goso

Pro

@ Vola: Das nennt man "Chinese Wall", die Nostrohändler -das sind die Jungs, die mit dem Geld der Bank handeln- sollen/dürfen sich nicht mit den Salestradern -das sind die Leute, die Kunden am Telefon irgendwelche Positionen aufschwätzen- absprechen, wie gut diese Trennung in der Praxis funktioniert ist eine andere Sache.

Auf der folgenden Page sind ein paar Pics des UBS Handelssaals zu sehen, überlegt euch also genau ob ihr Proptrader werden wollt. http://www.advancedtrading.com/galleries/s...VN?galleryID=20 Und das sind zum überwiegenden Teil diskretionäre Händler, sonst würde das Bild eine Serverfarm zeigen.

Ist auch so, gute diskretionäre Händler performen die Algos im Normalfall auch recht locker aus, bei dem HF, für den ich gehandelt habe, gibt es Monthly Awards, die Quants haben nie gewonnen, und das obwohl die Maschinen u.a. an der Eurex schon Marketmakermodelle handeln. Für grössere Positionen kommen Algos zum Einsatz, die "stückeln" die teils abartigen Sizes recht unauffällig in homöopathische Dosen, da ist die Maschine eindeutig besser als der Mensch, wenn zB jemand auf die aberwitzige Idee kommt 1 Yard im GBPCHF unterzubringen und das Ganze auch noch mit SL und TP zu versehen, dann machen das Maschinen, weil direkt reinknallen kannst du diese Order nicht, die Liquiditätsprovider würden nur laut applaudieren, denn das ist so wie am Gaystrich sich splitterfasernackt zu bücken. (Nur zur Klarstellung, mir ist die sexuelle Orientierung von Menschen vollkommen egal)

Ich kenne kein System, das ohne permanente Überwachung und ggf. Adaptierung dauerhaft profitabel ist, selbst Renkosysteme - die meist gar nicht so schlecht sind- müssen immer wieder angepasst werden. Und bevor jetzt jemand fragt wie ein Renkosystem so ungefähr funktioniert, ungefähr so: http://www.boerse-und-finanzen.de/Renko_SM...ndelssystem.htm

Nein, CPUs bleiben mir eher seltener über, eher Bildschirme, Quad GraKas und HDD, habe aber gerade vor ein paar Wochen "ausgemistet" und ein paar Teile verkauft. Vermutlich kann man mit den Teilen, die jetzt noch herumliegen recht locker 2 PCs zusammenbauen, da liegen im Moment sogar zwei Dual Cores herum, die mir zum Einbau in einen "Juhu" Server* zu schade sind. * Server, die nur dem Herumprobieren dienen, der Junior versucht sich als Linux Sys Ad.

Ich habe zwar +100 Bücher zum Thema Trading und grob geschätzt zwei Drittel davon sind mehr oder minder Papierverschwendung, aber trotzdem würde ich sie nicht verkaufen, ich verkaufe grundsätzlich keine Bücher, damit sollen sich irgendwann meine Erben beschäftigen. Eventuell würde ich gebrauchte Hardware anbieten, nachdem ich ein bisschen HW Freak bin, bleiben immer wieder Bauteile über.

Wie, du zahlst die halbe Lifetimelizenzgebühr, damit du das Zeug los wirst? Da könnte sich dann doch jemand finden, Cash und die Software, mit dem Cash lässt sich einiges an Kopfschmerz- und Beruhigungstabletten finanzieren, so müsste sich dann NT auch nutzen lassen.

Alle anderen Kursdaten sind okay, zwar ist der VC Feed nicht gerade der Schnellste, aber wenn du nicht im Sekundenbereich unterwegs bist reicht er sicher aus. Bezahlbar und relativ brauchbar ist auch Tradesignal, nicht gerade die Onlineversion, aber die Vollversion ist nicht so schlecht.

Im Fall von VC handelt es sich bei den FX Daten um ungefilterte Daten von GTIS, d.h. 200 Eingeber, die Teils absurde Kurse stellen. Schau dir den Screenshot an, stammt aus einer meiner Präsentationen, links VC, rechts Metatrader., speziell die Lunten und Dochte der Kerzen, das Problem ist einfach, das sind Kurse, die du bei keinem Retailmarketmaker jemals handeln kannst. Zum Support: Der war früher richtig gut, da waren Lothar und Ela, zwei Deutsche, die in Spanien leben, somit gab es keine Kommunikationsprobleme, zuerst wurde dann Ela gekündigt und durch einen Spanier ersetzt, dann auch Lothar, und der sehr gute Support war Geschichte.

Das sind zum überwiegenden Teil spanische Broker, ist auch kein Wunder, VC hat den Firmensitz in Almeira. Ich hatte vor Jahren sehr gute Verbindungen zu VC, ist aber nicht mehr aktuell, die FX Daten waren zumindest damals für die Rundablage, ich weiss nicht ob sich da was geändert hat. Grundsätzlich nicht schlecht, wer VBA kann findet auch eine komplette Entwicklungsumgebung dazu.

Wir halten uns an den Händen, jeder zentriert sich, findet seine Mitte, Körper und Geist stehen im Einklang, und schon handeln wir profitabel. ooooooooooooooooohhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmm goso, immer wieder erstaunt welch absurden Dinge whipsaw aus den Tiefen des Internets ausgräbt.

Ich habe die Preise auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, ich frage mich wer das buchen soll!

Ich nutze für Videoaufnahmen des Screens Camtasia, ist allerdings eher hochpreisig, es gibt allerdings eine 30 Tage Free Trial Version, die meines Wissens nicht funktionseingeschränkt ist.

Hier ein Link auf die Eurex Page, da werden die Eurex Orderarten erklärt, Stoporder wird immer zur Marketorder, damit kann es enorme Slippage geben, wie aurelius angeführt hat, mach das mal bei den NFP (erster Freitag im Monat, 14:30) im FDAX, da passieren absurde Dinge. http://www.eurexchange.com/trading/market_...r_types_de.html Von Fat Finger Aktionen ganz zu schweigen, siehe Bild, am 28.3.2008 hat ein Propdealer "versehentlich" 33.000 Kontrakte FGBL market verkauft, und wer dachte, dass Börsen gegen solche Aktionen einschreiten und die Transaktionen rückabwicklen und dem Händler bzw. seinem Arbeitgeber eine saftige Gedlbuße umhängen, wurde eines Besseren belehrt, diese Aktion brachte manchen Tradern ein Blutbad auf ihrem Konto ein.

Ich gebe es auf, nachdem du lt. eigener Aussage in einem anderen Thread dein Geld mit Aktien- und Optionshandel verdienst bist du sicher in Bezug auf Börsenorderarten fit, dann liege eben ich mit meinen Ausführungen falsch.

Vielleicht hilft ja ein Beispiel zum Verständnis: Angenommen ich wäre am Freitag nach FX Handelsschluss auf die Idee gekommen bei einem Durchbruch des Highs der letzten 4H Kerze im EURUSD long zu gehen, dann hätte ich das mit einer Stop Buy oder einer Stop Limit Buy Order tun können, was wäre nun der Unterschied gewesen? Kauflevel wäre die rote Linie bei 1,3503 gewesen, mein SL hätte das Low der letzten Kerze bei 1,3444 (goldene Linie) gewesen, somit mein Risk 59 Pips, danach hätte ich meine Positionsgrösse ausgerichtet. Nun kam es zum Upgap (Griechenlandrettung durch die anderen EUR Staaten) der erste handelbare Kurs lag bei 1,3624 (gelbe Linie) Wenn meine Order eine Stop Buy gewesen wäre, dann wäre ich eben zu 1,3624 in den Markt gekommen, mein Risiko in den Trade wäre plötzlich nicht 59 Pips sondern 121 Pips gewesen, somit mehr als doppelt so viel, das verträgt sich mit vernünftigem Moneymanagement in Normalfall absolut nicht, wenn ich die Kauforder als STPLMT eingegeben hätte, dann wäre ich einfach nicht im Markt gewesen, denn meine Order wäre nur bei 1,3503 oder tiefer ausgeführt worden.

Sorry, aber ich verstehe nicht ganz was du meinst, wenn deiner Meinung nach eine Stoporder den selben Effekt hat wie eine Stop Limit, dann teste das mal mit beiden Orderarten! BTW: Was bei einer Limitorder passiert zieht sich IAB nicht aus der Nase, sondern das sind ganz normale Börsenordergeschichten.

Ja, genau so funktioniert eine STPLMT, der Stoplevel muss erreicht oder durchbrochen werden, dann wird die Limit aktiv, der Unterschied zu einer reine Stoporder ist eben der, dass du nicht zu jedem Preis in den Markt willst, sondern eben zu deinem Limitpreis oder besser.

Zum Nachlesen: http://www.interactivebrokers.com/de/p.php...mp;ib_entity=de

Das versprechen so ziemlich ALLE Backtestumgebungen, die es am Markt gibt, und trotzdem ist die Zahl der Menschen, die ein dauerhaft profitables HS entwickeln konnten überschaubar klein, und meist haben sie sehr wohl einen IT Background.

Warum ist CFD und/oder FX Handel nur für Leute mit Programmierkenntnisssen? Ich handle FX seit 2001 und habe all die Jahre nie automatisiert gehandelt.

Ein wohlgemeinter Ratschlag: Beschäftige dich DRINGEND mit Money- und Rismmanagement! Man setzt nämlich Margin nicht ein, sondern das ist nur der Betrag, den der Broker als Sicherheitsleistung "sperrt", der mögliche Verlust ist nicht auf die Margin beschränkt. In der Praxis reizt man auch bei nur ansatzweise seriösem Moneymanagemt und engen Stops meist selbst 2% Margin (=Hebel 1:50) NICHT aus.

Beitrag Nr. 9 in diesem Thread

http://www.tssupport.com/multicharts/tutor...tiveBrokers.htm