conglom-o

Endlich einer, der mich versteht . Auch wenn ich es im Systemtrading noch nicht wirklich erfolgreich implementieren konnte, finde ich den Ichimoku im diskretionären Trading eine echte Waffe. Er alleine reicht aber auch nicht und es bedarf einer gewissen Einarbeitung.

Äh, ja. Erstmal herzlich Willkommen bei Tom-Next ! Dieses Problem kenne ich und habe es auch einigermaßen gelöst. Der Trick an der Sache ist folgender: Du musst verschiedene Ansätze haben, die in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich gut funktionieren. Dabei ist es wichtig, dass die Methoden, die gerade nicht funktionieren, weniger Verlust machen als diejenigen, welche gerade gewinnen. Wie das geht? -> Risk- und Moneymanagement. Den einen Indikator wirst Du da nicht finden.

Bin nicht dabei, hat aber verschiedene Gründe. Hoffe für euch, dass das ein erfolgreiches Event wird .

Hallo Marcus, auch von mir ein herzliches Willkommen bei Tom-Next . Wenn Du magst kannst Du ja Shamrock etwas näher im Bereich Scrutiny oder im Showroom vorstellen (denke mal, der Chef hat nix dagegen). Du musst aber davon ausgehen, dass hier alles sehr kritisch durchleuchtet wird. Dies hebt Tom-Next von anderen Boards positiv ab. Vielleicht trifft man sich ja auf der Invest .

Desweiteren führt er noch weitere seiner Fehler (bspw. Re-Orders) auf. Quelle: http://www.daf.fm/video/day-trader-7000-in-12-monaten-50137511-DE0008469008.html Und so sieht es in der Praxis bei ihm aus: http://www.der-forex-millionaer.de/wp-content/uploads/2011/01/letztewoche-1.jpg Fazit: er hat NICHTS gelernt/begriffen und ist vom Status eines Traders Galaxien entfernt.

Ich finde es so gut, wie es ist - hebt sich dann ein wenig vom normalen Forumsbereich ab.

Die 1,95 / 100.000. Das ist sogar so viel an Tradevolumen, dass es gar nicht bei denen im Beispiel auftaucht. Du hast natürlich Recht - wenn der Effekt aufgeht und beide Seiten gewinnen, ist es eine gute Sache. Die 0,9 Pip an sich sind schon mal eine Ansage. Auch wenn man die Kommission noch dazu rechnen muss.

Wenn es bis dahin fertig ist, sicherlich. Primär sollte aber erstmal die Funktion funktionieren, dass ich bei Kommentaren hier im Blog eine Email bekomme. Geht nämlich immer noch nicht .

Das ist doch geradezu lächerlich. Was machen die bei liquiden Märkten, die normalerweise nur einen Spread von 2 Pip (oder weniger) haben? Spread erhöhen? Muss ja schon. Es zahlen also letztendlich alle ein Vielfaches an MB was der eine "Große" dann zurück bekommt. Dann lieber einen Broker mit engen Spreads nehmen...

Proxy-Server nutzen .

Automatische Kurscluster ist eine Kombination aus verschiedenen Verfahren, welche wichtige Marken finden. Also bspw. Pivots, Retracements, Gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder etc. Diese lassen wir vom Computer kombinieren und als Cluster in den Chart zeichnen. Somit sieht man, welche Marken wichtig werden können ohne den Chart zu sehr mit Linien zu belasten.

Zumindest definitiv nicht im Anzug. Das können gerne die ganzen Vertriebler tun .

Der da? http://www.madebyhippies.com/tiedye/tshirts/smileyface/greensmileyfacetiedyetshirt.jpg

Bei mir geht es einwandfrei.

Da ich derzeit total durch Messevorbereitung, Betreuung der 3-Tage Free Caster und Pflege der Trendmatrix Managed Accounts eingespannt bin, komme ich leider nicht selber zum traden. Deswegen gibt es derzeit auch keine Charts. Falls jedoch jemand einen Chartwunsch hat, komme ich dem gerne nach. Im Labor wird derzeit weiter fleißig an den automatischen Kursclustern gebastelt. Vielleicht schaffen wir es dann, diese auf der Invest vorzustellen.

Ach was - ich stehe bei -1 Smilie. Das schafft sonst keiner. So etwas mache ich mir doch nicht kaputt .

Okay, bin dann definitv am Freitag da. 16h Vortrag zum Daytrading mit Zeitprojektionen. Freue mich schon, Ecart (und andere?) dann persönlich zu treffen. P.S.: die Messe ist nahe des Flughafens und direkt gegenüber gibt es auch ein Hotel.

Dürfen/"Müssen" wir nun wieder den Termin raten? ... fragt User 938 !

Oder auch Return to Risk Ratio genannt. Also das Verhältnis von durchschnittlich erzielten Gewinnen zu Verlusten. Quasi das, was vom CRV in der Praxis dann über bleibt .

Liegt zumindest bei mir daran, dass ich nicht mit diesen R arbeite und dann meist nicht mehr weiter lese . Für mich ist "nur" der Erwartungswert einer Strategie entscheidend. Sprich: die Kombination aus Trefferquote und RRR muss passen.

Mir wäre ein Bankfilialleiter in Turnschuhen, der seine Kunden vernünftig berät, lieber als ein geschniegelter, der sie "über den Tisch" zieht. Das Ganze hat nämlich nicht immer unbedingt was mit Respekt sondern eher mit blenden zu tun. So nach dem Motto: "oh, der sieht aber seriös aus". Dass man sich bei gesellschaftlichen Ereignissen (Theater, Empfänge etc.) entsprechend kleiden sollte, finde ich aber auch. Denke aber, dass so eine Debatte (leider) auch mal wieder typisch deutsch ist, weil hier doch sehr viel Wert auf Oberflächlichkeiten gelegt wird. Man schaue sich mal Larry Page, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg an - die würden hier doch nicht für voll genommen werden.

Dieses Jahr ist die Invest recht früh: 18. - 20.03.2011. Plant jemand, dahin zu fahren? Würde mich auf ein Treffen unter Tom-Nextlern freuen.

... welches noch kommt . Was soll denn das im Detail sein? Wir raten Wirtschaftszahlen oder wie die sich auswirken? Das wäre doch mal spaßig .

Hat er es zum Ende der Woche doch noch geschafft !

Ich sehe da auch einen Unterschied zwischen Systemhandel und diskretionärem Trading. Meinen Systemen gewähre ich bspw. einen (Not-)Stop von 5%, da sie im Normalfall vorher selbst erkennen, dass sie falsch liegen. Manuell gehe ich aber ein weitaus geringeres Risiko ein. Da spielen dann auch wieder psychologische Faktoren eine Rolle.