RAiNWORM

Korrekt. Die Übergabe von mql --> DLL ist einfach und die von DLL --> mql tricky (falls benötigt). Du müsstest dir überlegen, wie du von der DLL an Excel senden möchtest. Das ist nicht so einfach, wenn du in Excel die Ergebnisse in Echtzeit sehen möchtest. Excel lässt sich über die DDE (MT4 ist der DDE-Server) bereits mit Kursdaten versorgen. Aber Orders kommen dort nicht an. Das einfachste wäre, die Excellogik in die DLL zu packen und ein Frontend zu programmieren.

Angebot an alle: Einsendungen nehme ich gerne als PM mit der Betreffzeile "Holy Grail" und dem Quelltext im Anhang entgegen. Sollte es sich in der Tat um einen Holy Grail handeln, baue ich daraus kostenfrei eine DLL inkl. Verschlüsselung Zu den DLLs: außer der Import-Funktion braucht man seitens MT4 nichts. Du musst halt nur wissen, wie die Exports der DLL aussehen. Die werden dann, wie der Name DLL nunmal besagt, dynamisch an dein Programm gelinkt und können von dort aus aufgerufen werden.

Ich nutze ausschließlich Eigenentwicklungen. Anderen EAs traue ich nicht. Wenn ich die Systementwicklung von Anfang bis Ende durchgemacht habe, dann weiß ich auch wo die Stärken und Schwächen liegen. Dadurch bin ich in der Lage EAs nur in bestimmten Märkten und Trends mit einem passenden Risiko einzusetzen. Derzeit läuft ein Trendfolger im H1 live auf 5 Forexpaaren. Gleicher EA mit unterschiedlichen Paremetern.

Ich würde nicht sagen, dass du Programmier-Fehler gemacht hast. Die Strategie ist so wie sie ist. Und sie ist auf einem bestimmten Timeframe für einen gegebenen Zeitraum mit Sicherheit erfolgreich. Hast du den EA mal auf einem Demokonto laufen lassen?

Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Außer die Stringübergabe, da muss man tüfteln. Ein praktisches Beispiel aus meinem Ticksaver: MT4 //+------------------------------------------------------------------+ //| TickSaver.mq4 | //| Copyright © 2011, RAiNWORM | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2011, RAiNWORM" #property link "" // DLL-Import und Funktionsdekleration #import "ticksaver.dll" int ts_init(); void ts_deinit(); void ts_savetick(string send); #import //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { ts_init(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { ts_deinit(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { string strSend; strSend = Symbol()+";"+Bid+";"+Ask+";"+TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_SECONDS); ts_savetick(strSend); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ DLL-CODE (delphi) function ts_init() : integer; stdcall; begin ... end; procedure ts_deinit(); stdcall; begin ... end; procedure ts_savetick(cc : Tbytes); stdcall; begin ... end; exports ts_init, ts_savetick, ts_deinit; begin ; end. Wichtig ist, dass die Prozeduren/Funktionen in der DLL als stdcall deklariert sind. Das heißt, dass die Parameter nach C/C++-Konventionen über den Stack geschoben werden. Außerdem musst du mit den Datentypen aufpassen, wenn du nicht C/C++ verwendest. Gegebenenfalls musst du mit Zeigern auf die Speicherbereiche zugreifen und selbst den Inhalt interpretieren. Das musste ich für Strings in Delphi machen.

Um diese Idee aufzugreifen: mein Mailprogramm kennt sogenannte "virtuelle Ordner". Das heißt, eine Mail ist in einem Order, kann aber auch aufgrund von Regeln gleichzeit in einem anderen dargestellt werden. Vielleicht ließe sich dieses Prinzip auch für das Forum anwenden: Themen, die interessant sind und vielleicht in einem Jahr nochmals betrachtet werden sollten ab in eine eigene Rubrik - aber nur virtuell. Ansonsten bin ich sehr für persönliche Favoriten-Listen, die ich in meinem Profil verwalten und als Wiedervorlage nutzen kann.

So sieht der Backtest auch aus. Der schiebt Verlustpositionen schön vor sich her - der Kurs kommt irgendwann bestimmt zurück. Viele der käuflich zu erwerbenden fragwürdigen EAs sehen im Backtest genauso aus: Super Trefferqoute und nur wenige, aber große Verlusttrades am Ende. Der Zeitraum dazwischen ist einfach über die Parameter optimiert. Den Programmcode als solchen finde ich sehr gut. Für angehende EA-Entwickler sicherlich ein guter Fundus an Programmzeilen, wie man was angehen kann. Sogar Fehlerbehandlungen sind drin.

Ich frage mal ganz naiv: was missfällt dir an deinem eigenen EA, sodass du ihn nicht live einsetzt? Immerhin 100% Trefferquote bei longtrades

Ich spreche nicht von einer Strategie. Da die meisten Algorithmen nicht per Zufall einen Einstieg und Ausstieg vollziehen, sondern auf Indikatoren zurückgreifen, so beziehen sie sich alle (zumindest die meisten) auf die Vergangenheit. Unterschiedliche Risikoparameter und Trendfolgestrategien greifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das läuft dann so lange bis ein Gegenimpuls kommt. Daher ist meine Meinung: durch den zunehmenden Einsatz von automatischen Handelssystemen (sowohl auf privater als auch institutioneller Seite) werden Trends verstärkt, beginnend im Kurzfristbereich. Dadurch nähren sich die meisten Handelssysteme gegenseitig. Außerdem gewinnen gleitende Durchschnitte immer mehr an Bedeutung und werden zu brauchbaren Signalgebern. Bleibt die Frage: wer verliert?

Also, das Equity der Kunden hat sich verdoppelt (q1/q1), das Handelsvolumen sich jedoch nur um 11% erhöht. Das heißt: entweder die Kunden parken ihr Geld bei FXCM, ohne es einzusetzen oder in den drei Quartalen 2010 wurde soviel verdient, dass jetzt erstmal eine Pause gemacht wird. Auf jeden Fall wartet viel Geld darauf, investiert zu werden

Je mehr über EAs gehandelt wird, desto besser funktionieren diese. Bei so viel Bewegung in den Forexmärkten ist für jeden was dabei.

Ich deute das Vergeben von Thanks als Zustimmung und habe obige Prüfungen implementiert. Das Gesamt-ZIP ist im Anhang. Bitte bei einem 5-Digit-Broker prüfen und ggf. anpassen! @Admins: Übrigens stimmt etwas mit der Download-Anzahl-Anzeige nicht. Den Bausatz von WOGO (siehe #27) hatte ich heruntergeladen, da stand die Downloadzahl vorher wie nachher auf 1. eTomNextBausatz.zip

Oh ja. Das war Gap-Trading vom Feinsten. Mich hatte es erst kalt erwischt und habe meine Positionen mit 7000 EUR Verlust glattgestellt, damit ich überhaupt wieder handlungsfähig war. Und dann habe ich mich wieder hoch gearbeitet, die 7000 EUR wieder rausgeholt plus einen kleinen Gewinn. Und nun zum Lerneffekt: was ich gestern an der TEFEx erlebt habe, hat mir einleichtend dargelegt, was Gaps eigentlich sind und was geschieht.

Glückwunsch, addy!

Wie sieht es denn mit einem Abschnitt aus, der die allgemeinen Rahmenbedingungen prüft, bevor überhaupt ein Entrysignal zu einer Order führt? Ich nutze bei mir gerne so etwas: // -- check common conditions -- if (!IsDemo()) // real account { if (AccountFreeMargin() < __dFreeMargin) return; // minimum free margin if (get_spread() > __dMaxSpread) return; // current spread double dDayProfitLoss = get_day_profit(true); if (dDayProfitLoss > __dMaxDayProfit) return; // maximum profit per day reached if (dDayProfitLoss < __dMaxDayLoss) return; // maximum loss per day reached } if (TimeDayOfWeek(Time[0]) == 0) return; // no trade on sunday double dPortfolioVAR = get_var(); if ((dPortfolioVAR/ AccountBalance()) > __dMaxPortfolioRisk) return; // cumulated portfolio risk too high Die Prüfungen sind (auf deutsch): freie Mindestmargin maximaler Spread Maximaler Tagesgewinn Maximaler Tagesverlust Handels-/Tageszeiten Gesamt-Portfolio-Risiko

Kam bei mir auch heute an. Ebenso: Vielen Dank!!!

Happy Birthday, Eve! Danke für die gelieferte souveräne Stabilität!

Ich meine, am 05.03. wurden die Credits ausgeblendet, da irgendein Update stattgefunden hat. Die Credits wurden zwar wieder eingeblendet, aber nach dem Update wurden die Reps wohl nicht mehr gezählt (zumindest bei mir). Vor dem 05.02. gabe ich schon Rep-Credits bekommen, also müsste es sie da schon gegeben haben

Ich wollte gerade mal nachsehen, ob sich auf der o.g. Seite mal wieder was verändert hat. Ganz unten steht ein Link - gab es den beim letzten Mal auch schon? Der führt noch auf eine weitere Seite. Im Grunde aber nichts Neues: http://www.next-tom.de/tom-next.htm

Ich wäre für ein Subforum "Tom-Next EA" oder so. Mir wird jetzt schon schwindelig beim Lesen Darin kann man dann über die Beiträge trennen in Scalping-Modul, Entry/Exit, RM/MM und was auch immer.

.. jahrelange Erfahrung ...

Bin dabei Vielleicht könnte man das ein wenig aufteilen: einer macht das MM/RM einige Teilnehmer kümmern sich um Entry-Strategien andere kümmern sich um Exits-Strategien einer koordiniert ...

Ich habe (glaube ich im Handelsblatt) gelesen, dass die höchste Rendite bei einer Anschaffung im 1. Halbjahr 2010 erziehlt werden konnte. Zwar sind die Fördersätze gefallen, dafür auch die Installations- und Anschaffungskosten. Außerdem hat sich der Wirkungsgrad der Solar-Anlagen verbessert. Derzeit (2011) sind wir laut dieser Statistik auf dem Niveau von 2006. Solaranlagen rechnen sich erst ab 10 Jahren Laufzeit aufwärts - wenn Henrik natürlich "nur ans Geld denkt" Hinzu kommen natürlich noch die Schonung natürlicher Ressourcen und das gesteigerte Ansahen bei den Nachbarn, da man nicht auf Atom setzt. Ist ja derzeit alles Hipp.

Ich habe einen Blackberry Storm 2, etwas mehr als zwei Jahre alt. Am Anfang hat der Akku etwa drei bis vier Tage gehalten, nun ist er bei ziemlich genau zwei Tagen. Ich habe auch mit der Zeit allerhand Apps drauf, die gerne dem älter werdenden Akku zu Leibe rücken. Ich habe mich dran gewöhnt. Manchmal erwische ich mich dabei, das Handy aufladen zu wollen, dabei ist erst ein Tag rum

Ich kenne zwei Projekte, beide haben sich nicht rentiert und werden es auch nicht. Das Problem: das Windrad dreht sich einfach zu wenig - wenn überhaupt. Du musst schon einen guten Luftstrom haben, um einen entsprechenden Wirkungsgrad zu erzielen. Da packe dir lieber eine Fotovoltaikanlage aufs Dach oder kaufe dir eine Scheune und bedecke dort das ganze Dach oder beteilige dich an einem Fonds mit (richtigen) Windparks. Die beiden Projekte, die ich kenne, sind keine EBay-Installationen. Im Gegenteil handelte es sich um Musteranlagen entsprechender Hersteller, die damit Kunden werben möchten...