzip ist einfach...

Tja, 4 Wörter tippen sich halt schneller als 12! In der Kürze liegt die Würze

Genau so ist es!

Nochwas. Wenn du die Daten nicht importierst sondern per C&P einfügst, dann hast du 2 Möglichkeiten: 1) Die Zellen als Text formatieren und dann die Punkte über "Suchen/Ersetzten" durch Kommas ersetzen und dann die Zellen wieder auf Zahl formatieren 2) In Excel das Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt umstellen: Dazu den Haken vor "Trennzeichen von Betriebssystem übernehmen" entfernen und Punkt und Komma vertauschen.

MT zeigt die Dezimalzahlen mit Punkt als Trennzeichen an. Dein Excel verwendet das Komma. Wenn du die Daten importierst kannst du als Dezimaltrennzeichen das Komma auswählen. Dann sollte es funktionieren.

Hi chris! Super Rezension! Bin mal gespannt auf deine weiteren Berichte.

Ja, ich auch!!! Ohne dir würde TN mit Sicherheit eine Instanz fehlen!

Sie hat mit Sicherheit einiges durchgemacht, aber das geht dann doch zu weit. PS: Wenn M.L. früher die Sportschau moderiert hat bin ich immer auf's Aktuelle Sportstudio ausgewichen...

dagegen sind ja P.H. s Werbeseiten die reinste Fachliteratur. 42 Seiten für eine einzige Werbebotschaft...

Das ist schon richtig. Aber in BWILC wird nicht einfach eine technische Strategie rübergebracht. Es beinhaltet eine sehr detaillierte Blickweise auf die Märkte und erfordert nicht zuletzt ein tiefes Wissen über fundamentale Abläufe und volkswirschaftliche Zusammenhänge. Wenn man die Handelsweise von Du Toit verstehen will, dann muß man sich meiner Meinung nach sehr lange und intensiv mit der Materie beschäftigt haben. Ich hab das Buch vor ein paar Wochen gelesen und muß sagen, dass es sehr viele interessante Aspekte vermittelt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, daß es für einen Neueinsteiger ziemlich heftig ist. Da halte ich Voigt schon leichter zugänglich.

Ist wie beim Fußball-Herbstmeister. Der kann sich auch nichts dafür kaufen. Bis Ende März ist's halt noch lang.

Danke! Ja das wäre jetzt auch mein Ansatzt gewesen. Da ich meinen Systemtestreport per Logfile selber generiere hab ich hier die Freiheit eine Serie von Trades zu Clustern, d.h. die Trades, die zu einem Signal gehören als Komplettpaket zu betrachten.

Ich hab mal eine generelle Frage. Die Idee der MC-Simulation ist ja, grob gesagt, über die Gewinnwahrscheinlichkeit pro Trade, und dem durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Trade, per Zufallszahlen eine, bzw. sehr viele Verteilungen der möglichen Ergebnisse zu simulieren. Dabei wird jeder Trade einzeln betrachtet. Das ist aber nur sinnvoll, wenn die einzelnen Trades voneinander unabhängig sind. Was aber, wenn mit Teilpositionen, Pyramidisierung,... gearbeitet wird, eine Serie von Profiten also voneinander abhängig ist. Beispiel: Ich öffne gleichzeitig 5 Positionen und schließe beim Erreichen von unterschiedlichen Profitleveln die jeweilige Position. Alle Positionen haben den selben SL. Im Backtest-Report wird nun jede Position als einzeln betrachtet. In der Realität wird es aber sehr oft vorkommen, dass alle 5 Positionen z.B. gleichzeitig ausgestoppt werden, so dass ich 5 hintereinanderfolgende Verluste habe. Kann man sowas mit einer Monte Carlo Simulation auch abbilden?

Mir tut's nicht weh, wenn's wieder bei 0 losgeht..

Ich benutze jetzt UltraEdit Studio. Muß man am Anfang auch einiges an Aufwand reinstecken, bis man alles so konfiguriert hat, dass man bequem damit arbeiten kann. Danach will man ihn aber nichtmehr missen. Ich habe mich von Notepad++ verabschiedet, da ich die Function-List nicht vernünftig zum Laufen gebracht habe und es auch Probleme mit der Farbsyntax gab. Finde aber, dass er mit der beste kostenlose Editor ist. UltraEdit kostet was, ist aber nicht sehr teuer.

Hallo thom, Herzlich Willkommen auch von meiner Seite Ich benutze Notepad++ schon eine ganze Zeitlang nichtmehr, kann mich aber (dunkel) daran erinnern, dass ich da damals auch Probleme mit den Kommentaren hatte. Soweit ich noch weiß war dann ein Leerzeichen irgendwo die Lösung. Bin mir aber nichtmehr ganz sicher.